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投資組合標準差在蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最讚貼文

2017-07-04 17:00:00 有 45 人按讚

http://financialpiggy.blogspot.tw/…/vtbnd3etfhow-to-backtes…

為了讓朋友更了解簡單投資組合「VT+BND」的績效，我利用回測網站Portfolio Visualizer針對Vanguard全世界股票ETF(VT)以及Vanguard總體債券市場ETF(BND)進行歷史績效的回顧。

過去不代表未來，過去好不保證會來這個投資組合能繼續有優異的報酬，但對於一般投資者，這樣的投資組合能以最簡單、最省力的方式進行分散風險的投資，取得大範圍市場的報酬，避免個股的地雷。

Vanguard全世界股票ETF(VT)於2008年06月24日成立，已成立9年。Vanguard總體債券市場ETF(BND)於2007年04月03日成立，已成立10年。很可惜的是，這兩檔ETF的成立時間尚淺，我們無法提供更長期的資料，讓大家檢驗2個循環周期的資料。

VT+BND投資組合報酬(Portfolio Returns)，年均複合增長率（Compound Average Growth Rate，CAGR）是35.83%，IRR是7.53%，投資組合標準差(衡量資產波動性)是12.69%，報酬最高的一年是26.85%，最差的一年是-4.42%，基金績效評價標準化指標─夏普比率（Sharpe Ratio）是0.79。

Tags: 投資組合標準差

蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best

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PG財經筆記是一個專注在財富管理、投資、金融市場以及投資者心理的部落格。

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By 法意PHIGROUP

2014-01-03 20:00:00 有 111 人按讚

【#法意小編】【少即是美】不是白日夢冒險，夏普評估放第一！

上禮拜的考題大家有解出來嗎？雖然沒有人回答，不過小編不食言，答案是選擇夏普值、ß值作為參數設定，一年報酬率作為排序的依序，才得到【駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計】在第一順位。

以往大家可能會在挑選基金時，可能會著重於報酬率比較好的基金，但腦海有沒有飄過「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」這句廣告台詞？眼尖的人可能發現了，小編評估的順序，分別是夏普值→ß值→報酬率，也就是將收益及風險評估放在最優先的位置。

夏普值計算的方式為（投資組合預期報酬率－無風險利率）／投資組合標準差，不過大家不需要自己計算。在許多網站都能找到夏普值，像是雅虎理財、Money DJ理財網、Morningstar，大家可自行參考。

夏普值評估的是，相對於零風險投資，在承擔每一單位風險下，得到超額報酬的比值。這是根據諾貝爾經濟學家William F. Sharpe提出的理論所發展出的評估指標，當夏普值越高，代表此基金風險修正的表現越好。投資人也能在挑選基金時（特別是不同基金的時候），也能在自己所能承擔的風險，讓自己的投資組合發揮最大的投資報酬率。

至於把夏普值作為基金挑選的第一守則，當然也要了解夏普值的限制是什麼，不過怕大家睡著，所以下回分曉囉！

這禮拜多加一個參數，才選到【摩根士丹利美國增長基金A】，有興趣的人可以自行摸索是什麼，以下對比相關的ETF和指數，各位投資人可多加比較同類型商品，絕非投資建議。

「開拓視野，看見世界，貼近彼此，感受生活，這就是生活的目的。」

To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life.

這是出自最近上映《白日夢冒險王The Secret Life of Walter Mitty》中的一段話，把生活改成投資好像也行得通，一年之初的開始和大家分享囉:)

Tags: 投資組合標準差法意小編

法意PHIGROUP

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【法意 PHIGROUP】法意為台灣最大的財經部落格，瀏覽人數超過二千萬人，單日最高流量超過五萬人。每天皆有數萬名投資人，閱讀法意的專業投資資訊。成員為東森財經節目和非凡財經新聞固定來賓，作品遍及各大主流財經媒體，與Yahoo!奇摩、商業周刊、Cheers等都有長期合作，極具財經專業性和權威性。秉持著「專業」Profession /「誠實」Honesty /「正直」Integrity的精神，分享投資市場的看法，內容包含台股、期貨選擇權、外匯、債券期貨、總體經濟、基金、程式交易等。

全國最大專業投資平台─提供全方位投資獲利資訊！請見：www.phigroup.com.tw

投資組合標準差在 Ms.Selena Youtube 的最讚貼文

By Ms.Selena

2019-07-18 20:00:04 有 6,093 人看過有 145 人喜歡

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很多投資者都會希望分散風險
將損失降到最小
因此會選擇利用不同的投資組合來投資

但是真的每個人都適合這樣做嗎？
什麼樣的人才需要投資組合呢？
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答案都在這支影片中

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哈囉我是Selena 歡迎來到我的頻道：）在我的頻道你可以看到由『理財生活』為核心理念出發的各種主題單元我認為投資理財不是硬邦邦的致富工具而是一種生活態度很多人都以為必須要有錢才可以開始理財或是開始理財就必須過著縮衣節食的生活... 但理財的意義是讓你花錢花的有計劃存錢存的很甘願當你每分錢都花得很有紀律的時後累財財富的同時一樣可以擁有質感的生活! 而理財真正的目的是可以擁有對生活的自主權力並且生活地更美麗與自信！ #賺錢靠智慧 #花錢看品味 ✔ 如果你是理財新手，可以先看“新手指南”系列影片： https://bit.ly/2PK6am5 ✔如果你現在對人生沒有目標，不知道該往什麼方向走比較適合自己，你可以先從這個系列開始 https://bit.ly/2y5cNLO ✔如果創業一直是你的夢想，可以看 https://bit.ly/2RvT7pE ✔如果你想要直接開始學習投資理財的工具，可以看 https://bit.ly/2ri0shd ✔想看看達人們都是怎麼賺錢，可以看 https://bit.ly/2QtBKZA ✔想更了解如何用信用卡理財，可以看 https://bit.ly/2D9SQWZ 加碼收看： ✔如果你是女生，一定要看這個系列 https://bit.ly/2y5Glci ✔如果你想看輕鬆一點的生活影片，那就看這個系列吧 https://bit.ly/2LGaMYq 希望你/妳可以藉由收看這個頻道累積財富的同時也過著自己喜歡的每一天: ) ✦關注更多的Ms. Selena: ☛財富自由終極攻略 https://bit.ly/2HK2Nvp ☛每週新影片，立即訂閱 https://goo.gl/5r78Np ☛我所有的知識資源集散地：https://msselena.com/ ☛INSTAGRAM 第一手更新都在這: https://www.instagram.com/_ms_selena/ ☛FACEBOOK 天天給你好文 : https://www.facebook.com/msselenabyselena/ ✉聯繫：[email protected]

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#57. VaR 風險值衡量(Value at Risk - 元富證券

常態分配的個別平均和標準差可以由歷史資料中求得，進而計算投資組合的變異數-共變異數法矩陣，以及在特定機率下的一段期間中所可能產生的最大損失。

#58. 資產配置致勝關鍵 - 怪老子理財

組合後的標準差 σp 公式1 所示，可以看出跟兩組資產個別的投入比例(w1, ... 其實投資者真正關心的是兩組資產在不同相關係數的情況下，組合後的投資 ...

#59. 貨幣循環下之最適資產配置 - 國立交通大學

4. 分析不同策略下的效率前緣投資組合整體報酬率. 以各資產的幾何帄均月報酬率及月標準差做為效率投資組合的預期資產報. 酬率和風險的估計數。利用MATLAB 的frontcon 函數 ...

#60. 45. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為12%與20%

投資組合 P 為一效率投資組合，其報酬標準差為30%，則投資組合P 之期望報酬 ... 差就用夏普指標去處理夏普指標=(投資組合報酬率-無風險利率)/標準差因為皆為效率組合.

#61. 風險值計算說明

常態分配的特性，個別資產組合的投資組合也趨近於常態分配。並提供金融機構一個估. 計VaR快速便捷的方法，該方法係計算出過去一段期間風險因子價格變動的標準差，再.

#62. 投資組合標準差的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過3 則關於投資組合標準差的文章討論內容： toye44404 的中華電99年度的減資計算問題兩個toye44409 的股票我的投資組合小行星列表/3201 的有點機率的兩個 ...

#63. 教專研成果報告100P-031(陳天志).pdf

S 表標準差. (五)共同基金報酬率的相關係數（Correlation Coefficient；ρ）. 此係數為影響投資組合風險的因子，可衡量基金和基金間漲跌互動的關係程度。其 ...

#64. 應用田口損失函數於投資組合 - 中山管理評論

與變異係數均不適用於高風險高報酬的投資組合績效衡量。關鍵字:平均值-變異數投資模型、效率前緣、田口 ... 成對的期望幸程酬率與標準差因而形成投資組合效率前緣。

#65. 【基金工具箱】如何選出低風險基金？ | 中租投顧

貝他係數(Beta)、標準差(Standard Deviation)、夏普值(Sharpe)是投資基金常用的評估 ... 假設投資組合的平均年化報酬為20%，無風險利率為2%，標準差為6%，夏普值則 ...

#66. 臺灣股市局部最小變異數投資組合之績效

Chance et al. (2011) 的分析中，使用CRSP 資料庫中加權NYSE-Amex-Nasdaq 市場. 指數的標準差，當股票種類在20-30 時的圖形，呈現幾乎無法再降低的現象。

#67. 【夏普比率】比較ETF、基金、資產配置策略的重要指標

在買ETF、基金或判斷投資組合策略的時候，有沒有一個重要指標可以同時衡量 ... 夏普率計算公式的分母是標準差，也就是是投資報酬率的波動率，通常波動 ...

#68. 不同風險衡量下效率投資組合之比較分析

接. 著,將樣本數據投入各個投資組合模型中,並使用S-PLUS 6.1 軟體來求解. 出每支股票每週的預期報酬、標準差、偏態係數,並檢測此些樣本是否會. 符合多元常態分配?當資料若 ...

#69. 第一章報酬與風險

即等於投資組合中所有個別資產的平均報酬予以加權. 平均後的加權平均值。 ❑ 投資投資組合的標準差( ). ∑. = ×. =.

#70. 投資組合標準差看懂「標準差」與「Beta值」，打造 - Doreff

看懂「標準差」與「Beta值」，打造低風險又獲利的投資組合！在一樣風險下，找出高報酬的投資組合，在一樣報酬下，找出低風險的投資組合因此，本篇與你分享1.

#71. 夏普指標 - 公務人員退休撫卹基金管理委員會

公式可表示為：Sp＝（Rp-Rf）／sp；其中，Sp表夏普績效評估指標、Rp是投資組合的報酬率、Rf為無風險報酬、sp為投資組合的標準差。公式的分子是風險貼水，分母則是投資 ...

#72. 風險報酬象限圖

標準差. 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型Sharpe:0.29 ... 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

#73. 資本市場線 - 中文百科知識

資本市場線(Capital Market Line，簡稱CML)是指表明有效組合的期望收益率和標準差之間的一種簡單的線性關係的一條射線。它是沿著投資組合的有效邊界，由風險資產和無 ...

#74. 風險係數 - 解釋頁

風險係數是評估基金風險的指標，通常是以「標準差」（standard ... 與相對指數報酬率的敏感程度，根據投資理論定義，全體市場本身的貝他係數為1，若基金投資組合淨值的 ...

#75. 投資組合標準差投資組合：風險、報酬 - Zazh

哪一種較適合基金的報酬率計算? A: 算術平均報酬率算法如下: · PDF 檔案Chapter 4 投資組合：風險，此投資組合的預期報酬率與標準差 ...

#76. [投資組合理論] Markowitz 最小變異投資組合之解 - 謝宗翰的隨筆

此文將討論Markowitz 在1952年針對單期報酬-風險投資策略所建構的最小變異投資組合理論，簡而言之就是以期望報酬為報酬，風險變異（或者標準差）為 ...

#77. 證券分析師|歷屆題庫|102Q1|投資學

Ⅰ.投資組合之預期報酬率可由個別股票預期報酬率之加權帄均求算而得；Ⅱ.投資組合之 ... 現假設股票B 的報酬標準差為0.12，試問乙先生所建構之投資組合的變異數為何？

#78. 索提諾比率(Sortino Ratio)是什麼？如何計算？和夏普比率有 ...

用來衡量整個投資組合績效與穩定性的重要指標。簡單來說，就是「承擔單位風險能得到多少報酬」？傳統上，風險會用報酬的標準差來衡量波動性，標準差 ...

#79. 第13章風險與報酬 - 天下文化

分散風險的極致是效率前緣，它代表了最佳投資組合的集合。 5. 請利用表13-3計算1988年至1991年間的年報酬率（請寫出算式），再以年報酬率計算期望報酬率、標準差、及 ...

#80. 國營事業固定資產投資計畫編製評估要點 - 行政院主計總處

投資組合預期報酬率之標準差係根據投資組合內各個投資計畫占總投資額之百分率、各個投資計畫之標準差、及各個投資計畫間之相關係數計算而得（計算公式如附表庚）。

#81. 以動態投資策略搭配多元資產配置之模擬分析與投資績效探討

投資組合理論；資產配置；效率前緣；市場指數； Portfolio Theory ... 測試時，即使透過納入低相關性的資產類別到投資組合內已大幅地降低投資組合的標準差，但 ...

#82. 本部財務學: Risk 風險( 投資組合)

其實以上兩種皆是風險，不管好與壞，有偏差就是風險。在當今的財務學中，風險以標準差( Standard Deviation )或方差( Variance )量度及表示。要計算一個投資 ...

#83. 報酬率之標準差主要衡量一證券之 - Dopvc

... 3people.com.tw 證券市場線：衡量個別證券或投資組合預期報酬率和系統風險之間的而市場報酬率的標準差一策略以創造無風險之獲利期間或2000 年) 資產報酬率期望值， ...

#84. 投資組合風險指標－期望報酬率、變異數與共變數

如第六章所顯示，風險可以用標準差當作衡量基準。 6. 現代投資組合理論(效率前緣). 二、效率前緣. 效率前緣是在總投資金額不變動的前提下，在預期報酬率與風.

#85. 6 報酬、風險與投資組合. - ppt download

學習重點各種報酬率之計算報酬率的功能組合暨機會成本的評估探討風險溢酬之概念認識報酬變異數、標準差及其風險組成因子分析多角化經營對公司風險及報酬的影響介紹投資 ...

#86. 單元9

投資組合的風險. 利用共變異數與相關係數求出兩股票間的變異數與標準差. 兩變數的變異數矩陣. 將矩陣內所有的值加總即為投資組合A、B的變異數：.

#87. Markowitz和效率前緣| 方格子

投資, 配置, 資產配置, 效率前緣, 資產, 收益, 風險, 波動, 投資, 權重, ... 的差別，在資產組合也一樣，因此有人嘗試用「下行標準差」來改良模型。

#88. 【張家嘉專欄】基金會說話簡單三步驟建立高CP值投資組合

再依據每檔基金的配置比例，阿嘉就可以算出投資組合的「組合年化標準差」是12.15%、「組合年化夏普值」是1.15、「組合年化β係數」是1.04、「組合年化報酬 ...

#89. Morningstar Asia – 香港| 詞彙

夏普比率是由諾貝爾經濟學獎得主威廉‧夏普（William Sharpe）開發的風險調整指標，通過標準差及超額回報計算投資組合每承受一個風險單位而產生的回報。基金的夏普比率愈高 ...

#90. 年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta ...

貝他係數（Beta Coefficient，β）：. 是一種風險指標，用來衡量個別股票或股票基金相較於全體市場的波動風險。根據投資組合的理論 ...

#91. 什麼是標準差?夏普指數?信息比率?貝他值? - 新浪部落

投資人可以向基金公司取得這方面的資料，一般而言，標準差愈大，表示淨值的 ... 投資人可以在投資組合中加入低貝它值的股票，將投資組合的總體貝它值 ...

#92. 夏普值』、『標準差』、『Beta值』 - 基金三大風險指標 - 微股力

夏普值=（基金報酬率－無風險利率）/標準差. 夏普值使用方法：數字越高越好！ ... local_offer 基金 , 投資組合 , 好好基金 , FundSwap , 風險承受度.

#93. 投資組合標的篩選、新增及汰換流程

索提諾比率(Sortino Ratio)：. 索提諾比率與夏普比率類似，不同的是它區分了波動的好壞，因此在計算波. 動率時它所採用的是下行標準差。 = − . ...

#94. 變異係數的定義(1)預期報酬率/標準差(2)標準差/預期 ... - Xcpxx

亦即依據Markowitz 效率前緣的理論，基金等 · PPT 檔案 · 網頁檢視風險的衡量(1/2) 以標準差衡量風險用於衡量單一資產或單一投資組合報酬率之平均絕對風險Ci-可能 ...

#95. Ans

機器等；而金融投資則專指金融工具的投資活動，包括股票、債券等有價證券， ... 假設無風險資產之報酬率為5%，市場投資組合之預期報酬率與標準差各為20%. 及15%。

#96. 符合效率前緣的集中市場投資作者

如(圖十)所示，500 種投資組合組合標準差(風險) 皆較高，因此我們不將其分. 為保守型、穩健型與積極型討論。 (表十一)為效率前緣曲線上的6 種組合分配在90 家公司的權重比 ...

#97. 應用動是權重及灰預測傅立葉殘差修正模型 - 電子商務學報

應用動量權重及灰預測傅立葉殘差修正模型於台灣股票市場電子股之投資組合策略 ... 標準差,求得每一單位風險可以得到最高風險溢酬的投資組合,作為投資標的。近年.

#98. 台灣景氣循環中最適金融投資工具組合之探討

幣存款和固定收益證券），利用投資組合變異數、投資組合標準差、投資組合期望報酬. 率、相關係數，以及不同權重的投資組合，計算出投資組合之效率前緣分析。實證結果.

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