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每年只要進入 #除權息 旺季，則必定會發生逆價差擴大。正價差、逆價差，能拿來套利的就是好價差！？
#玩股X檔案
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🔥6月08日除權息資訊：
包含在台指6月合約時間內，大盤因爲除權息蒸發點數：
📌今天大盤除息蒸發點數為0點
📌已反應為1.70點。
📌未反應約3.32點。
✨台指期七月合約，價格會這麼低，是因為「預扣除權息」點數了‼️
❌不是出現了什麼「套利」價差！
⚠️⚠️另外，七月合約選擇權的價平位置，要以七月合約的台指期為主。
【#賈乞敗 & #程式交易叫阿程團隊】大盤蒸發31點，下個月份的合約還有113點，正確除息點數怎麼算？
原文連結：http://phigroup.pixnet.net/blog/post/43680346/
Job:
今日台積電除息，影響大盤蒸發27點，再加上其它股票，大盤共蒸發31點。
明日還有2.31點，後天還有13.11點，然後這個月份的合約結束。
正確計算除息點數可以幫助了解目前期貨與大盤之間的正逆價差。
而正逆價差代表了目前市場氣氛的樂觀與否。
不過要正確計算可不容易，目前看到計算較詳盡的有群益和永豐兩家。群益的有公開在網路上，永豐則是開戶之後可以要求營業員寄給你。
幾經考慮之後，我以永豐為我的主要參考依據，因為他們的計算考慮最周全，給這位研究員鼓鼓掌。看看他們的考量，太棒了~
一．
各公司現金股利選擇順序為：
本年度股東會通過確認者>
本年度股東會未確認者則以本年度董事會通過確認者>
本年度董事會未確認者則以前一年度股東會通過確認者。
二．
各公司除息日期選擇順序為：
已公告除息日者，以除息日為準；
未公告除息日者，則以前一年度股東會距除息日天數為預估除息日。
若前一年除息日未確認者，則以前一年股東會日期加三十日為除息日(包含例假日)。
三．
在計算每月影響點數時，依法令規定，上市公司公告除息日必需於前12個交易日公告，因此在計算除權息點數時，若在合約結算日前12個交易日該公司未公告，該個股即不會影響當月合約，必須將該股排除並計入下一月份
永豐期貨開戶請連絡:
02-66301687
阿程：
今日數據，十大法人台指期淨多單留倉4427口；外資淨多單留倉3650口。外資今日賣超台24.7億，成交金額1102億，加權指數收在9520.3，上漲24.46點。
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說明：
家族財富基金指標指標包含：Job指標、阿程盤中籌碼指標、長期籌碼指標、技術面指標，指數範圍約在-100%~+100%之間
風險聲明：本文僅供研究討論，投資者需自負風險。
#期貨
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#證券基金會
你從期貨新手村畢業了嗎?你已經對期貨市場有些許概念，還想要了解更多期貨知識與經驗嗎？
《期貨雷達站》由資深財經主播劉祝華與業界專家共同分享，期貨市場常見的疑難雜症。讓你在《期貨雷達站》這個節目，以獲得更多「深度的市場實務經驗」！
這集你一定要看的重點：
如何判斷期貨多空走勢，對比近遠月期貨價差！
專家教你看趨勢！未平倉量如何搭配正逆價差？
善用價差套利，一定要留意這三點來降低風險！
《期貨雷達站》自4月1日在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists)，同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。歡迎對金融交易有興趣的朋友們關注，持續觀看！
00:00 開始
01:16 何謂正逆價差？影響期貨價差的因素有那些？
02:21 靠正逆價差預判後市訊號？專家:非唯一指標
03:09 用正逆價差判斷台股後市？掌握變化成常勝軍！
04:11 當價差出現較為極端數值時 行情反轉性升高！
04:15 點數蒸發 法人避險 除權息旺季逆價差易擴大！
05:12 期貨越接近結算日 近月正逆價差較無參考性！
05:34 期貨到期結算特性 結算日前三天轉倉動能大！
06:51 如何判斷期貨多空走勢 對比近遠月期貨價差！
07:27 遇正逆價差極端數值要小心 後市反轉機率大增！
08:06 專家教你看趨勢！未平倉量搭配正逆價差更穩妥！
11:15 到期結算價格趨於一致 利用正逆價差進行套利！
12:04 正逆價差搭配0050ETF 利用到期特性套取價差！
13:15 期貨老司機善用價差套利 留意這3點降低風險！
15:56 結束
《精彩回顧》
https://youtu.be/tFn0AMsSAas
不想在期貨交易市場翻車，保證金控管2大秘訣要知道！｜期貨雷達站#1
https://youtu.be/1LIRxv2kw3I
資金控管是王道 公開期貨交易贏家3準則！｜期貨雷達站#2
https://youtu.be/Q2Cpp65Ow8w?list=PLKFtWHNRC24TMTUc8S7T8sru6oxWc7q4e
股票、期貨本質差異大 期貨專家上陣說分明｜期貨雷達站#3
https://youtu.be/55j8WO8r2jY
接軌國際市場 期貨夜盤讓你早知道！期貨雷達站#4
台股昨日開高，早盤一度站上月線，但在電子轉弱影響下，終場下跌5.8點，成交量則是放大至924E，籌碼面外資雖然在現貨延續前幾日的賣超，不過賣超力道則是大幅縮小，成為連續四日來的賣超當中單日賣超最少的金額，期貨部分外資則是加碼了多單，並同步減碼空單，使得整體淨部位一口氣將整體淨多單拉升到四日來的高點，在前十大交易人的部分多單少量增加不到一千口，這當中特別注意的是在下方代表特定法人多單的口數增加2千口，這也是從6/24號前十大特定法人翻空為多以來，累計淨多單最高水位了，代表莊家心態的P/C RATIO則微幅上升，盤勢內容上，昨天在美股並未如昨日早盤電子盤大跌預期下重挫，加上日韓股市的開高，台股一度站上月線，最後震盪走低翻黑做收，月線得而負失，值得注意的是期貨走勢，台指期上漲39點，並未隨著大盤收低，大盤收盤後期貨還持續上漲，終場逆價差只剩下8點，但要特別提醒觀眾，如果扣除七月份結算前大盤除權息影響的點數50點左右，實際上正價差是一口氣擴大至超過40點。期現貨價差最後都會收斂，後市到底是期貨下跌往現貨收斂，還是現貨上漲往期貨收斂呢，我們觀察一下現貨外資的買賣超不難發現，重金融輕電子的操作又再度出現，金融股又再度重回外資的買超重心，尤其在2881富邦金盤中最高62.7，完成填權，金融股會不會再次成為台股上攻的要角值得觀察。
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台指期除權息點數 在 Re: [請益] 槓桿ETF的損耗誰吃走了？ - 看板Stock 的推薦與評價
用推文太長回一篇來舉例
以一個槓桿ETF 一口期貨期約價值100萬，目前持有10000口
期貨合約價值100億元，但是基金淨值50億元
隔天，台指上漲10%，期貨合約價值110萬元，總淨值變為110億元(獲利10億元)
基金淨值提升為60億元，必須加買909口合約
總共有10909口價值110萬元的合約，總價值上升為120億元(維持兩倍槓桿)
第三天，台指下跌10%，期貨合約價值99萬元，總淨值變為99億元(虧損11億元)
基金淨值降為49億元，必須減少1010口合約
總共持有9898口價值99萬元合約，總淨值降為98億元
所以如果一直維持盤整格局，會有震盪耗損沒錯
但是不能忽略的是持續上漲，會比原型兩倍厲害
持續下跌，會跌的比兩倍要少
多看看正二哥的文章吧，就算盤整一年，光是逆價差就爽賺了
看看正二今年超過0050股價時才幾元
他們倆可是在18619那天都是相同152元
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.57.66 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693232792.A.539.html
『商品期貨』 想要長期實有也是不簡單
指數期貨與商品本質不同，一個是與市場幾千家共存亡，一個與單一商品共存亡
那你怎麼不說來出一個天然氣期貨正二，今年可能就跌到下市了
※ 編輯: waterox (61.227.57.66 臺灣), 08/28/2023 22:46:06
正二就是要靠大漲賺錢，結果SELL CALL 讓大漲的時候賺不到該有的獲利
看看元大02001S今年漲20%，可是加權指數漲了22%
※ 編輯: waterox (61.227.57.66 臺灣), 08/28/2023 22:52:12
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