上集介紹過KD線,亦試過應用在期指交易,但Backtest表現認真麻麻,今集Dennis會分享他的KD線改良術,回報從而大大改善!他懂得加入一個條件,就能扭轉劣勢,而這個策略也可應用在商品、指數、外匯上面,到底是如何做到的🤔?
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剛接觸技術指標的朋友,一定很快會聽過KD線:隨機指標(Stochastic Oscillator),不過可能只懂其表面,不明其所以,KD線其實一點都不複雜,今集Dennis會簡單教大家KD線的3個用法和盲點,找出買入賣出時機,也會看看回測結果如何,讓大家在程式交易之中學多一招,就多一招👍
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隨機指數 在 我要做股神 Facebook 的最佳貼文
見人說人話,見鬼說鬼話,見程式也要說程式聽得懂的說話!學會定義不同的交易策略,用程式的語言,也就是Algo Trade的藝術。上集分享過如何運用背馳做交易,今集就將背馳策略應用在程式交易上面,試看一下回測結果如何,做好「定義」這一步,餘下的,交給程式去做吧!
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隨機指數 在 我要做富翁 Youtube 的最佳貼文
本文內容﹕甚麼是CCI指標 / 兩套策略測試 / 兩招優化減少出錯訊號!
又來到街頭智慧的時間,起初這個系列已向大家介紹了一些技術指標的盲點,其後較多講及市場的流言蜚語,本集我們又回到技術指標的「懷抱」。其實坊間大眾常用的技術指標,例如RSI、MACD、慢步隨機指數等,基本上我們已談及過,本集街頭智慧為大家帶一個較少人使用的指標— CCI (Commodity Channel Index) 順勢指標。
—甚麼是CCI指標
顧名思義,這個指標主要用於商品,其預設的參數為14,波幅區間大致於 +100 至 -100 之間,+100之上為超買區﹔-100之下為超賣區。
(Typical Price - 14-period SMA of TP) / (0.015 x Mean Deviation)
以上為CCI的公式,主要概念是以統計的原理,利用時段內的高低位及現價的距離找出該時段內的趨勢和方向。
—兩套策略測試
策略1﹕當CCI升穿 -100 時買入,CCI跌穿 +100 時沽出並且做空,直至升穿 -100 時平倉及再次買入。
近 1 年
黃金
交易次數﹕16
命中率﹕81.25%
賺蝕%﹕27.01%
石油
交易次數﹕15
命中率﹕60.00%
賺蝕%﹕12.10%
近 5 年
黃金
命中率﹕62.69%
賺蝕%﹕-16.47%
石油
命中率﹕57.14%
賺蝕%﹕-60.64%
近 10 年
黃金
命中率﹕61.36%
賺蝕%﹕-0.55%
石油
命中率﹕61.79%
賺蝕%﹕-0.50%
策略2﹕同樣地當CCI升穿 -100 時買入,但升穿 +100時沽出﹔到CCI跌穿 +100時做空,跌穿 -100 時平倉,再覓買入機會。
近 1 年
黃金
交易次數﹕16
命中率﹕75.00%
賺蝕%﹕18.33%
石油
交易次數﹕15
命中率﹕73.33%
賺蝕%﹕2.39%
近 5 年
黃金
命中率﹕62.69%
賺蝕%﹕-14.64%
石油
命中率﹕64.29%
賺蝕%﹕-64.83%
近 10 年
黃金
命中率﹕63.64%
賺蝕%﹕-19.57%
石油
命中率﹕67.48%
賺蝕%﹕0.26%
兩個策略在命中率方面均有約6成,雖然近1年的表現不錯,但其餘2個時段中的賺蝕情況都不盡人意。當中石油在2008年及2014年的大跌浪中損失十分巨大,跌勢令CCI一直未能回升至100之上,令本金受損,可見CCI指標在強勢下的盲點。如去除兩個大跌浪,石油在2009-2014年間的利潤可達102%!!從整體來說,14天的CCI發現,+100至-100的區間未能享盡整個趨勢的利潤,令賺蝕情況不斷惡化。
—兩招優化減少出錯訊號!
為了減低出錯的機會,我們進行了兩方面的優化,分別是加長CCI的時段至21天及超買超賣區的區間設為 +200及 -200,以食盡每個趨勢。近10年結果如下﹕
策略 1
黃金
交易次數﹕31
命中率﹕67.74%
賺蝕%﹕86.5%
石油
交易次數﹕34
命中率﹕67.65%
賺蝕%﹕33.74%
策略 2
黃金
交易次數﹕31
命中率﹕64.52%
賺蝕%﹕63.96%
石油
交易次數﹕34
命中率﹕64.71%
賺蝕%﹕20.51%
— 總結
CCI指標在商品的命中不俗,雖然整體利益受大跌浪所致,但如能夠加入其他分析工具,例如浪態分析,減低受損機會,利潤將會十分可觀。另一個做法則可以CCI的特性作優化,盡可能食盡趨勢的利潤。
撰文﹕施宏毅
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隨機指數 在 我要做富翁 Youtube 的最佳解答
本文內容:甚麼是DMI、DMI測試
不經不覺,街頭智慧來到第七集,先前已跟大家分享了六個常用的指標。今集將會帶來初班爆升條件中的DMI。對比其他主要的技術指標,DMI偏向冷門,比較少被提及到。到底是甚麼原因令DMI沒有被使用?是它不準確還是太複雜難用?
甚麼是DMI?
DMI (Directional Movement Index),中文名為動向指數,有別於其他技術指標,動向指數是由三條線組成,分別是ADX、+DI和-DI線。其背後的計算方法亦比其他主流的技術指標不同,是以股價每日的波幅,包括最高及最低位,分析價格的波動而評估資產將來之動向。當+DI線高於-DI線為向上趨勢,反之為下跌趨勢。既然有新趨勢會被觸發,DMI可被用作中線使用的訊號。
DMI測試
坊間為數不多的DMI使用者都將DMI當作MACD或是慢步隨機指數的用法,就如這套策略﹕當+DI升穿-DI時買入,直至+DI跌穿+DI時沽出並做空,回到+DI升穿-DI平倉。
我們先以恆指作測試。
2014-2016年﹕交易49次,勝18次,輸31次,命中率36.73%,賺12.15%
2011-2016年﹕交易127次,勝41次,輸86次,命中率32.28%,蝕2.17%
2006-2016年﹕交易2445次,勝845次,輸160次,命中率34.43%,賺45.41%
標普500指數
2014-2016年﹕交易46次,勝10次,輸35次,命中率21.74%,蝕13.71%
2011-2016年﹕交易136次,勝37次,輸98次,命中率27.21%,蝕45.25%
2006-2016年﹕交易241次,勝62次,輸178次,命中率25.73%,蝕44.37%
兩個指數測試了六個時段,雖然三勝三負,但命中率從未高於40%,低於一半的命中,甚至出現過低於兩成的情況。賺錢能力亦只是一半一半,參考性不高,看似賭大細一樣。
另一DMI測試
其實運用DMI應該先留意趨勢的出現,而三條線中,ADX的用處就是判斷資產價格是否出現趨勢。當ADX高於20時候代表有新趨勢出現﹔相反,低於20時,價格的趨勢應已告終。要是當ADX在20之下時進行交易,勝算是十分低,因為沒有趨勢,價格可能只是在橫行整固。我們進行以下測試﹕當ADX升穿20時,如+DI大於-DI買入資產﹔如-DI大於+DI,做空資產。直至ADX跌穿20時,執行沽出或平倉的行動,如ADX未到20時,+DI跌穿-DI亦會沽出資產﹔-DI跌穿+DI時同樣會平倉,靜待下一次機會。
恆指
2014-2016年﹕交易9次,勝3次,輸6次,命中率33.33%,賺16.12%
2011-2016年﹕交易22次,勝7次,輸15次,命中率31.82%,賺1.15%
2006-2016年﹕交易49次,勝18次,輸31次,命中率36.73%,賺38.73%
標普500指數
2014-2016年﹕交易13次,勝0次,輸13次,命中率0%,蝕22.14%
2011-2016年﹕交易29次,勝6次,輸23次,命中率20.69%,蝕30.82%
2006-2016年﹕交易55次,勝18次,輸37次,命中率32.73%,蝕18.2%
雖然加入ADX作買入的指標,但結果卻只有少少改善。難道DMI指標真的是完全不準確嗎?我們試一下用不同的資產測試,嘗試找出更多的線索。
不同資產的DMI測試
石油
2014-2016年﹕交易9次,勝4次,輸5次,命中率44.44%,賺7.51%
2011-2016年﹕交易22次,勝9次,輸13次,命中率40.91%,賺48.24%
2006-2016年﹕交易41次,勝16次,輸25次,命中率39.02%,賺3.15%
黃金
2014-2016年﹕交易11次,勝4次,輸7次,命中率36.36%,蝕3.12%
2011-2016年﹕交易29次,勝11次,輸18次,命中率37.93%,賺6.68%
2006-2016年﹕交易62次,勝23次,輸39次,命中率37.1%,賺18.27%
兩個主要商品的命中率雖不過半,但大多都能賺錢。原因是於大趨勢浪中DMI才能發揮所長,例如在石油2015年及黃金2012-2013年的大跌浪獲利,當時ADX更是超過50,可見趨勢之強。相反在短線中,DMI容易出現錯誤的訊號,造成虧損,令回報慢慢地縮少。
大趨勢是王道
從較長及大型並持續的趨勢中,DMI可以準確捕捉,甚至可以食盡整個大浪而獲利。不過DMI在短線中的盲點甚為明顯,必須配合其他指標使用,例如初班中提及到的爆升條件,找出DMI的爆炸力,發揮其優點。
撰文:施宏毅
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隨機指數 在 我要做富翁 Youtube 的精選貼文
本文內容:超賣三寶最後殺著﹕甚麼慢步隨機指標,準不準?
早前已測試了RSI、威廉指數,今日來到超賣三寶中的最後一招 — 慢步隨機指數。
甚麼是慢步隨機指數?
隨機指數英文名為stochastic,簡稱STC。跟MACD十分相似,以兩條線組成,波幅為0-100,分別是%K及%D線,所以又稱為KD線。其公式包含了數天之內的最高及最低位,因此隨機指數比其他的技術指標較為準確。而隨機指數亦分為快步及慢步兩重,快步較為波動,主要用作短炒﹔慢步則平滑,適合中線甚至長線投資。由於我們主張以中長線部署,因此今次的測試將集中分析慢步隨機指標。
慢步隨機指標測試
坊間主要把慢步隨機指標用作中線出入市的訊號,亦有不少投機者用作炒賣期指的指標,但真的這麼輕鬆就能於高風險下獲利﹖我們先來個簡易版的測試。當%K線升穿%D線時買入﹔%K線跌穿%D線時沽出並做空,直至%K線升穿為止。
首先我們先把策略用於恆生指數做測試。
2014-2016年﹕交易50次,勝20次,輸30次,命中率40%,蝕18.82%。
2011-2016年﹕交易123次,勝48次,輸75次,命中率39.02%,但賺12.48%。
2006-2016年﹕交易239次,勝93次,輸146次,命中率38.91%,蝕2.14%。
從上面的數據得知,這個簡單版的策略並沒有可參考的價值。命中率及賺錢能力俱低,還蝕了時間和手續費。
改良策略
我們嘗試把策略訂得更加嚴格,當%K線升穿%D線時必須兩條線必須在超賣區25之下方可平短倉及買入﹔%K線跌穿%D線亦需在超買區75之上才平長倉並且做空。
恆生指數
2014-2016年﹕交易8次,勝6次,輸2次,命中率75%,賺44.79%。
2011-2016年﹕交易16次,勝10次,輸6次,命中率62.5%,賺43.73%。
2006-2016年﹕交易25次,勝13次,輸12次,命中率52%,蝕57.93%。
美國標普500指數
2014-2016年﹕交易3次,勝2次,輸1次,命中率66.7%,賺5.86%。
2011-2016年﹕交易9次,勝5次,輸4次,命中率55.56%,蝕18.57%。
2006-2016年﹕交易15次,勝6次,輸9次,命中率40%,大蝕79.35%。
在改良版的策略中,以慢步隨機指標出入的次數並不多。用於恆指中,命中率都多於一半之上,但只有2006-2016年蝕錢﹔在標普500指數使用同樣策略更是甚少出現買入機會,跟恆指一樣,交易10年是蝕錢的,近5年只是微蝕,近2年相反是賺的。從圖表中找找證據,竟然發現於大趨勢市時,慢步隨機指標是不能夠獲取利潤!只有在恆指的波幅市及標著500指數近兩年的橫行中賺錢。這個跟其他普遍的指標完全相反,特別在2008-2014年的恆市鐵三角中,這個指標往往都底部的附近取得買入機會,唯一可惜是在沽出長倉時,慢步隨機指標幾次都是較早出現沽出訊號,未能把升浪賺盡。
總結
慢步隨機指標的特性對長年處於波幅市的恆指是一把十分適合的武器,但對於大升或是大跌市時卻未能發揮作用。所以,我們需要了解不同指標的長處和短處,配合不同的指標,就如超賣三寶,在互保不足下找出重要的買點,大大提高勝算。
撰文:施宏毅
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