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🔥個股期貨日交易量 創高👏
⚠️利用個股期貨可以參與股票市場
3月14日的個股股票期貨交易量達51萬3,200口，日交易量再創下歷史新高，今年以來到14日止，股票期貨日均量達23萬5,599口，較2020年日均量10萬5,458口，成長達123.41％。
週選擇權結算日爆出多空激烈角力，但未分出勝負，市場靜待今日15日台積電法說會結果，若能釋出正面訊息，發動一波攻勢，將有利台股震盪整理後往上走高。
外資期現貨中性不變，自營商選擇權中性態勢，月週選偏多格局，整體籌碼面中性偏多格局。
技術面上，買盤集中台積電支撐台股，目前在換手量逐漸沉澱下，短線台股將打破目前區間僵局。
期交所4月15日調高晶豪科期貨契約（IIF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，晶豪科（3006）經證交所於110年4月13日公布為處置有價證券（處置期間為110年4月14日至110年4月27日）。
#元大期貨方昭齡
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#做您專屬的投資顧問
今天收盤為16313點，台積電明天除權息
台指期貨外資淨空單為26901口
籌碼分析該考量的點
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投資交易上各項指標都會列入參考值，但最終依然會以價格和帳務為優先考量，包括期貨方向。
可以看到過往的外資未平倉口數大多情況都是多單，往前推在2015年5月倉的時候是淨空單，接著在短短4個月下跌了2800多點，在9月份的時候轉為多單，之後一直到2020年12/8再次轉為空單，但接下來的3個月都在上漲，這樣的話外資被尬翻了嗎?
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這問題很有趣，也是我們投資人要思考的點
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第一點 :市場永遠是新的⬇️
2015年的各項條件跟2021年來說有許多不同，不管是總經、行情、資金、開戶數、成交量、交易模式，金融法規都跟當時不同，有些投資人太依賴籌碼分析以過往的經驗看到外資轉空就跟著轉空結果這次不是下跌2000點而是上漲2000點。
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第二點:位階點不同⬇️
依照2020年到現在的狀況，光是購入台積電的獲利就足以抵銷未平倉空單的暫時性虧損，或許外資現在的空單是避險單，僅僅是為了保護現股的部位，在有獲利的情況下去適度的架空單不管上漲還是下跌都有利，架好空單之後在賣的時候願意更大力一點。
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第三點: 崩盤了嗎❓
依照2020年3月初開始的7個下跌的交易日，外資淨多單從31376口增加至52635口，我相信當時掃出一堆多單，但法人有更充足的資金去維持保證金，法人不是神，也會賠錢，但因為他們比我們更在乎風控，才撐得過週期。
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第四點: 價位與部位⬇️
外資在14500點的位置開始建立空單，但中間有許多次的進出，也就是之前聊到的，即使是一檔上漲的標的也會有人做多賠錢，反之亦然，一檔上漲的標的也會有人做空賺錢，問題就是價位與部位，也有可能使用選擇權跟個股期轉換。
-
最後，提醒投資人不要過度信賴一項指標，宏觀上要綜合觀察，外資不會只有一間，可能是很多間法人機構，外資也不是穩賺不賠，主力也很常倒貨給外資，也有可能因為行情跟資金的關係被新手投資人尬上去，但其中差異是在新手投資人較容易因為貪婪而忽略風險，過度買進而無法接受回檔或者迴轉的風險，而外資在這三個月充分表現了風控的藝術。
明天是3/17台指期結算，投資人如果沒有操作指數的話，指數對一般人來說只是參考用，在一個上漲8000點的行情裡也會有下跌的股票，外資未平倉的多空可以判斷未來【可能】加權指數趨勢，但其中還要關心外匯市場以及各項國際指標去相互搭配，會慢慢看出一點端倪，每一項的參考值都有可能性在裡面，所以投資人可以在多數情況讓自己處於「調整」的狀態，不管上漲行情、下跌行情以及盤整行情都有可能在其中獲利，在交易市場裡面，時間、空間、價位、部位、工具都很重要。
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投資癮各平台⬇️
https://linktr.ee/wealtholic
大家週日假期午安
武漢肺炎疫情期間就好好待在家
這段期間剛好可以研究海外期貨
不一定要操作但可以先了解
因為現在是全球連動性高的財經時代
凡美國，中國，或重要國家發生重大事件
都是會影響台股與台指期的走勢
第一時間反應的絕對都是各國期貨
首先先幫大家整理熱門海期商品的保證金(會變動)
以及跳動多少點位如何計算損益
目前下單都是當沖保證金減半
而且觸價停損都可以先設定好
跟我們台股連動最大的就是小道瓊跟小那斯達
小道瓊連動道瓊指數，成分股有三十家公司
小那斯達連結美國那斯達克100股價指數
這兩個商品跟台指期連動性極高(尤其是夜盤)
都可以參考也有微型小道瓊貨小那斯達可以操作
輕原油跟黃金也是熱門大宗商品
也都有小原油跟小黃金可操作，保證金較便宜
至於摩台指與A50是掛在新加坡交易所
A50是目前台灣交易海期商品成交量最大
因為保證金便宜且波動也大
摩台指連接摩根台指的成分股
適合避險因為過年、中秋或清明連假也會開盤
小恆生跟小日經也是全球交易量大的期貨
這些海期商品都可以在期股大富翁的軟體看盤操作喔
期股大富翁軟體海期版震撼上線
電腦與手機接可以看盤
除了原本台指期之外加上海期商品
(小道瓊，小那斯達，小S&P500，輕原油，黃金，
A50，恆生，小日經，個股期貨，選擇權，台指期)
讓我們的操盤軟體更加完美無缺
老師近8個交易日也是利用軟體
帶領簡訊會員日盤加上夜盤獲利500點
加量不加價，一次大升級改版
特別推出新增海期版軟體優惠價格
一年 $69900元
半年 $39900元
有興趣來電0800-615-588
或LINE私訊https://line.me/R/ti/p/%40weng888
主持人：阮慕驊
主題：大陸經濟不能衰！小心台灣受牽連
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.09.01
阮慕驊新書《錢要投資 賺到退休 賺到自由健康》📚 https://bit.ly/338oFJL
#財經觀點 #週選擇權結算
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主持人：阮慕驊
來賓：群益期貨分析師 林致彬經理
主題：週選擇權結算分析
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來賓：群益期貨分析師 容逸燊襄理
主題：個股期避險操作策略
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.08.02
#容逸燊 #期貨分析
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選擇權 是買方還是賣方需要付 保證金 呢? 保證金 是如何計算呢? 單邊部位和價差單的 保證金 有什麼不一樣? 雙賣也可以減免 保證金 嗎? 如何透過 保證金 的計算來 ... ... <看更多>
個股選擇權保證金 在 選擇權保證金計算方式- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
臺灣期貨交易所各期貨契約保證金一覽表
單位：元
商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 (TX ) NT$80,000 NT$92,000 NT$120,000
電子期貨 (TE ) NT$60,000 NT$69,000 NT$90,000
金融期貨 (TF ) NT$60,000 NT$69,000 NT$90,000
小型臺指期貨 (MTX ) NT$20,000 NT$23,000 NT$30,000
臺指選擇權風險保證金(A值) (TXO_A ) NT$17,000 NT$20,000 NT$26,000
臺指選擇權風險保證金最低值(B值) (TXO_B ) NT$9,000 NT$10,000 NT$13,000
台灣50期貨 (T5F ) NT$110,000 NT$127,000 NT$165,000
十年期公債期貨 (GBF ) NT$70,000 NT$81,000 NT$105,000
更新日期:2004/5/3
臺灣期貨交易所「臺灣證券交易所股價指數選擇權」
各種組合部位之保證金收取方式
臺指選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定保證金計收方式，以下就各種交易策略及組合部位分別列舉說明：
(一)單一部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進 call
無
買進 put
賣出call
權利金市值＋MAXIMUM
(A值-價外值, B值)
1.A值及B值依本公司公告之標準計算
2.call價外值：
MAXIMUM((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)
3.put價外值：
MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)
賣出put
(二)價差組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)
無
到期日遠近必須依下列規定方可適用：
1.履約價格不同時：買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同或較賣出部位之到期日遠，方可適用
2.履約價格相同時，買進部位之到期日必須較賣出部位之到期日遠，方可適用
3.到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)
買進call、賣出call，履約價相同，買進部位到期日較遠(call時間價差)
買進put、賣出put，履約價相同，買進部位到期日較遠(put時間價差)
買進高履約價call，賣出低履約價call(call空頭價差)
買進與賣出部位之履約價差×契約乘數
買進低履約價put，賣出高履約價put(put多頭價差)
(三) 買權及賣權混合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進call、 買進put
無
賣出call、賣出put
MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值
履約價格相同者為跨式部位
履約價格不同者為勒式部位
(四) 臺股期貨(簡稱TX)、小型臺指期貨(簡稱MTX)與臺指選擇權(簡稱TXO)之組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進TX(或MTX)，賣出call
期貨保證金+選擇權之權利金市值
1.一口TX可與一至四口TXO形成組合部位
2.一口MTX可與一口TXO形成組合部位
賣出TX(或MTX)，賣出put
(五)轉換及逆轉組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
轉換組合部位：
買進put、賣出call
買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金＝權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值， B值)
逆轉組合部位：
買進call、賣出put
臺灣期貨交易所股票選擇權契約
保證金計收方式
壹、各種部位之保證金計收方式
本公司股票選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定，以下就各種交易策略及組合部位分別列表說明︰ (表中之call表示買權， put表示賣權)
(一)單一部位
部位種類
保證金計收方式
買進call
無
買進put
賣出call
權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，標的證券價值×b%)
賣出put
權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，履約價格×履約價格乘數×b%)
標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，其賣出賣權之保證金為：履約價格×履約價格乘數
．a%及b%之各項計收標準
項目
計算賣出股票選擇權結算保證金之適用比例
計算賣出股票選擇權維持保證金之適用比例
計算賣出股票選擇權原始保證金之適用比例
a%
13%
15%
20%
b%
7%
8%
10%
．價外值
賣出call之價外值＝MAXIMUM(履約價格×履約價格乘數-標的證券價值,0)
賣出put之價外值＝MAXIMUM(標的證券價值-履約價格×履約價格乘數,0)
．標的證券價值
各種情況之標的證券價值計算方式列表如下（倘發生非屬下列情況者，本公司將另行公告）︰
I. 一般情況
市場情況
標的證券價值計算方式
一般情形
標的證券收盤價×標的證券之股數
II. 經契約調整者
市場情況
標的證券價值計算方式
除權、除息
除權/息後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
減資
˙恢復交易前：
暫停交易前一營業日之標的證券收盤價÷（1－減資比率）×調整後標的證券之股數
˙恢復交易後：
減資後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
合併
˙存續公司為已上市/櫃公司
存續公司標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
˙存續公司為新設公司
a. 新設公司未上市/櫃
合併新設公司標的證券之合併參考價×調整後標的證券之股數
b. 新設公司上市/櫃
合併新設公司標的證券之收盤價×調整後標的證券之股數
III、 契約調整生效日為契約到期日者，到期月份之契約不調整，到期日之標的證券價值計算方式
市場情況
標的證券價值計算方式
除權、除息
除權/息後標的證券收盤價×除權/息交易日之前一營業日標的證券收盤價÷除權/息交易日標的證券開盤參考價×未調整標的證券之股數
減資
暫停交易日前一營業日之標的證券收盤價×未調整標的證券之股數
合併
消滅公司停止交易日前一營業日之標的證券收盤價×未調整標的證券之股數
IV. 標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，賣出買權之標的證券價值計算
市場情況
標的證券價值計算方式
停止買賣期間未經契約調整
停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數
停止買賣期間遇除權、除息
停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數
（二 ）價差組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)
無
約定標的物須相同
到期日遠近必須符合下列規定方可適用：
1.履約價格不同時：買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同或較賣出部位之到期日遠，方可適用
2.履約價格相同時，買進部位之到期日必須較賣出部位之到期日遠，方可適用
3.到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)
買進call、賣出call，
履約價相同，買進部位到期日較遠(call時間價差)
買進put、賣出put，履約價相同，買進部位到期日較遠(put時間價差)
買進高履約價call，賣出低履約價call(call空頭價差)
買進與賣出部位之履約價差×履約價格乘數
買進低履約價put，賣出高履約價put(put多頭價差)
（三）混合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進call、 買進put
無
賣出call、賣出put
MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值
約定標的物須相同
履約價格相同者為跨式部位
履約價格不同者為勒式部位
（四）轉換及逆轉組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
轉換組合部位：
買進put、賣出call
買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金依賣出call或賣出put之保證金計收方式計算
逆轉組合部位：
買進call、賣出put
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.69.138.102
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