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關於 台指選擇權結算價計算 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

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在台指選擇權結算價計算這個產品中，有4篇Facebook貼文，粉絲數超過1,654的網紅LuLu期貨投資補給站，也在其Facebook貼文中提到， 9/16上週三9月台指結算完，就開始下跌，可從這個指標見微知著 如果你還不熟悉這個指標，那可就虧大囉! . 加入我的Telegram獲得即時資訊 https://t.me/lulus1230 任何問題可直接加入Line詢問 https://line.me/ti/p/XSpxIQDOTv . ...
　同時也有2部Youtube影片，追蹤數超過3,380的網紅OP凱文，也在其Youtube影片中提到，0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...

「台指選擇權結算價計算」的推薦目錄：


台指選擇權結算價計算 在 LuLu期貨投資補給站 Facebook 的精選貼文

LuLu期貨投資補給站 By LuLu期貨投資補給站

2020-09-25 14:55:41 有 8 人按讚
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9/16上週三9月台指結算完，就開始下跌，可從這個指標見微知著

如果你還不熟悉這個指標，那可就虧大囉!

.
加入我的Telegram獲得即時資訊
https://t.me/lulus1230

任何問題可直接加入Line詢問
https://line.me/ti/p/XSpxIQDOTv
.

【選擇權波動率指數VIX】

期交所公布的臺指選擇權波動率指數，係依據芝加哥選擇權交易所（CBOE）研發之「波動率指數編製公式」所計算，並取得STANDARD & POOR'S（S&P）授權使用該編製公式。
官方資料:https://www.taifex.com.tw/cht/7/vixMinNew
.
【如何應用？】

VIX往上，股市會下跌；反之VIX往下，股市會上漲
可以用來衡量投資人對於市場的害怕程度，VIX越高
代表投資人對於未來行情表現悲觀。
.
【哪邊看？】

1. 使用元富期貨[贏家快手] 可看VIX歷史長線走勢
2. 官方每日VIX即時數據
https://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx

#波動率指數
#選擇權下單
#布林通道
#選擇權價差單
#期貨預約開戶
#選擇權開戶
#期貨軟體好用
#元富期貨營業員
#期貨營業員推薦

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葉穎儒 業務副理 元富期貨股份有限公司 LINE:lulus1230 電話:(02)2729-0818分機170 專線:(02)8786-7916、(02)8786-6298 手機:090551-8341 傳真:(02)2729-8860 元富期貨股份有限公司 110台北市信義路五段8號3樓 (106)金管期總字第002號
您好！我是期貨營業員 LuLu穎儒 很高興為您服務唷！ ▼聯絡資訊▼ 專線:(02)8786-7916 手機:0905518341 元富期貨股份有限公司 02-2729-0818 110 台北市信義路五段8號3樓 106 年 金管期總字第009號
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台指選擇權結算價計算 在 股金寶 Facebook 的最佳解答

股金寶 By 股金寶

2016-02-25 14:39:55 有 2 人按讚
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《2016/2/25盤後解析》鴻夏終成眷屬，台股鋪紅毯

台股今日跳空開高走高，盤中傳出鴻夏戀終於修成正果的利多消息，帶動加權指數震盪走高，一度大漲逾百點，午盤受到浩鼎(4174)再度跌停鎖死影響，拖累OTC生技類股走低，加上陸股重挫，加權指數漲幅收斂，台股終場上漲83點，收在8365點，成交值845億元，大盤強勢整理未見疲態。

生技類股今天受到浩鼎(4174)再度跌停拖累，OTC生技今日跌1.83%，浩鼎(4174)祭出的庫藏股失靈，已經連續吞下4根跌停板，自上周五最高點718元，至今日收盤價447.5元計算，四個交易日跌幅高達37.67%。

MWC展期接近尾聲，非蘋陣營大廠相繼推出旗艦機外，宏達電(2498)也端出中階機應戰，今日股價大漲5.76%，帶動手機概念股活蹦亂跳，美律(2439)大漲7.02%，收在59.4元、華冠(8101)漲6.29%、閎暉(3311)漲2.94%，終場收高在19.2元。

國際半導體設備材料產業協會(SEMI)公布最新的1月北美半導體設備製造商訂單出貨比(B／B值)為1.08，已經連續兩個月回升，顯示半導體景氣穩健擴張，半導體龍頭台積電(2330)今年以來股價回升，今日漲幅1.68%，終場收在150.5元，站穩150元關卡，IC設計龍頭聯發科(2454)也大漲3.30%，一甩2月初最低價193.5元，今日收在234.5元。

在二月摩台結算後的三月新倉契約價格始終保持正價差，未平倉量也僅13.9萬口，顯示多頭氣勢強盛，避險需求不高，而外資持有台指期與選擇權多頭倉位的籌碼利多下，台股三月份多頭格局將有效延續。

分析師表示，周五雖有台股長假前調節壓力與MSCI季度調整，不過在台股今年表現排名前茅的前提下，將有助外資買盤持續進場，投資人無需畫地自限。

分析師指出，以技術面觀察，台股大盤月KD指標低檔黃金交叉向上，樂觀後勢偏多發展，目前量能仍未放大，惟指數向上攻堅要突破8400點仍需補量，否則將可能價量背離回檔修正。

(資料來源: 時報)

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台指選擇權結算價計算 在 胡睿涵 Facebook 的精選貼文

胡睿涵 By 胡睿涵

2014-04-29 21:12:49 有 129 人按讚
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大家週二(0429)晚安! 今晚最新消息.....

(一)
1.集中市場 融資增9.33億達1974.08億
融券增31569張達29萬4081張
2.新台幣兌美元匯價今收盤升3.5分 達30.250元

(二)
1.(A)世界先進Q1財報告捷
‧Q1營收55.07億 季增2% 年增15%
‧淨利13.43億 季增19% 年增53% EPS0.83元(法人估0.8)
‧Q1毛利率37%(上季33%)
‧晶圓出貨達季增4%高標 產能利用率達106%
(B)世界先進Q2展望樂觀
‧估Q2產能利用率續達100%以上
‧晶圓出貨比Q1小增1~3%‧毛利率在37~39%
‧美元計價的產品ASP提升1~3%
‧買南科廠帶動月產能升至16.5萬片→挹注全年產能年增12%
‧訂單能見度維持為二個月 ‧Q2電腦及電源管理IC需求轉強
‧電費佔世界先進成本1成下 若電價漲4成 影響毛利率2~2.5%

2.可成法說 Q1財報出爐
‧Q1稅後盈餘29.84億 季減14.1% 年減23.9%
‧EPS 3.97元‧Q1整體產能較上季增2成
‧今年還有機會擴產
‧擬辦現增(不超過5000萬股) 用以充實營運資金
‧每股擬配息5元 殖利率約1.82%(依今收盤價計算)

3.力成看封測 Q2多空 力成董事長蔡篤恭
‧全年毛利率達法人預期 15%目標 不會太難
‧看好行動記憶體封測出貨 月產能3000萬顆~4000萬顆
‧今年快閃記憶體封測量 要成長10%到15%
‧樂見台積電跨入高階封裝 日月光重返記憶體領域
對力成沒有什麼影響

(三)
1.證交所回應F-再生事件 證交所總經理 林火燈
‧今天派員赴F-再生實地查核 若財報無不實
必要時公布查核資料力挺
‧海外研究機構報告規範不易 盼主管機關與美國
主管機關 透過合作備忘錄(MOU)合作調查
2.F-再生：格勞克斯不懂陸土地實務
針對美國研究機構格勞克斯再發出新報告 指控
F-再生(1337)財報不實 澄清內容依然說謊；F-再生
今表示:格勞克斯不懂中國大陸土地收購實務

(四)
1.媒體報導鴻海(2317)與老董牛肉麵合作成立公司 對此
鴻海表示 合作案仍在初步規劃中 評估完成後才會決定
是否啟動下一步行動
2.日月光電子公司:將在兩個月內轉正現有千名派遣人力
高市勞工局長鍾孔炤肯定日月光努力 會繼續勸說企業
減少派遣工
3.面板驅動IC 矽創(8016)第1季稅前淨利新台幣1.68億
年增93% 每股稅前盈餘1.41元
4.凌巨(8105)第1季稅後淨利台幣6779萬 每股盈餘為0.15元
5.台灣人壽(2833)大股東龍邦興業(2514)更換法人代表
台壽表示:與中信金控(2891)之間的股份轉換案 因小股東
提案在股東常會中討論 未來將以股東會決議為主
6.伍豐科技(8076)決議 今年每股擬配股利1.3元 包括現金
股息0.3元、股票股利1元；現金增資1100萬股 每股124元
7.台灣大哥大(3045)今法說會 總經理鄭俊卿:已發文向NCC
申請核可4G商轉 預估最快5月底可取得核准 7月正式商轉

印象中企業家都贊成核四?不! 今天工總:許勝雄,鴻海:郭台銘
為核四議題開火!兩人爭議點?
---為何企業家會出現反核四聲浪?郭台銘反核論點?客觀?其他
企業大老闆對於核四議題看法?
---若台灣限電,國內各大產業衝擊多大?替代電力股?
核電停工受惠股? 核四停工受害股? 各自哪些?操作?
---台灣"電費"在國際間真的很便宜?電價漲價有理?其中隱藏
一個大矛盾點!解釋清楚? ※台灣電價和世界各國做比較!
---外資如何看國內核四議題爭議?核四封存替代缺口?

1.收8872漲62 量920億 外資-14億
---台股精神指標,股王大立光今天跌,但,為何台股今續漲?
兩天紅k越過黑k一半(8850點)意義何在?
---台股現在領軍帶盤主角換人?不再是高價股?多頭領軍股
換誰?操作焦點? 明天收四月份月K線?
---今摩台4月合約結算 4月摩台13:30結算確實"拉高結算"!
但,摩台指5月,和,台指期5月,尾盤都沒拉,意義?台股?
---外資今天結束26買轉賣 逾14.3億 外資續賣?期貨
選擇權.台幣.借券市場 訊號?
---國際熱錢近期在亞洲流竄 從近期亞洲貨幣近期升貶
觀察 到底國際熱錢在亞洲哪些國家是淨流入?股市?
---韓元強升至5年8個月高;人民幣重貶至16個月低;台幣
跟韓元強升?跟民幣趨貶?

2.亞股 日股今國定假日"昭和日" 休市一天
---韓元升至1030元,創5年8個月高,出口股跌,韓股連跌
---陸銀行領漲中信銀+0.82% 滬自貿區核准31銀行試點

3.今天法說會焦點股
---世界先進法說會業績解讀?未來業績展望評估?世界
操作建議?半導體產業?台積電為首?台積電操作?
---可成法說會業績解讀?未來業績展望評估?可成操作?
---力成法說會業績解讀?未來業績展望評估?力成操作?

4.焦點股
---今天全市場盯著大立光看 因為漲十元就可見2000
結果,大立光不但沒漲還跌 為何?
---更怪!漢微科跌至 近跌停,理由?高價股觀察?操作?
---今高價股全面休息,資金撤出轉向哪些標的?操作?
---領先大盤破季線的個股,先跌先止跌股? 整理過後
轉強!哪些轉強股 現在只能先觀察不買?
哪些轉強股,買點已到? ※操作訊號教學!
---現在新蘋果概念股正夯?為何?新蘋果股有哪些?
指標股?操作?
---蘋果下半年新品推出 蘋果供應鏈拉貨潮情況?
---去年,2013年,國內百大企業獲利增62.55%,觀察台灣
GDP 今年GDP比去年更高,所以今年百大企業成長性
更高?哪些今年業績成長指標股?操作?
---展望第二季,業績有機會繼續成長公司?浴火鳳凰
轉機股 ※今晚專家每人提供好標的分享!

5.美國放空機構"格勞克斯"二度槓上”F-再生”
---F-再生 說要祭出庫藏股 有?為何今股價仍跌停板?
F-再生解釋?"格勞克斯"如何反駁F-再生?四大矛盾點?
---台灣證交所回應 F-再生事件 證交所總經理 林火燈:
今天派員赴F-再生實地查核 若財報無不實 必要時
公布查核資料力挺F-再生!
※證交所動作是否太慢? 市場如何看帶證交所這舉措?
---如果證交所實地查核後 F-再生財報有問題 證交所
下一步又要如何做?
---聽說 "格勞克斯"又鎖定一家F股 台灣上市陸企!
真?誰? 投資人該如何學會觀察訊號?規避地雷股?
---有哪些F股 這四天交易日被錯殺? 好的F股已經
出現 法人回補買盤 主力業內回補的F股?操作?

***精采內容都在(周二)錢線百分百,睿涵與您分享專業***

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台指選擇權結算價計算 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答

OP凱文 By OP凱文

2021-08-14 21:07:58 有 1,457 人看過 有 42 人喜歡
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0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法

1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險，不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空，而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空，有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現，怎麼豬羊變色了

但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班，安心睡覺
但如果是做期貨，你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪

b.比起期貨，選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後，上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整，來增加你的勝率
舉例來說，指數17000
期貨多單進場之後，就是以此為分水嶺，上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差，我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的

也就是說即使指數是下跌，但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦，下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的

當然，有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價，最大獲利就會降低
反之，如果我們想要最大獲利高一些，勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000，我想做多，
選擇16900這個履約價去做看多價差，我會有比較好的獲利，但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差，獲利會比較差，但勝率高)

不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩，再求多(先求有，再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低，但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數，整體獲利也會往上升

c.保證金比期貨低，可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差，一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500

不過通常我建議去做100點價差的組合，所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以，但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高，小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間

7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說，今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900，我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利，也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來，就會變成是一個看多價差

b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀，用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差，只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之，如果你買高履約價賣低履約價，就會變成看空價差

不過今天介紹的這套方法，你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題，我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略，一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了

前面有提到，我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低，也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛，雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多，感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬，你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的

c.要記得做複式單，或之後合併(保證金優化)
各位要記得，如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場

因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢

那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元，這樣能夠節省你的保證金

13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充

接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難，你只需要懂均線，會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了

指數走勢長期是多頭，在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌，我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點，我就可以提升我猜對的機率
為甚麼？因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候，要我猜明天是漲還是跌，我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏，但至少也是贏多輸少
反之，在空頭趨勢，要我去猜明天漲跌，那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現，在多頭趨勢看到的是紅多綠少，對吧

因此，我們要跟著趨勢去做，因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外，我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了：
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選，我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準，支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖，你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時，股市為呈現多頭走勢
反之，變成空頭排列時，往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價，建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情

這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張

但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠，這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅，你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表

支撐壓力表是一項很好用的工具，它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表，我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力，但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方，搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大，賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650，表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000，表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差，就可以建立一個16900-17000的看多價差

這裡補充一下，雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表，而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三

(當然，偶爾會有特別的例子，例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候，支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)

偶爾會有回檔，在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外，由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險

其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現，這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差，風險是有保障的

26:02 總結
這裡我們就給明確定義

a.在均線多頭排列時，做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差，我推薦星期五做
而在做這樣策略期間，如果遇到空頭排列，看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起，則暫停動作(10MA,5MA,20MA，or 20MA,5MA,10MA)

b.做月選多頭價差，位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠)，參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話，支撐通常會是前面的低點)

c.跌破5MA，在周選做看空價差，位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意，不是做在5MA喔!是做在前面的高點)

補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金，但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力

b.逆向的月選看空價差，周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭，倒不如直接做買進賣權

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台指選擇權結算價計算 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答

OP凱文 By OP凱文

2021-08-08 23:47:38 有 774 人看過 有 35 人喜歡
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0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面，但是做不同的履約價
那水平價差呢？
就是一買一賣做相同的履約價，但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平

1:11●買進時間價差(賣近月，買遠月)

使用時機
預期指數盤整，近月結算漲跌不大

優點
1.比起賣出跨式，這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險

缺點
1.遠月契約的成交量不大，可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離，缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好，因為你是買遠月，但在下面的賣出時間價差，這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約，所以正價差逆價差的變化也會有影響，但逆價差是否會轉正，或正價差是否會轉逆，這不太是一個能夠預期的問題，所以這個策略的困難度也比其他策略高

9:44●賣出時間價差(買近月，賣遠月)

使用時機
預期市場小漲小跌

優點
我覺得這個策略弊大於利

缺點
1.比起買進跨式，這樣的做法需要的資金較高，期交所規定這種買近月賣遠月的做法，保證金計算是單一部位方式計算，所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金，後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到，會有流動性風險，遠月契約的成交量原本就比較低了，再加上如果行情大幅上漲或下跌，雖然你的帳面獲利目前是賺錢的，但是近月契約接下來要結算了，如果近月是獲利遠月是虧損，也就代表著為了這口虧損的遠月契約，你的帳戶內需要大量的保證金，雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利，但這等同於你的獲利不能出金，因為如果接下來行情發展對你不利，你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生，所以會在近月契約結算之前先平倉，但還是同樣的問題，如果已經大幅上漲或下跌，你若是想要平倉你的部位，會因為流動性的關係而平倉在爛價格

其實上述講的問題，是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到，但如果遇到了怎麼辦，所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位，讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩，我寧可用別的策略來處理同樣的情況

16:43●注意事項

買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高，高的那個就是你需要繳交的保證金

賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金

這兩者之所以會有差別，是因為遠月的天數大於近月，所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近，因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金，不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多

而賣出時間價差是買近賣遠，賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金

買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果，或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過，這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權，但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔

29:47●總結
這個策略的難度真的比較高，不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高，而好處卻也沒有好到哪去

不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估，而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況，反之亦然

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台指選擇權結算價計算 在 [問題] 選擇權結算的問題- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價


作者jj255129 (jj255129)
看板Option
標題[問題] 選擇權結算的問題
時間Wed Mar 23 19:24:01 2016

各位財務自由的期權達人好
今天是週選結算
我想問說如果13:25大盤點數8749時買進0.1的8750call一口
結算時大盤收8766 那我的8750call結算會吃膏還是賺16點？
懇請各位大神回答 這個問題困擾小弟一段時間了

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.201.117
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1458732243.A.25A.html
噓 conshelity: https://www.taifex.com.tw/chinese/5/FutIndxFSP.asp 03/23 19:26
推 windigo: 吃膏 選擇權標的是台指期 03/23 19:26
推 toast1017: 呃 是嗎 03/23 19:32
推 jauyou: 收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價 03/23 19:32
→ jauyou: 也就是現貨的算術平均價～～硬拉最後一盤影響不大 03/23 19:33
推 toast1017: 以這週來看 是吃膏了沒錯 03/23 19:33
→ jj255129: 了解了 謝謝各位 另外標的是大盤指數吧 03/23 19:34
推 AlexLeee: 看期貨這........ 03/23 19:36
推 MaInQ: 樓上 是 03/23 19:37
推 toast1017: 前半小時現貨均價 03/23 19:38
推 koes2005: 選擇權的標的是期貨還是現貨呢？ 03/23 19:40
推 mike060606: 現貨啦 不然今天尾盤價差那麼大還得了 03/23 19:43
推 AlexLeee: 我以爲OP版的人就算沒玩選擇權也知道是看現貨... 03/23 19:45
推 MurphyLin: 看期貨也太可怕xD 03/23 19:52
→ ivor0317: 虧錢，還丟手續費，學經驗囉 03/23 20:03
推 aqboy: 講期貨 亂教人……… 03/23 20:05
推 windigo: ……標的不是期貨！？大哥對不起我錯了。 03/23 20:10
推 windigo: 阿有兩種期貨 現貨跟期貨的選擇權阿 03/23 20:14
→ AlexLeee: 你到底想說什麼，不懂不要害人 03/23 20:15
推 ssdog: 哀~期交所有規則 請看清楚 03/23 20:17
推 brian7045: 看洪0傑的選擇權高手班有說，"結算"是看現貨，但是其他 03/23 20:18
→ brian7045: 天都是跟著期貨 03/23 20:18
推 magicgreet: 我上次問我營業員他也不知道.... 03/23 20:33
推 newborn0913: 是不是高點到了 03/23 20:34
→ mokinased: 10幾年了 每年都有人問同樣的問題 真有趣~ 03/23 21:26
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→ NCWW: 結算價的計算法和期貨一樣, 說是期貨選擇權也沒錯 03/23 21:50
推 lanceorange: 期貨？ 03/23 22:09
推 jenhaoliao: 月選才會跟期貨一樣 原PO是週選 -> 現貨最後30分平均 03/23 22:41
→ jenhaoliao: 請參考四樓 03/23 22:44
推 HisVol: 台指選的結算價是看現貨，最後30分鐘每次價格的算術平均為 03/23 23:54
→ HisVol: 結算價。通常像台指這種股票性質的商品會用現貨價來作為衍 03/23 23:54
→ HisVol: 生性商品結算價，因為股票類的商品交易熱絡，價格有代表性 03/23 23:54
→ HisVol: 相反的，債券或原物料，因為現貨很少交易，所以衍生性商品 03/23 23:55
→ HisVol: 大多是以期貨價結算 03/23 23:55
推 Roderickey: 這不是基本常識嗎? 03/24 01:22
推 liuchehsiao: 我準備進場放空了，聰明的，就懂 03/24 10:03
→ alotofjeff: 期貨也是看現貨，所以你看期貨比較不會失真 03/24 13:39
→ alotofjeff: 期貨都幫你算好了當下算數平均的結果 03/24 13:40
→ alotofjeff: 不然你還要自己算 03/24 13:41
→ alotofjeff: 尤其是尾盤變動大的時候，你看當下的指數會被誤導 03/24 13:42
推 HisVol: 樓上講的原則上是對的，但若遇到只有週小台能看的週選，則 03/24 15:18
→ HisVol: 不建議看週小台，要自己用現貨算，因為流動性太差，買賣價 03/24 15:18
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2022年股市封關日、開紅盤日. 過年期間開休市(股票與期貨皆同). 封關日(最後交易日)：1/26(三) 台股現貨交易到1/26 13:30 台指期貨交易到1/27 5:00 ...

#48. 台指選擇權結算價計算選擇權結算不用手續費? - 拜拜網 ...

今天剛好是台指選擇權結算，蠻多交易選擇權客戶的客戶都會詢問說，如果沒有平倉進入結算要手續費嗎?看完這篇文章搞不好讓你省下選擇權手續費!

#49. 選擇權入門教學! 獻給完全不懂選擇權，明天又想下單的人(一 ...

選擇權 有到期的期限(時間一到勝負立判)，以台指選擇權為例，月選擇權的 ... 選擇權結算損益要怎麼計算呢，首先你先要期貨結算價格超越你的履約價你才 ...

#50. 台指期拉高還是壓低結算？/賈乞敗-一定要知道的3個秘訣

結算日及結算價的計算最後交易日為：每個月的第三個星期三。 ... 另外，外資的選擇權部位也是很重要的參考，甚至領先外資的期貨留倉單，如下圖：外資 ...

#51. 我國期貨交易所選擇權商品-知識百科-三民輔考

選擇權 商品類別一、台股指數選擇權契約. ... 最後結算價 以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之 ... 一、台灣指數選擇權(台指選擇權).

#52. 摩台結算價

十年期公債期貨(gbf)採實物交割作業；交割價款由最後結算價計算而得；自2004年1月2日上市，於2019年9月12日終止上市。 櫃買選擇權(gto)及非金電選擇權(xio)與自2007 ...

#53. 股票期貨結算價怎麼算？統一大戶系統即時試算功能介紹

結算日：每月第3個星期三; 到期月份契約最後交易日之交易時間為：上午8:45-下午1:30; 每月最後結算價格：現貨收盤前1個小時揭示成交價的平均價格， 也就是標的 ...

#54. 期貨交易結算部

(二)1 月27 日及1 月28 日無交易，期交所不另行公布每日結算價，期貨商辦理部位結 ... (⼀) 111 年2 月第1 週到期之⼩型臺指期貨及臺指選擇權⼀週到期 ...

#55. 選擇權入門（About Option）（上）

台指選擇權 合約規格 ; 最後交易日, 各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 ; 到期日, 最後交易日之次一營業日 ; 到期結算價, 以到期日臺灣證券交易所所提供依標的 ...

#56. 國外選擇權交易注意事項 - 永豐期貨

少數價內選擇權賣方會因買方提出履約要求而給交易所點名履約成期貨部位，而價外因買方無權提出履約，是可以放至最後待消滅。 6.到期日. CME Group 為期貨 ...

#57. 期交所調整結算價取樣頻率為5秒 - 中時新聞網

現行股價指數期貨及選擇權契約最後結算價的價格取樣頻率調整為5秒後， ... 類契約最後結算價計算方式，將從12月24日掛牌的12月份第5週到期小型臺指 ...

#58. 期貨結算價算法？選擇權結算價怎麼算的？ - 國外期貨開戶

台指 期的最後結算價是採用結算日當天，大盤（加權指數）在13：00~13：30分內，每五秒會有一個 ... 股票期貨及股票選擇權契約最後結算價之計算方式：.

#59. 選擇權結算日｜一篇讀懂結算方式及降低虧損方法，讓投資更順利

此外，須留意選擇權結算價是依照大盤點數，也就是加權指數進行計算，而不是看期貨，並且所有買入、賣出的「週選擇權」合約都要在星期三進行結算； ...

#60. 選擇權規格 - 富邦期貨股份有限公司

交易所, 商品名稱, 代號, 最小跳動點, 交易月份, 本地交易時間(夏令時間). TAIFEX, 台指選擇權一週到期選擇權, TXO TX1 TX2 TX4 TX5. 每點新臺幣50元報價未滿10點：0.1 ...

#61. 台指選擇權有分周選與月選：契約規格/T字報價表/結算價/損益 ...

以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式，由期交所另訂之。

#62. [問題] 選擇權結算的問題- 看板Option - 批踢踢實業坊

推windigo: 吃膏選擇權標的是台指期 03/23 19:26 ... NCWW: 結算價的計算法和期貨一樣, 說是期貨選擇權也沒錯 03/23 21:50. 推lanceorange: 期貨？

#63. 台指期結算日送分題！月月都能賺真的這麼神！？

而台指期結算日這天是你能掌握高勝率的絕佳時刻。 想交易期貨，市場上有非常多的商品可以選擇，目前最多人交易的商品就是「台指期貨」，全 ...

#64. 看懂期貨交易買賣報告書.pdf

未沖銷期货浮动損益: 110/XXX. 202101TIMEX台指選. 15200C 368. (15422-15567) 200. 平均價368結算價. 375. =(-29,000). 未沖銷選擇權賣方市值為:.

#65. 你知道什麼是期貨結算日嗎？4 個小叮嚀讓你趨吉避兇 - WinSmart

5-4 技術分析教學: 善用成交量，從量價關係掌握期貨及股票進出場點! 5-5 RSI期貨當沖教學，一起衝浪長榮、陽明還有台指期貨! 這樣做讓我買在起 ...

#66. 二、運作方式： 三、即時價格區間上、下限之計算

(四) 臺指選擇權組合式委託以其各組成契約可能成交價是否逾越退單標準進行檢 ... 跨月價差：採該期貨最近到期契約最近之每日結算價×退單百分比1%。

#67. 台指選擇權到期日之結算價及方向預測

5.周孟宣，台指選擇權交易策略實證研究—以期初持有至到期結算為例，中山大學，碩士，民95 年。 6.阮子彧，應用基因演算法在台股籌碼面的知識發現，交通 ...

#68. 每日結算 - MoneyDJ理財網

由結算所依當日結算價計算損益，有獲利者當日即撥入戶頭，虧損者亦必須扣除 ... 每日收盤後，由交易所選定一個價格(通常是收盤價)做為當日結算損益的 ...

#69. 台指期是什麼？合約規格、結算方式、盤後交易總整理

台指 期為台灣期貨交易所推出的股價指數期貨，交易標的為台灣的加權指數， ... 或權值股，並且會在13:00開始計算最後結算價前將指數控制到某一個區間。

#70. 【台灣指數期貨選擇權什麼時候結算?結算價怎麼來?週結算價 ...

台指 期貨、選擇權都結算價是由 連動標的物也就是"加權指數"在結算當天13:00~13:30"所有"揭露價 簡單算術平均計算出來的 現在的加權指數揭露價每5 秒一 ...

#71. 三大法人買賣超日報TWSE 臺灣證券交易所

證券代號 證券名稱 外陸資買進股數(不含外資自營商) 外陸資賣出股數(不含外資自營商) 外陸... 1104 環泥 87,000 52,000 35,000 1101B 台泥乙特 0 0 0 1109 信大 44,000 46,000 ‑2,000

#72. EP81 清明連假回歸聯準會釋出縮表消息台美股同步嚇挫科技類 ...

EP78 即時海外消息LME 金屬鎳重新開放交易第一天就出現跌幅下限計算錯誤富時中國A50恆生爆跌後的急彈. 聊聊今天最即時的海外股期消息LME再度出包鎳成交價格超過跌幅 ...

#73. 力積電銅鑼12吋新廠今上樑力爭年底裝機2023年投產 - ETtoday ...

預計今年底就會開始將機台移入銅鑼P5新廠，2023年下半開始少量投產，並依照規劃在2024年內達到月產3.5萬片12吋晶圓的第一階段目標。

#74. 俄羅斯「與美元決一死戰」發動金融戰？謝金河：人民幣恐成另 ...

這次俄羅斯率先發難，狙擊美元石油，盧布一度大貶至153兌1美元，最近回升到84.88，看起「盧布結算令」發揮效力。 謝金河認為，倘若普丁再把範圍擴大， ...

#75. 選擇權時間價值計算 - Matteffer

選擇權 到期日=結算日、內含價值及時間價值(time value)、最後結算價. 先計算時間價值， 分為價內和價外兩個情況討論： 價內情況的「時間價值」計算方法是： 成交價及 ...

#76. 台指期貨與選擇權 - 第 202 頁 - Google 圖書結果

在時間因素上,SPAN所計算的風險,只是明日價格的可能變化,與今日結算價相比的風險,故只有一天的風險,因為一天的時間相當短,故在SPAN系統中,將影響選擇權價格因素中的 ...

#77. 金融創新：財務工程的實務奧祕: Financial Products Engineering

在最後結算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算最後結算價以最後結算日台灣 ... 期貨的詳細合約規格請參考作者另一著作《期貨與選擇權──財務工程的入門捷徑》。

#78. 小資族的選擇權加薪術 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

所以,建立正確的交易心態,是進入選擇權巿場最重要的一門課。 可能隨著台指期及加權指數的變動,而有所增減,當時間距離愈遠,膨脹的倍數更多,可能一翻就是幾十倍的漲幅。

#79. 三相女神II 925銀重工藍針水晶雙面復古項鍊獨家手工製作 - Pinkoi

... 銀墜飾做雙面款，銀量用的非常足，比一般市面墜子重許多(外面墜子很多都背面挖空的，我這是反面也是澎的)，成本真的很高，價格已經盡量降下做優惠分享價.

#80. 加密技術真的可以重建社會信任嗎？（下） - 全網搜

比如，交易費非常低的金融市場，用戶可以在其中交易金融資產。 信任最小化的執行指流程準確運行的機率非常高，從統計學上來說，這個機率幾乎為100%。

#81. [問題] 17750的call為什麼沒歸零？ - PTT推薦

選擇權 新手請教，為什麼今天結算17750的call還有9點，但put確歸零，buy call ... spike121503/30 13:52結算價計算公式去查一下啊 ... 一直記成台指@@.

#82. 加密技術真的可以重建社會信任嗎？（下） - 中國熱點

區塊鏈計算不僅更安全、可靠且精準，而且還採用了點對點的模式。由於消除了所有中間方，因此尋租行為和結算時間都得到了降低。這在以太坊Layer 2擴容方案中尤為突出 ...