7/2 大盤與明日盤勢解析
7/2 指數如前一天分析所寫的指數止穩，上下振盪幅度也比前一天下降，盤中資金進入電子股，能否延續將牽動後續傳產與電子之間的漲跌；美國非農就業數據好壞參半讓美股上漲，也有利於明日指數上漲；中期的周線如預期上漲，本周則進入關鍵期
7/2台股如前一天的盤勢文所寫指數小漲小跌的止穩，上下振盪幅度也比前一天(7/1)下降許多，只是成交量依舊仍大，不過因為周五為傳統的獲利了結日，加上重要數據公布前也會有不想參與風險的賣出壓力，致使成交量還是偏高，加權指數最後小跌3.79點，跌幅0.02%，收在17710.15點，成交量約為6129.21億元。在資金流入電子股之下櫃買指數大漲1.12%，成交量則縮到約721億元。
技術面上，7/2指數還在各期均線之上，各期均線上揚依舊是多頭格局沒變，高點雖然沒過前一天的高點，但低點沒比前一天低點低，是個盤勢延續(上漲)過程中的中繼點，不影響後續的走勢。另外技術型態上，指數沒跌破上升軌道的下緣，短線多方的格局持續沒有改變。
籌碼上，在前一天籌碼多空力道平衡之下，指數小跌，盤中的振盪也不大；而在7/2收盤的籌碼也是相同的多空力道平衡，外資在現貨賣超、選擇權小幅作空，自營商在期貨多單下降，以及融資金額增加，為主要的空方力道來源。
在前一天提到電子成交佔比縮到極致之下，盤勢的漲跌幾乎掌握在傳產上的航運、鋼鐵等，不過這不是常態，所以在早上的盤前操作策略寫到當天盤中的電子會有逢低買進的機會，後來資金果然在盤中流入電子股，許多下跌一陣子的電子股紛紛上漲甚至漲停。
上星期五(7/2)晚間公布的美國非農就業數據好壞參半，就如前一天提到數據不能全好，也不宜全壞，有好有壞對美股反而是好的，上星期六凌晨美股四大指數收盤皆上漲，應證這個論述。
美國6月非農新增85萬人，失業率意升到5.9%
https://news.cnyes.com/news/id/4670090
7/2指數雖然下跌，前一個交易日(7/1)盤後選出的每日強勢股列表的股票，依舊強勢，有多檔漲停，表現依然不錯。而之前6/28、6/29選出的精選好股中，延續幾天過後表現依舊不錯。
假日作功課，本周解析兩檔受惠於電動車及蘋果新手機上市的個股：
近期受惠於電動車產業趨勢、處於產能擴充成長期、鎳價上漲等利多匯集：
https://www.pressplay.cc/link/08EB6F0758?oid=AE5E0E9AB0
近期頗受外資及本土法人喜愛，紛紛上調評等/目標價：
https://www.pressplay.cc/link/DB925EC46B?oid=AE5E0E9AB0
公開今日法人籌碼表紀錄，請點閱以下連結閱讀(含操作教學)：
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期貨與選擇權課本 在 [評價] 期貨與選擇權--俞明德- 看板NTUcourse - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
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（是／否／其他條件）：可以轉，別留我id XD
哪一學年度修課：
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
俞明德
δ 課程大概內容
衍生性金融商品，包括遠期合約、期貨、選擇權、Swap等等
Ω 私心推薦指數(以五分計)
★★★
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
Fundamentals of Futures and Options Markets:Global Edition 7/e
John C. Hull
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
投影片，要計算時會使用白板，忘記第幾週起開始每週一組同學上台報告
課本指定章節，亂數分組、亂數決定各組報告內容。會"先閒聊，等多一點人來"才
上課。
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
每章節作業10%
兩次期中各20%
期末30%
上台報告15%
課堂5%
我自己的感覺是沒有調或只調一點點，兩次期中89 98，作業平均大概7X
很常跟教授閒聊，期末有點亂寫，最後90（英文版info顯示的）
ρ 考題型式、作業方式
作業是助教勾的課本習題，有些頗有難度
考試題目....教授會在考前一週勾大概十題上台講解，考題大概也就改改數字而已
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
不點名，但會叫人回答問題，答不出來也不會怎樣，似乎有在認人。不太管遲到。
其他請見總結
Ψ 總結
從期初說起吧
教授剛從靜宜來，人滿好說話，但當時對台大的加簽制度似乎還不很瞭解，而且他
認為不應獨厚本系生，最後是所有人一起抽學生證尾數決定。但事實證明，期初的
人山人海到了第二第三週就....沒抽到的同學後來應該有成功...吧。
這是財金系選修，有修財管投資就差不多夠用，因為教授也是從基礎--各種衍生性
金融商品的機制--講起。比較令人頭痛的是學期初教授對教材並沒有非常非常熟稔
，可能是我上過新金融商品（財金系林筠教授）的緣故，這門課的速度和清晰程度
以系選修來講都差強人意。學期中後段這情況有某種程度上的改善，但同學停修、
蹺課的程度也益發嚴重。教學完全根據教材所以架構還算嚴謹，如果要入門的話這
堂課可以考慮，要涼涼拿三學分的話也可以考慮，倘若要很深入的探討衍生性金融
商品，我個人認為讀課本的效益會稍高一些。（當然，教授用John Hull的投影片
上課這點也是原因之一，課本的內容比投影片豐富不少）有人說教授的專長是保險
，只是新來乍到、系上要他接這堂課，是真是假我這修完課的就不問了。
第一次期中考後每週會輪一組上台報告，我想大家應該都很努力了，只是這個領域
平常接觸得不多，教授挑的章節又輕重不一（像我們拿到的trading strategies就
很親切，我某個同學拿到interest swap就....嗯），有時難免台上滔滔然台下茫
茫然，只得回家翻翻課本。我自己覺得這門課最難的部份應該是最後一組上台，從
Black-Scholes公式導選擇權價格受underlying asset價格、利率、時間等因素的影
響。其他的對相關科系同學來說，課聽一聽就算不甚了了，回家發奮一下大概也就
過去了。或許需要花時間，但真的不重。
助教平日上課只負責筆電跟投影機，不過考前寄信問問題或像最後一組的報
告，助教都很熱心的幫忙，一定要在這推一下。
BTW，在部份同學反應進度太快之後，教授將步調調成每週他講一章、同學報告一
章，講完就下課，所以常常十一點半左右就鳥獸散....
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