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《期貨》用正逆價差判讀後市 成為期貨常勝軍!ft.合法期貨專家 許庭禎|期貨雷達站#5
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#風小編:基本觀念很重要 趕快筆記~
你從期貨新手村畢業了嗎?你已經對期貨市場有些許概念,還想要了解更多期貨知識與經驗嗎?
《期貨雷達站》由資深財經主播劉祝華與業界專家共同分享,期貨市場常見的疑難雜症。讓你在《期貨雷達站》這個節目,以獲得更多「深度的市場實務經驗」!
這集你一定要看的重點:
如何判斷期貨多空走勢,對比近遠月期貨價差!
專家教你看趨勢!未平倉量如何搭配正逆價差?
善用價差套利,一定要留意這三點來降低風險!
0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)
使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然
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《期貨雷達站》自4月1日在本基金會YouTube頻道播出(https://www.youtube.com/channel/UC0-lHW0tzmmN2rjvgyghY6g/playlists),同步在風傳媒YouTube頻道放送(https://www.youtube.com/channel/UCwWXGnvVmi-6Sfx2wf8S8tQ)。歡迎對金融交易有興趣的朋友們關注,持續觀看!
00:00 開始
01:14 如何辨別法人籌碼?專家曝最具方向性的是它!
03:06 未平倉量是關鍵!專家教你從外資籌碼看多空!
03:50 看懂未平倉量玄機 了解外資是做多還是放空!
05:48 合理的停利跟停損?專家:以台指期點數為主!
06:12 期貨交易有門道 從未平倉量跟成交量看趨勢!
08:03 外資OI值轉空台股卻漲翻天?籌碼面恐失真?
08:15 不只看單一籌碼 外資套匯及套利交易也觀察!
10:21 台指期貨全球唯一 三大法人買賣超資訊全揭露!
10:41 外資跟自然人對做現端倪 教你看懂數字秘密!
13:01 盤勢遽變如何抓對波段趨勢?可參考日籌碼變化!
14:36 期貨參考指標面向多 交易人應多方審慎斟酌!
15:16 期貨趨勢動向非絕對 四大交易策略抗風險!
17:15 結束
《精彩回顧》
https://youtu.be/1LIRxv2kw3I
資金控管是王道 公開期貨交易贏家3準則!|期貨雷達站#2
https://youtu.be/Q2Cpp65Ow8w?list=PLKFtWHNRC24TMTUc8S7T8sru6oxWc7q4e
股票、期貨本質差異大 期貨專家上陣說分明|期貨雷達站#3
https://youtu.be/55j8WO8r2jY
接軌國際市場 期貨夜盤讓你早知道!期貨雷達站#4
https://youtu.be/JMuBNGsJTQs
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00:00 開始
01:16 何謂正逆價差?影響期貨價差的因素有那些?
02:21 靠正逆價差預判後市訊號?專家:非唯一指標
03:09 用正逆價差判斷台股後市?掌握變化成常勝軍!
04:11 當價差出現較為極端數值時 行情反轉性升高!
04:15 點數蒸發 法人避險 除權息旺季逆價差易擴大!
05:12 期貨越接近結算日 近月正逆價差較無參考性!
05:34 期貨到期結算特性 結算日前三天轉倉動能大!
06:51 如何判斷期貨多空走勢 對比近遠月期貨價差!
07:27 遇正逆價差極端數值要小心 後市反轉機率大增!
08:06 專家教你看趨勢!未平倉量搭配正逆價差更穩妥!
11:15 到期結算價格趨於一致 利用正逆價差進行套利!
12:04 正逆價差搭配0050ETF 利用到期特性套取價差!
13:15 期貨老司機善用價差套利 留意這3點降低風險!
15:56 結束
《精彩回顧》
https://youtu.be/tFn0AMsSAas
不想在期貨交易市場翻車,保證金控管2大秘訣要知道!|期貨雷達站#1
https://youtu.be/1LIRxv2kw3I
資金控管是王道 公開期貨交易贏家3準則!|期貨雷達站#2
https://youtu.be/Q2Cpp65Ow8w?list=PLKFtWHNRC24TMTUc8S7T8sru6oxWc7q4e
股票、期貨本質差異大 期貨專家上陣說分明|期貨雷達站#3
https://youtu.be/55j8WO8r2jY
接軌國際市場 期貨夜盤讓你早知道!期貨雷達站#4
【紙鈔不值錢追黃金有利可圖?原油陷入38層地獄?期貨VS現貨正逆價差怎麼算?價差藏四玄機!】20200427(第4/8段)股市現場*鄭明娟(林昌興) · 非凡股市現場. 非凡股市現場. ... <看更多>
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#1. 了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!
逆價差 和價差出現原因:價差是指期貨跟加權指數間的點數差距,而期貨點數低於加權指數則稱為逆價差。逆價差出現原因是『預期』後市下跌,投資人在期貨做空單避險,導致 ...
#2. 認識期貨和現貨的正逆價差價差收斂或放大都 ... - Yahoo奇摩新聞
期貨是以現貨為根據發行的契約,期貨價格若高於現貨的價格,稱之為正價差,例如2月某一天台積電收盤價630元,台積電3月到期的個股期貨640元,就有10元的正 ...
#3. 正逆價差
意義. 1. 指數現貨-指數期貨 ; 願意付出比現貨更高的價格,交易期貨契約,它的涵義是後市看好。 3. 「逆價差」是期貨小於其標的現貨之價差,它代表期貨交易人, ; 轉為逆 ...
#4. 正價差?逆價差?到底哪裡有差?
在期指中,正價差及逆價差的幅度高低,是預判後市的重要指標。當出現正價差時,代表未來行情看好;反之若出現逆價差時,顯示未來趨於保守,因此進軍期指 ...
#5. 認識期貨和現貨的正逆價差價差收斂或放大都透露出市場趨勢
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#6. 「逆價差、正價差」是什麼? - 選擇權小學堂 - 理財寶
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正逆價差 代表投資人對市場的預期,當盤勢出現正價差時,代表投資人看好未來行情,而反之若出現逆價差,表示投資人對未來走勢趨於保守。
#8. 商品期貨的正逆價差介紹
不過正逆價差的變化,除了反映持有成本外,主要影響的原因來自於供給及需求。以原油期貨為例,原油的最大需求者是煉油廠業者,以美國的煉油廠為例,各煉油廠平時就會 ...
#9. 如何從期貨的正逆價差觀察後市變化 - 選擇權搖錢樹專業投資
我想, 很多人都看期貨與現貨的正逆價差來研判行情漲跌,因此如何對價差做出正確的判斷實在是一門重要的課題。 一般而言,正價差代表對後市看好, ...
#10. [大昌期貨]何謂正價差與逆價差?
價差為期貨投資人對後續行情的預期,為研判後市的重要指標。正價差出現時表示期貨投資人看好後續行情,反之逆價差出現時則表示期貨投資人看壞後續發展。
#11. 正價差、逆價差,能拿來套利的就是好價差? - 玩股網
正逆價差 在不同日期存在不同意涵...同時又反映出市場的預期心理... 價差過大會收斂,收斂後又隨預期心理再發散當正逆價差過大(發散)又容易引發外資 ...
#12. [股市] 期貨的正價差跟逆價差是什麼? 我們又該如何利用此指標 ...
正價差出現時表示期貨投資人看好後續行情,反之逆價差出現時則表示期貨投資人看壞後續發展,由於現貨比期貨多了持有成本的關係,理論上期貨價格應較 ...
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【紙鈔不值錢追黃金有利可圖?原油陷入38層地獄?期貨VS現貨正逆價差怎麼算?價差藏四玄機!】20200427(第4/8段)股市現場*鄭明娟(林昌興) · 非凡股市現場. 非凡股市現場.
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#20. 外資介入對台股指數與指數期貨正逆價差之影響 - 經濟學系
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#21. 【1001】商品櫥窗-大盤市況 - 元大證券
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價差方面,台指期逆價差縮至24.57點,電子期逆價差縮至1.77點,金融期正價差縮至1.95點。 現貨部分,三大法人買超205.27億元;而在台指期淨部位方面, ...
#23. 外資介入對台股指數與指數期貨正逆價差之影響 - 月旦知識庫
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#30. Re: [請益] 正、逆價差的迷思- 看板Stock
之銘言: : 今天這個盤這麼悲,但是台指期跟現貨卻逞現正價差, : 跟以往的逆價差不同… ... 雖然今年金融股已有轉為多頭趨勢,但行情恐需持續一年以上,正逆價差的指標 ...
#31. 分清楚正價差逆價差不要芭比Q台股除權息行情- 富邦期貨陳亦晴
分清楚正價差逆價差不要芭比Q台股除權息行情. 分清楚正價差逆價差不要芭比Q台股除權息行情的封面. $ 、 $ 、 $ 跌1%上下。以被動元件來說, $ 今完成填息。
#32. 指數期貨之正逆價差分析 - 台灣經濟研究院圖書館
指數期貨之正逆價差分析 · 點閱:221 · 評分:0 · 評論:0 · 引用:0 · 轉寄:0.
#33. 機構典藏
篇名/題名:, 外資介入對台股指數與指數期貨正逆價差之影響. 摘要:, 外資作為跨國性專業投資機構,其投資績效卓越,被視為資訊完全交易者。本文旨在探討外資是否憑藉 ...
#34. 台指期即時、逆價差套利在PTT/mobile01評價與討論
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乖離率期貨的問題(正逆價差,波動的問題) 最近股市大跌崩跌期貨盤好像很重要我想問ㄉ是期指和加權正逆價差ㄉ波動代表意義為何?最近逆價差很大怎ㄇ看 ...
#37. 日盛HTS-正逆價差交易程式化寫法 - 日盛期貨580團隊
2017-02-16 有客戶問到,日盛HTS 4000交易程式化平台是否可以寫-->當正價差大於30做多,反之逆價差大於30做空. 答案是可以的,首先我們要先了解正逆 ...
#38. 期貨的正價差跟逆價差是什麼? 我們又該如何利用此指標操作?
正價差出現時表示期貨投資人看好後續行情,反之逆價差出現時則表示期貨投資人看壞後續發展,由於現貨比期貨多了持有成本的關係,理論上期貨價格應較 ...
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在期指中,正價差及逆價差的幅度高低,是預判後市的重要指標。當出現正價差時,代表未來行情看好;反之若出現逆價差時,顯示未來趨於保守,什麼叫做 ...
#44. 期貨未平倉意思為何?台指期未平倉怎麼看?主力大戶動向看這邊
所有狀況都有可能發生,所以我們不能預設立場去預判行情,比較值得關注的是結算日,期貨的結算價會以現貨的價格為基準,正逆價差會趨近於零。 台指期未平倉怎麼看?法人 ...
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#46. 交易資訊-期貨-期貨每日交易行情查詢 - 臺灣期貨交易所
成交量與未沖銷契約量均含價差交易與鉅額交易成交之契約 ... 註1:價差行情表中之開盤價、最高價、最低價、最後成交價、最後最佳買價、最後最佳賣價、歷史最高價、
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台股開平高走低,盤中下殺百餘點。期市今天結算,台指期原本早盤呈現正價差,但在大盤下殺過程中指數在正逆價差間震盪,金融股現貨疲軟,拖累金融期。
#49. Re: [問題] 正價差、逆價差,干嘸差? - 看板Option
引述《TomChang5566 (嫩咖)》之銘言: : 各位op板的大大們好: 小弟操作期貨與選擇權至今兩年多: 個人的感覺是,正逆價差似乎對於未來的走勢沒有太大的 ...
#50. 股期交易技巧(二)價差
期貨有價格發現的功能,正價差代表看多、逆價差代表看空,實務上在股票期貨也是,大部份有股期的股票,正價差都比較強勢、逆價差都比較弱勢。利用XQ的自動 ...
#51. 期貨價格搭配「這個」!帶你一分鐘看懂未來走勢!
但只看正逆價差擴大情況可能會受到其他情況影響,若能搭配未平倉量,可更準確評斷行情! 正逆價差搭配未平倉的合約 ...
#52. 期貨正價差
与之相反的称为期货贴水或「逆價差」(backwardation)。 2 days ago 價差方面,台指期逆價差縮至12.12點,電子期逆價差縮至0.4點,金融期 ...
#53. 期現貨價差交易 - 期權加油站
最近價差交易掀起一股熱潮,許多客戶有問到如何用台指期和現貨之間的價差寫出 ... 元大Multicharts劃出價差圖,看這一篇連結,觀察台指期貨和現貨正逆價.
#54. 期貨線、價差線、未平倉、強度指標、買賣口筆 - 轟天雷
期貨價差線定義為( 期貨- 現貨)的差值,將這條差值化成曲線,稱為期貨價差線,該值如果為正數,稱為正價差;如為負數,稱為逆價差。 現貨與期貨的價差線. 未平倉線( 僅 ...
#55. 正價差與逆價差@期指達人期股共贏的新聞台
準則5:正逆價差呈現2%以上的差距,可能泛起大行情:並且若2%價差時候愈長,行情就延續愈久翻譯持續一周以上可望有一個月行情,延續一個月以上可望 ...
#56. 投資者絕不可以把正逆價差作爲決定自己多空方向的唯一依據
期货和现货价差变化的结果千差万别,不同的市场气氛都会使价差出现不同的变化,必须结合当时未平仓合约的变化、市场的气氛、多空双方心理及个人以往 ...
#57. 逆價差100點,選擇權操作是否有利可圖? - 幣圖誌Bituzi
賺賠比為3400/6510=0.52 (俗稱賠率),這樣的部位是否有利可圖? 以"有利可圖賭局"的觀點來看,獲利期望值是否為正?根據賺賠比,我們試著倒推回去計算。
#58. 期貨名詞解釋
口(Lot) · 即時部位(Position) · 原始保證金(Initial Margin) · 維持保證金(Maintenance Margin) · 當沖(Day Trade) · 平倉 · 正價差 · 逆價差.
#59. 正價差逆價差 - Rantasa
正價差逆價差 ... 0 入門篇/正價差、逆價差有何意義?【聯合晚報記者嚴雅芳/整理】 2011.11.08 02:50 pm 問:何謂正逆價差,代表的意義為何?如何輔助投資人做操作判斷?凱 ...
#60. 股指交易的基本技能:如何判斷價差變化? - 每日頭條
如圖6-5所示,出現逆價差後,很可能空頭力量會開始逐步減弱,避險目的已經實現,股票市場開始回調。如果逆價差進一步急速收斂,幅度減少,甚至轉為正價差 ...
#61. 價差與投資策略-以台灣股票期貨與現貨市場爲例
外資介入對台股指數與期貨指數正逆價差之影響。經濟研究,43(1),65-91。 連結:; Anderson, H.,F. Vahid(2001).Market Architecture and Nonlinear Dynamics of ...
#62. 當期貨與現貨價差過大時,我會怎麼做? - 中信房屋陳沛加
今天如果在一般的正常情況下,期貨與現貨(大盤指數)間會有小幅的逆價差,原因是期貨的避險功能,所以很少很少部分的人(一般都是持有大量股票的人, ...
#63. 正逆價差交易 - 選擇權搖錢樹_ 舊資料版
今天做了個新研究, 正逆價差交易. 平常交易沒看正逆價差, 最近看了別人的分享正逆價差操作的文章, 文章大意是空方勢時正價差進場放空比逆價差進場放空好.
#64. 盤中從平盤下急拉的股票/期貨即時正逆價差
想請問是否XQ不支援期貨1分K的即時正逆價差. 剛剛購買了策略模組,用預設的"基差"或是搜尋到的價差程式碼設定成指標在期貨1分K的頁面都顯示NA.
#65. 認識期貨及選擇權
至變成逆價差。投資人可藉由期貨走勢來了解市場的多空氣氛,以. 預判未來大盤走勢。 • Tips:正逆價差在某些時期不具參考意義. • 由於期貨到期時會以現貨價格結算, ...
#66. 【程式理財通】Duke獨家分享殺球價差交易策略
當然這個策略對一般投資大眾來說比較難實際操作,因為所需金額太過龐大。一般投資朋友使用的價差策略,通常是逆價差過大的時候買進期貨;或者正價差過大的 ...
#67. 商品期貨的正逆價差 - DailyJoe's - 痞客邦
倉儲、運輸及保險等成本皆高,. 因此常呈現大幅的正價差。 *操作原油期貨或是原油期貨ETF,必須要了解正逆價差對行情所造成的影響。 正逆價差的變化.
#68. 葉芳【教學文】如何看懂「外資籌碼」,掌握台股後市?
不過,盤中也可見端倪,從0050、期現貨正逆價差、摩台正逆價差。 與大盤比對若漲跌幅大於加權,如0050跌幅大於加權代表外資今天賣的機會高.
#69. 台指期正價差縮小分析師:外資放假去...盤勢偏多震盪
... 逆價差0.46點。展望後市,萬寶投顧執行長王榮旭分析,今天台指期的正價差縮小,主要是台股昨天最後一盤下殺40點,期貨昨天已經預先反映了價差, ...
#70. 台指正逆價差交易關鍵 - 期權上班族
台指正逆價差交易關鍵在期指中,正價差及逆價差的幅度高低,是預判後市的重要指標。當出現正價差時,代表未來行情看好;反之若出現逆價差時, ...
#71. 為何不同月份合約的期貨存在價差? - 阿華帶你學期貨
無論如何,由於目前期貨市場都相當有效率,投資人看到的價差基本上都是合理價差(因為套利空間早就被專業法人給套走了),所以勿錯認或過度在意價差為正價差或逆價差, ...
#72. 台指正逆價差交易關鍵 - 期權高手快樂分享
Tips:金融期指的正逆價差參考意義不大金融股在多年走空後,即使金融期指出現正價差,行情卻未必能走揚,正逆價差參考意義不大。 雖然今年金融股已有轉為 ...
#73. 正價差與逆價差 - 統一期貨劉子漢
期指中,正價差及逆價差的幅度高低,是預判後市的重要指標喔經常在分析報導中聽到專家說:「期指正價差過大,後市可能轉空」,或是「逆價差過大, ...
#74. 遠期曲線圖 - 群益期貨
當期貨價格呈現正價差時,若. 曲線正斜率不再增加且逐漸走平時,表示短期合約價格有回穩的可能。就. 長線趨勢來看,價格可能將脫離谷底;當期貨價格呈現逆價差時,若 ...
#75. VIX期貨曲線的正逆價差 - PressReader
VIX期貨曲線的正逆價差. 投資芝加哥期權交易所波動率指數(VIX),最原始的工具是VIX期貨,那自然要了解一下VIX期貨的特性。相對股市期貨或商品期貨,VIX期貨其中一個 ...
#76. 股市大跌有什麼前兆?這次重挫前2天出現不祥訊號…1個方法 ...
而事實上在這一次指數大跌之前,期貨就出現了異常的逆價差,也就是在價格 ... 的價差變化,當期貨指數比加權指數(現貨)高的時候,我們稱之為正價差; ...
#77. 入門篇/正價差、逆價差有何意義? - 台股大勢分析
問:何謂正逆價差,代表的意義為何?如何輔助投資人做操作判斷? 凱基期貨答:價差為期貨投資人對後續行情的預期,為研判後 ...
#78. 【大昌期貨】什麼是期貨正價差?逆價差?
是否常常聽到說,今天期貨正價差多少?或是逆價差多少? 那價差擴大了或是價差收斂了,那要怎麼看讓雅婷今天來介紹一下正價差:期貨價格>現貨價格逆 ...
#79. (入門懶人包)一看就懂的加權指數與期貨的正逆價差 群益 ...
哈囉~我是群益琪琪這篇幫大家介紹「加權指數與期貨的正逆價差關係」 期貨是加權指數的衍生性商品,以狗跟主人的比喻來說期貨是狗,而加權指數是主人 ...
#80. 【財經懶人包】正逆價差 - 非凡新聞
首頁 節目總覽 財經懶人包 【財經懶人包】正逆價差. 影片列表. 載入失敗,請點我再試一次. 非凡新聞 · 節目表 | 關於非凡 | 服務條款 | 隱私權政策 | 頻道位置 | 新聞 ...
#81. 第四章 期貨合理價格與交易策略
亦即,正價差就是基差為負,逆價差就是基差為正。 新陸書局股份有限公司發行. 17. 價差(spread). 標的資產與交易地點相同,到期日不同(同市場). 價差=近月份期貨 ...
#82. 投信:原油期貨逆價差0.43% 顯示油市供不應求 - 自由財經
元大S&P石油ETF研究團隊認為,目前原油市場為逆價差0.43%左右,顯示油市仍呈現供不應求,由於油期貨市場呈現小幅正價才是正常市況(反映原油相關的倉儲、 ...
#83. 日盛HTS-正逆價差交易程式化寫法
有客戶問到,日盛HTS 4000交易程式化平台是否可以寫-->當正價差大於30做多,反之逆價差大於30做空答案是可以的,首先我們要先了解正逆價差的概念正 ...
#84. 正價差與逆價差@期指達人期股雙贏的新聞台
◇準則3:正、逆價差超過100點,以套利方式操作:因為正、逆價差超過100點以上,通常行情走多或走空已有一段時間,在此時加碼的風險相對提高,因此最好採取 ...
#85. 正價差?逆價差?到底哪裡有差? - Recycle手札
當出現正價差時,代表未來行情看好;反之若出現逆價差時,顯示未來趨於保守,因此進軍期指市場,必須隨時掌握正逆價差的變化,才能成為台指期貨的常勝軍。
#86. 正逆價差
正逆價差 網飛費用. 開枝散葉. ㄐㄧㄚ. 中華台北香港. 冰醋酸用途. 倫理線上看. 國泰世華新聞.
#87. 正價差逆價差
選擇權的特性比較複雜,看懂價格變動比一般投資工具還要重要很多。. 正、逆價差代表市場投資人對選擇權價格的預期。. 「正價差」:預期未來走高,出現期貨價格> 現貨 ...
#88. 正價差與逆價差@期指達人期股共贏的新聞台 - wt2adgleon415
法文翻譯上一次大盤向下一千點,外資的淨空單水位是幾許? 台灣頂級炒股高手羅威的十年總結近10年當中,六月份上漲下跌的機率是幾何?Tips:正逆價差 ...
#89. 正價差逆價差@ 統一期貨_范佳芳
期指中,正價差及逆價差的幅度高低,是預判後市的重要指標喔經常在分析報導中聽到專家說:「期指正價差過大,後市可能轉空」,或是「逆價差過大, ...
#90. 正逆價差
正逆價差 圖形說明: 意義1. 指數現貨-指數期貨2. 「正價差」是期貨大於其標的現貨之價差,它代表期貨交易人, 願意付出比現貨更高的價格,交易期貨契約,它的涵義是後 ...
#91. 期貨現貨價差 - 馬克林的世界- 痞客邦
期貨現貨價差 · 期貨價格與現貨間,維持微幅正價差為正常狀態(因為期貨價格=現貨價格+持有成本),但是如果正價差或逆價差過大,對於現貨未來的走勢,則呈現「價格發現」功能 ...
#92. [發表] 正逆價差數值有誤 - MultiCharts最專業的程式交易軟體
您好,想請問一下,我寫了一個(加權-台指期)的正、逆價差數值做為策略濾網,以下是我的指標語法. data1是我的TXF期貨、data7是加權指數. 日盤期間,Value1=(c data7)-c ...
#93. 正逆價差如何判斷 - Csscdat
期貨交易策略,期貨當沖、股期當沖、價差、套利、避險知識. 入門篇/正價差、逆價差有何意義? 正逆價差如何判斷. 期指正價差及逆價差所透露的玄機在期指中,正價差及逆 ...
#94. 正逆價差小觀察 - 期貨交易筆記
但外資則趁機去買期貨、賣股票來套逆價差(或者是借券賣,當然也不少法人被叫去喝咖啡不准借券賣),後來前一兩天轉成正價差,外資套利單大獲全勝,趕緊把兩萬多口淨多單砍掉 ...
#95. 台股下跌期市正逆價差震盪| 台灣英文新聞| 2011-11-16 13:42:56
(中央社記者韋樞台北16日電)台股開平高走低,盤中下殺百餘點。期市今天結算,台指期原本早盤呈現正價差,但在大盤下殺過程中指數在正逆價差間震盪,金融股現貨疲軟,拖累 ...
#96. 從逆價差35點到正價差32點,今天台股止穩了嗎??? - 鄭詩懷
昨日指數上漲13點量能820億(價平量平),外資連5賣,自營連3賣,投信連5賣,現在大盤的壓力實在非常的大,3大法人同步都在站在賣超,再加上最近MSCI調 ...
#97. 《精選部落客》逆向價差交易- 新聞
本文內所稱「 正向、逆向」 價差和一般交易者所指的大盤、指數期貨間之正逆價差無關。 價差交易是一般交易人較少使用的策略,但這種交易模式隱含了 ...
正逆價差 在 Re: [問題] 正價差、逆價差,干嘸差? - 看板Option 的推薦與評價
※ 引述《TomChang5566 (嫩咖)》之銘言:
: 各位op板的大大們好
: 小弟操作期貨與選擇權至今兩年多
: 個人的感覺是,正逆價差似乎對於未來的走勢沒有太大的影響?
: 然而,教科書告訴我們,正價差表示後市看漲,逆價差表示後市看跌
: 不知道各位的看法如何?
: 在此先謝過了!
期貨是現貨的避險
所以期貨指數"領先"大盤表態
這也就是sdtty大在推文中說正逆價差超過50點才有看頭的意思
因為正逆價差大代表獲利空間也大
除權期旺季逆價差大是因為投資人預期除權息股價會跌影響大盤
所以期貨指數會領先大盤領跌
之後大盤下跌將逆價差補上,然後期貨指數再跟著大盤指數起伏這是正常的現象
但這不表示正價差作多,逆價差作空是對的
相反的有時候你會發現正價差擴大卻是放空的好時機
比如說期指領先大盤正價差超過7,80點(甚至百點以上)
但大盤卻盤了好幾天甚至一兩週價差都沒辦法收斂
這時候放空獲利機會很高
而逆價差擴大卻作多的情況也有
比如說大盤呈現多頭格局但卻出現幾十點的逆價差
這時候當然不應該下去放空...應該是下多單才對
不然等到大盤出量表態把期貨硬拉上去時保證你會傻眼
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炒房炒股金腰帶;苦幹實幹就B哀...
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