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完整影片▶ money-tab.com/2019/04/13/21054
初開始投資的朋友，很多時會誤會，多買幾隻股票，就等於分散風險。有朋友買了 4 隻不同的內銀，以為可以分散，完全忽略了相關係數。今天 Eva 會以騰訊、滙豐控股和盈富基金，示範如何用數據，計算三者相關係數，再以 Excel 的「規劃求解」功能，尋求最佳資金配置比重，最大化 Sharpe Ratio（夏普比率）。
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「港股跟跌不跟升」之謎終於解開！
＊不聽謠言！數據揭曉「港股跟跌不跟升」之謎
＊恆指藍籌誰拖累大家？
＊Premium試看—恆指週五未可確認奇蹟日
自2005年起，港股跟上證的說法越來越來，至去年A股大漲，港股升又說跟上證、跌又說跟上證，那麼我們都不需要理會香港的GDP啦？分析不是H股藍籌亦無用嗎？的是真的嗎？
＊不聽謠言！數據揭曉「港股跟跌不跟升」之謎
有我出場，不惜花光時間都要自己一查真偽！自設Excel記錄一年內港股及上證的升跌，分開三組：一是恆指與上證升跌的關係、二是升跌關係、三是只是跌時候的關係。發現當中一、二組即恆指與上證升跌、及升的相關係數為0.46及0.42（1為最高），即他們有正向關係，但完全不是坊間說的那麼高，記得啊！最興趣的是跌的時候的關係，竟然高達0.75，「港股跟跌不跟升」之謎終於解開！沒做研究，就只有盲目跟從！
＊恆指藍籌誰拖累大家？
有了數據，那麼我們可以研究恆指上證有甚麼分別，讓我們知道原因好好部署。首先要跟大家說的是，有別恆指，內地指數的價格是計全部上市的股票，而恆指則是50隻藍籌，當中一半是H股。經過investtab選股器（片中表演）選出，原來有10隻藍籌都拖累著恆指，那當然有股票拖累著啦！但重要是那些是甚麼股票？你會看到的是一些傳統銀行如我們提及的匯豐、一些賭博（我們亦有看淡）、一隻利豐（我們亦有看淡）、康師傅、旺旺（去年剔除）...你說，不是我們選股看估值的話，怎樣如一年可預計以上的股票要避？來日，我們便可以更加集中於分析研究以上股票會否轉好，他們的消息如何？而以上數據不竟是去年的事，資金回流香港的話，恆指是有望跑贏A股，但我們要做的是組合內的股票怎樣買？拖累恆指的要列出，留意這些股票我們才知道恆指的將來，亦可留意計計以上股票的估值，一些是基本分析差而股價下跌，但一些或許是基本分析仍然強勁，所以是買入時機？
＊Premium試看—恆指週五未可確認奇蹟日
上週試看已經分享，恆指27200的重要性，一週內天天挑戰27200都重上收市，不知道將來如何，但27200支持極大，沒計錯吧？但上週中段我們分享了"部署一、二"，週四時候部署一差一點成功，建議要偷步的（即組合現金多半的）可開始買貨，但其他的統統都要等週五陽燭，及3PM Premium等我們通知資金有否流入香港才買入！若以上確認，部署一將成功，是奇蹟日。不過週五有留意我們的話，雖然全球都漲，但恆指未有配合....有留意我們的話，部署仍然未看好！現在情況轉差，27200必須於今天及明天大彈，否則失守後配合資金流出，指數或至少再回1000點，而29400的目標或要待9-11月才見，一切關乎今明兩天，我們要好好留意3pm時間的點數及資金流！客戶組合策略如下：
一）舊資產管理客戶：必定已經滿倉，都是22500-24200買入，27200以上不止賺，跌破26200才以期指對沖，無須沽出低價買的股如＄4.94-＄5的建行，＄12-18的中海外
二）較新資產管理客戶：現金較多，部署與以上一樣，今明兩天是關鍵，確認則買進，否則計劃延後至指數見26300才考慮低吸。
撰文：施凌部署（施宏毅）
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e) http://www.sylinghim.com/education（「施凌部署」網站）
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資產配置最關鍵的因素就是兩組資產的相關係數，其重點是如何找出關聯度愈低愈好的兩組資產，甚至是具有反面走向特質的兩組資產，也就是統計學上的負相關，兩組配起來就更好了。基本原理是當兩組資產沒有關聯，就會有「機會」當一組資產的報酬率高於平均值時，另一組資產是低於平均值的。將這兩組資產「相配」起來，總報酬率會得到平均值，但是總波動度卻會比個別波動的加權平均還要低。
資產相關聯的程度是以相關係數衡量，相關係數愈低，波動度就愈低，若是完全的負相關，理論上還可以配出零波動風險的資產組合呢！然而這些都需要統計學的基礎，一般的讀者會較為卻步，相信透過模擬的方式，可以讓資產配置簡單的呈現。前半段不免俗的先簡單解釋資產配置的理論基礎，而後半段提供一個Excel試算檔供讀者下載，相信透過模擬來學習資產配置精髓，資產配置就不會再那麼艱深難懂了。
Excel檔案下載：
http://www.masterhsiao.com.tw/CatExcel/CorrelationSim/CorrelationSim.php
PEARSON 函數- Office 支援- Microsoft Support本文將說明Microsoft Excel 中PEARSON 函數的公式語法及使用方式。 描述. 傳回皮耳森積差相關係數r，此係數為從-1.0 ... ... <看更多>
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相關係數excel 在 [問題] excel 2007相關係數- 看板Office - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
軟體:excel
版本:office 2007
我快被2007氣炸了
請問一下excel 2007版的相關係數的工具在哪
謝謝
查說明:
如果顯示 [資料分析] 對話方塊，
請在 [分析工具] 底下按一下您要使用的工具，
然後按一下 [確定]。
這根本就是2003版本的說明
2007版的根本沒有"資料分析"選項
PS:不要跟我說用公式輸入去算
那我升級成2007幹嘛
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.33.42
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