剛剛台大資工的學弟請我吃飯,因為他上個月聽我講一個訊息,讓他改變一支股票決策,少賠了1000多萬。
學弟的成績還蠻神的,白手到現在也快10億了。
學弟在大學時,因為聽到分紅費用化,科技業的未來將大不如前,就開始嘗試別的路。
先打德州撲克,成績很好,幾年下來累積了200多萬,原本預期做這行一年能賺超過500萬,沒想到生態變了,網路上做好玩的輸家愈來愈少,他算了算,一年了不起賺100多萬,於是他就開始嘗試做交易。
一開始也是亂做,沒什麼系統,看到突破就去用權證追強,虧錢。退伍後,做過自營部交易員,學過美股當沖,都沒什麼大成績,一直到後來自己寫程式交易,2015、2016年大爆發。
2015年本金從300萬翻到2100萬,2016年再翻到9000萬。靠的主要是台指的當沖,其中一個重要的策略是去吃大紅棒跟大黑棒,突破就分批加碼,所以只要有大長紅或大長黑就會大賺,當天走一個大V反轉也還行,但如果一直震盪洗刷就會虧錢。
2017年,由於資產一億了,學弟就幾乎把部位交出去,自己當年出國玩耍了15次。
2018年將資金收回自己做,但許多程式策略開始不順,市場走勢變了,無論怎麼調整都不理想,也慢慢沒了信心,於是,2019年到幸福操盤手那拜師學習。
真正精彩的是去年,學弟看中了一支景氣循環股,他認為當時該股的估值非常便宜,雖然市場有很多雜音,但他用過去程式交易跑回測的經驗,認為股價不可能不漲,於是重押。
幾個月後就真的翻了倍,不過過程也不是那麼順利,中途股價回檔了超過20%,市場開始一堆看衰的聲音...
其實回檔過程頗痛苦,但他還是挺有信心,因為種種統計的理由。
我問他,聽到這些唱衰,真的不會動搖喔,他笑笑說,要說就給他們說吧,時間會證明。
現在該股漲上來,他持有該股也價值8億多了,但他認為至少還會漲一倍。他在年初跟一個四面佛許願,如果資產破10億,他就請個脫衣舞團給神明觀賞~今年是很有機會~
嗯,對,學弟在ptt的外號,航海王。
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,Q&A: 有點小疑問,關於三大法人買賣權交易口數的變化或契約金額的變化哪個比較重要 我知道是要搭配著一起看﹐另一個問題是契約金額是看絕對值得變化嗎? 那契約金額的正負號是什麼意思,假設-2000 → -1000 這樣是變大還是變小(數學上來說是往0或+靠攏,算是變大吧?) 目前對這部分比較困惑一點...
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剛剛在PTT板上看到關於某程式交易教學公司文章之網友的留言,覺得應該在此澄清一下,我們期貨從業人員除了可以推自家期貨商所推出之課程與講師外,並不能推薦與背書任何外部講師課程,希望投資者們不要誤會。謝謝~
(躺著也中槍ㄋㄟ)
程式交易ptt 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
Q&A:
有點小疑問,關於三大法人買賣權交易口數的變化或契約金額的變化哪個比較重要
我知道是要搭配著一起看﹐另一個問題是契約金額是看絕對值得變化嗎?
那契約金額的正負號是什麼意思,假設-2000 → -1000 這樣是變大還是變小(數學上來說是往0或+靠攏,算是變大吧?)
目前對這部分比較困惑一點
那今天壓力支撐表的支撐,依舊是散戶?有支撐效果嗎?
想請問凱文自營sp跑到更價外的心態是不是因為怕原本建倉的位置會變價內,所以要再建更價外的地方才能妥收權利金?跟外資bp一樣是看空行情的 這有點疑惑還請凱文能分享一下你的想法
請問波動率和支撐壓力表的區間變大有何不同?兩者各代表什麼?
我是新學員 請問影片幾點會po出來呢
您好,請問有賣方被貫穿的應對策略嗎?影片太多了,有點找不到,可以貼影片連結嗎?
大大,我問一下選擇權的價格要像股票乘上1000倍嗎?還是不用?
請問週選和月選,他們是一起統計的嗎?謝謝
雖然我都去期交所官網看結算,今天學到周小台看結算的方法算是突破新觀念
如何可以成為鐵粉呢?
請問OP大還會開課嗎?
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接下來的規劃
學習寫程式,我也想開看盤直播
重整舊影片,去蕪存菁,增加圖片與影像說明
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程式交易ptt 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)
使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然
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程式交易ptt 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂
0:15買進組合式期貨
使用時機:
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意,選擇權一點50,跟小台一樣
而大台是一點200
2:18賣出組合式期貨
使用時機:
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權
3:24情境模擬
因上漲買進買權,行情也真的往上衝了一段之後:
預期接下來要進入盤整,為了抵銷掉時間價值流逝,所以做賣方
若買進買權+賣出賣權,會組合成小台多單
這樣的好處,如果接下來漲勢停下,不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值,在賣出賣權這邊會補回來
也就是說,你仍能保有看多的權利,又不會受到時間價值的侵蝕
複習一下:
若買進買權+賣出買權,會組合成看多價差或看空價差
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
逆向思考,先是做了一口小台多單之後:
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率),避免出意外所以買進賣權保護
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權
知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣
10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣,想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢?
雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC
那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價,會長怎樣?
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西,不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西
13:05總結
一般情況下,其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾
另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市,使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大,因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生,還要考量到你自身的條件:
1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會,不太可能用人工手動的方式去找套利機會
說完以上條件,你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一
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是我阿肥啦 是個資歷極短的菜雞軟工
剛工作沒多久 所以很多問題可能有點蠢
不是反串也不是鬧版 請見諒
話說阿肥我啊 以前不是學電資本科系的
當初最一開始想學程式的初衷
就是在大學的時候 我給自己一筆額度 就當作去賭場一樣
學個經驗回來 當沖、波段交易我都做過
經驗是學到了一點 但輸了個一敗塗地
後來有些機緣巧合
我畢業後念碩士期間想做的工作換呀換的
當然還是有持續在學習程式
最後好不容易讓我混到了個工程師的職位
我就想起當初的初衷 想說閒暇時刻來做個side project吧
但我又想到 感覺台灣做program trading的個體戶好像挺少的
但這到底是為什麼呢?
仔細想想 接API、寫策略、設計回測、風險控管、下單這
些對工程師來說都一點不難
如果找個數理、統計比較強的人來搭配
(甚至不用 一些比較學霸的工程師自己就會了吧)
應該就有能力自己開發演算法了
退一步說 就算不會演算法 也能把自己平時投資股票的策略自動化吧
想請問為何好像很少見到工程師很熱衷在做這塊的?
我先打個預防針怕被罵太慘:
1. 實際上不少人做,只是我是菜雞所以不知道
2. 有某個主要的技術難點
3. 門檻太高,一個人要懂金融市場的運作規則、
軟體工程、數理 & 統計等等的知識,工程師下班沒那麼多力氣學
我比較能想到的大概就這幾樣,認真發問大家溫柔點R
btw 如果有資歷不是太深的前輩
想一起研究切磋、練習做side project的話 非常歡迎站內信聯繫喔
阿 有前輩願意指點當然也歡迎
--
一天老婆跟我說她無聊,想讓我帶她找點刺激的事做做。我說,要不我們去吃霸王餐怎麼
樣?老婆開心的說好啊好啊。於是點完菜,我們找了一個靠門的位置坐下,趁她去洗手間
的時候,我偷偷把帳結了。她回來後開始吃飯,吃得差不多了,我悄聲問她,準備好沒有
。老婆激動的點點頭,然後我就拉著她跑了出來,一路上,老婆笑得好開心。
其實老婆也付了一遍。老闆想:每天都能碰到這樣浪漫的人就好了。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.9.247 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1683480287.A.3A0.html
※ 編輯: abc7360393 (123.204.9.247 臺灣), 05/08/2023 01:30:41
1. 我說的是台灣呀
2. 搞這種的感覺都是物理數學背景居多
我只是好奇工程師做不到嗎
我沒有認為穩賺 只是認為有機會賺
並且值得嘗試...?
太厲害啦 方便私訊請教討論嗎
我感覺這個水其實蠻深 好多要學
但還是很吸引人XD
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