【高槓桿選擇權(進階實戰篇)】 #Star
#未來固定週三(隔週)會分享關於投資(股票、期貨、權證、選擇權等基本知識)可能在新增不同產業趨勢動向
#買權多頭價差 #賣權多頭價差 #買權空頭價差 #賣權空頭價差
上回分享了選擇權基礎的概念，這次來教大家高槓桿的商品如何透過策略組合來控制風險程度。像是2/6當天台股大跌近600點，波動度瞬間拉高，雖然大跌但作買方的全部獲利，作賣方的卻幾乎斷頭損失慘重，這就是波動度影響權利金大小的可怕之處。
價差交易：同時「一買一賣」，買進相對便宜合約，同時賣出較貴合約。
優點：鎖住上檔或下檔風險，也同時鎖住獲利。
#買權多頭價差
操作心法：後市看漲，但漲幅有限，買進同月份低履約價Call，同時賣出同月份高履約價Call
#賣權多頭價差
操作心法：後市看漲，但漲幅有限，買進同月份低履約價Put，同時賣出同月份高履約價Put
#買權空頭價差
操作心法：後市看跌或是盤整，買進同月份高履約價Call，賣出同月份低履約價Call
#賣權空頭價差
操作心法：後市看跌或是盤整，買進同月份高履約價Put，賣出同月份低履約價Put
#舉例買權多頭價差
買進一口10月到期，履約價6500C，支出260點權利金，賣出一口10月到期，履約價6600C，收取220點權利金，淨支出為40點權利金。
最大獲利為6600-6500-40=60點
最大損失為260-220=40點
損益兩平為6500+40=6540
#資料來源：痞客邦
#圖片來源：痞客邦
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賣權多頭價差
買權空頭價差
賣權空頭價差
有熟悉這三種"價差"交易模式的專業大大能解惑嗎?
不是很理解價差計算獲利的概念。
另近日若 買入12700 Call和 12600 Put勒式組合,
大大怎麼看?
(私信可)
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