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剛剛3600美金 現在5000美金了
如果你是千萬資金戶 現在應該賺一兩百萬以上
要賺多少看自己實力
剩下的就靠學習戰鬥K線跟耐心了
這一口到底要多少錢能做
以槓桿1:100來說 空一口要 1884美金
槓桿1:500只要 377美金
這些數字都遠比台指保證金少很多
但獲利能力絕對都是遠超過台指期的
喜歡做期貨衝浪的 好好研究這個
你就知道如何用選擇權的保證金來做期貨翻倍報酬率
金融環境的改變，你還在墨守成規!?
那你等著被市場淘汰!
如今指數已經在萬六附近上下震盪
回望去年低點八千三百多點
這可整整翻了一倍啊!!!!
你還在用舊有的工具、思維去操作金融商品
那是非常危險的事情
你們自己也看到現在當天的行情震盪動不動就是300點
以 以前的波段交易來說 一個不小心在日內就可以掃停損
更何況一個開關盤 你就被追繳保證金了
期貨選擇權好恐怖?!
盲從無知才最恐怖…
我們先把期貨選擇權最危險的事情主因找出來
1.槓桿
2.保證金制度
相較於一般股票市場的不同
期貨、選擇權賣方會被追繳保證金
甚麼意思呢!?
期貨跟選擇權是必須先存入一筆押金
假設這筆押金是10萬 你進市場交易
有可能會超賠 10萬以上 而超過的部分
公家機關就會跟你追繳這筆費用
相較於股票 假設我投入10萬 那最大的虧損 就是你買的股票歸零
變成一張廢紙
所以大家認為期貨選擇權恐怖就是因為追繳保證金嗎??
那如果夠了解投資商品的你
其實你可以意會到會產生追繳保證金最大的契機就是在【留倉後開收盤的跳空】
既然如此 我們是否可以改成做期貨當沖就好?
如果今天你的部位完全沒有會被追繳保證金的風險存在
那是否就可以避開這種擔憂
而唯一要顧慮的是
盤中你是否不遵守停損紀律
盤中你是否過度交易
但是ACE老師 我沒辦法盯盤 我想參與波段的紅利
那我就要放棄了嗎?
這個時候 在今年 大家就非常可以著手做選擇權買方的研究
選擇權買方→賺無限 賠有限
最大的虧損就跟股票一樣
=你的投入本金
如果我們排除了追繳保證金的問題
那選擇權的風險是否就=股票?
更何況選擇權更可以做【價差交易】
去保護你的部位
在賺有限 虧也有限的情況下參與市場波段紅利
雖然我自己是從期貨當沖、波段起家
甚至早期的課程都是環繞在期貨上
但為何從去年今年開始
我的重心改放到選擇權
原因【市場發生了改變】→自然交易策略思維工具全部都要做挑整
就連程式交易每月每季每年都要做策略的調整更新
又更何況是你的主觀交易
市場波動大更適合選擇權這種商品
再來我們討論到【槓桿大】
試問 牛肉麵一碗200元貴嗎??
如果你內心的答案是對的
你再想想義大利麵一盤貴嗎??
我想任何人都覺得很正常
難道整個義大利麵工法用材料就比牛肉麵貴嗎?
(或許有但真的要細緻起來牛肉麵也不會輸義大利麵)
那為何牛肉麵200就貴了 義大利麵200就正常
歸咎於大家的普世價值
如同現在買一張台積電要60萬
但是放到期貨選擇權去
大台至少可以做四口
正常人都會覺得 我能做四口 就把四口買滿 或是 做到一口或兩口
但你們沒有意識到槓桿是可以透過 【本金比】來做控管的
那又何來槓桿之說
６０萬本金你可以下小台 可以下選擇權
可以只下一口大台
不是能買滿４口就買４口
那是因為你台積電只能夠買一張
如果今天台積電是３０萬 你也是買兩張
台積電１５萬你也是依樣四張買滿
這就是 交易本身認知上的問題
其實全部的投資在不了解的情況下對我來說【風險是一樣的】
當風險直產生改變源自於【對商品熟知度的改變】【對市場的熟悉度】【技術的改變】
我最常講→金融商品不恐怖
恐怖的是人
沒人叫你該停損的時候不停損
沒人叫你凹單
沒人叫你ALL IN
沒人叫你賭博猜方向
沒人叫你聽明牌
這些決定都是你自己的決定
你有資格做功課 做研究 學習
今天你要離開市場 沒有人檔的住你
也不會有人逼你一定要進市場
所以是金融商品恐怖?還是人性恐怖?
當然這也不是鼓吹大家就來做期貨選擇權
而是【自己適合怎樣個性、風險承受度再哪?我們就選擇怎樣的操作】
不然你做什麼投資都會賠錢
這邊也是跟大家主要分享
大市場的改變
我們一定要與時俱進
手上的武器也要懂得變多或去運用
思維要更新
否則很容易死在時代的變換下
尤其是在速度這麼快的市場中
金融永遠在交易的就是人性跟市場資訊的不對稱
今年起我自己改變了交易策略
1.當沖→期貨+OP BUY方
2.波段→價差單+OP BUY方
為的就是扛得住每天這樣瘋狂的波動
所以非常推薦大家對於金融商品的研究不要排斥
或許對於你來說會碰撞出更好的交易方式跟想法
共勉之
＃期權ＡＣＥ
＃榮耀投資學院
不要別人拿槍 你用拳頭
＃不是人人都是葉問
用智慧去戰鬥
去布局
如果你今天決意上了戰場
就要懂得用兵
用兵 本身 就是用險
無險 則無勝
前陣子在群組中承諾同學
要發起【小資族操盤計畫】
→老師從新用5萬帳戶出發
起源是來自於最近在ClubHouse上認識一群操盤大學生
回想起當初用10萬元從新爬起來的過程
如果老師打回原形還能夠在重新站起來嗎??
老師的教學真的適用各位小資同學投資賺錢嗎??
我只有小額本金，我真的能靠交易賺錢嗎?還是本多才能終勝?
從新開始不是一件容易的事情
因為很多策略跟交易思維因為部位縮小了
所以完全不一樣需要重新調整
老實說我自己都有點懷疑自己重新來過做不做得到
首先還是用我擅長的工具
【選擇權買方當沖+價差交易策略】+【期貨小台當沖】
PS.小台需要開保證金當沖減半
交易策略
波段→選擇權買方跟價差單
當沖→選擇權買方跟期貨小台
抓的比例是
期貨小一台一口
選擇權買方依照履約價不同選擇2~4口
價差單2~4口
正好五萬元保證金夠做→當然也不會全部下進去
好吧開始進入正題!!!
帳戶是以五萬為核心出發加上之前有小賺一些 所以目前權益數
帳戶總額是74000 可動用是69000→因為還有部位在未平倉裡
一個月下來績效是+13106(淨損益)→但我想二月因為過年少了很多行情大家應該知道
真正操盤時間其實只有 從2月過完年開始
但我真正想去分享的是
這個績效沒有說很強很多
可是花個五萬元投資自己
一個月幫自己加薪2萬其實不是更直接對你的生活更有幫助嗎?
而本事學到了→當然可以加大本金擴大效益
維持我們的教學初衷
1.交易不需要鉅額本金
2.選擇權風險可控
3.在有限的資金裡我們做有效益的事情
4.最重要的當然是要賺錢
那接下來進入今天早上交易的分享案例
3/2早盤小資族五萬帳戶出發!!!五萬真的可以操盤賺錢嗎??
今天早盤因為周一的休市
國際美股在休市期間表現不錯
→所以想說今天一定會跳高開出
暫且先做多方思考
那我們把整個過程先拉到我盤前規劃的文章
今天最高點正是我們預算好16277
那因為開高位置太高空間不足
所以想說等到回檔修正時 在去試著承接支撐價格看看
可以看到今天走勢裡比較有明顯反彈波的正剛好也是我們買進去的價格
當然今天結果是一路殺低 收最低
這個是不如我們預期的
所以後面就沒有再進場交易
雖然今天整體趨勢 跟我們預想的不一樣
但還是可以 利用好的交易方法跟策略賺到錢
我們有事先規劃好支撐壓力價格
所以早上第一筆單 我先在10X買進了兩口選擇權買方做策略
一口 賺15點出場 一口 拉上去後本來想出30點的
但是沒成交→所以後來拉回到保利的時候出場
第二筆單
支撐位置自己抓在05X 所以看05X站穩後
改期貨小台進場打短線
060→075出場小吃15點
(因為時間關係已經超過當沖的時間了 所以打短線就出場)
波段上有進場價差部位
整體今天交易賺了$1381
每次進場部位總共資金用不到兩萬
如果一天我們能夠靠小獲利積沙成塔其實就是一筆可觀的數字
就是我想推廣給各個小資族的正確投資觀念跟價值
接下來有些相關的學習課程
更新在以下
選擇權初階課→如果是想學習選擇權交易的同學
這堂課我們完全大放送
除了線上教學影片+實體課 一次繳費你可以上到飽外
我們還有專門學習選擇權交易的專屬社團讓你加入
上完課後的互動跟持續學習 解決問題更是我們注重的教學品質
課程連結
https://mrop.1shop.tw/ACEOP2021
如果是想先從k線開始學習的同學
我們近期也有開免費的k線說明會課程
課程連結
https://acegloryinvest.tw/ace-kline-course
有任何問題歡迎私訊粉絲團
課程細節內容網頁裡面也都寫得很清楚
那我們的小資族操盤計畫也會繼續持續下去
所以也可以繼續follow我的分享
(我自己也很想知道從五萬究竟可以做到怎樣的程度)
以上是今天分享
謝謝大家!!!
ps.當然較大的投資本金也有它的操作方式
課程一向是整體觀念技巧為主所以都適用
交易不是像上述講一講就做得到的簡單的事情
必須透過扎實的練習跟學習
而這個過程
我會與你一起奮鬥！
＃期權ace
#小資族操盤計畫
#5萬元能投資賺錢嗎?
自營選擇權偏多，期貨持平(微增加多單)，偏多
外資期貨空單減少，回到之前水平
散戶多單減少，但目前看起來就是上上下下這樣
支撐16600，壓力17100
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#選擇權教學
#選擇權策略
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這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
今日結算，股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
支撐壓力表的賣權部分，最大量出現在最深價外的地方
這要小心，後續股市走勢有可能出現不理性的情況
支撐15400(但我自己會修正成16000)，
壓力17300
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自營選擇權偏空，期貨中性，偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少，但是否轉向？還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多，沒那麼用力在做多了，所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說，沒昨天那麼偏空了，但是不是轉向，現在判斷還太早
支撐17050，壓力17300
祝老師們教師節快樂，如果被學生氣死，也請假裝自己很快樂，這樣心情會好一點XD
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在選擇權一口保證金這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者asder99589也提到小弟開IB帳戶的時候他只有現金帳戶可以給我選，就先開現金帳戶了，但因為有想要用融資， 還是 ... ... <看更多>
在選擇權一口保證金這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者asder99589也提到小弟開IB帳戶的時候他只有現金帳戶可以給我選，就先開現金帳戶了，但因為有想要用融資， 還是 ... ... <看更多>
選擇權一口保證金 在 選擇權保證金計算方式- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
臺灣期貨交易所各期貨契約保證金一覽表
單位：元
商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 (TX ) NT$80,000 NT$92,000 NT$120,000
電子期貨 (TE ) NT$60,000 NT$69,000 NT$90,000
金融期貨 (TF ) NT$60,000 NT$69,000 NT$90,000
小型臺指期貨 (MTX ) NT$20,000 NT$23,000 NT$30,000
臺指選擇權風險保證金(A值) (TXO_A ) NT$17,000 NT$20,000 NT$26,000
臺指選擇權風險保證金最低值(B值) (TXO_B ) NT$9,000 NT$10,000 NT$13,000
台灣50期貨 (T5F ) NT$110,000 NT$127,000 NT$165,000
十年期公債期貨 (GBF ) NT$70,000 NT$81,000 NT$105,000
更新日期:2004/5/3
臺灣期貨交易所「臺灣證券交易所股價指數選擇權」
各種組合部位之保證金收取方式
臺指選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定保證金計收方式，以下就各種交易策略及組合部位分別列舉說明：
(一)單一部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進 call
無
買進 put
賣出call
權利金市值＋MAXIMUM
(A值-價外值, B值)
1.A值及B值依本公司公告之標準計算
2.call價外值：
MAXIMUM((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)
3.put價外值：
MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)
賣出put
(二)價差組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)
無
到期日遠近必須依下列規定方可適用：
1.履約價格不同時：買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同或較賣出部位之到期日遠，方可適用
2.履約價格相同時，買進部位之到期日必須較賣出部位之到期日遠，方可適用
3.到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)
買進call、賣出call，履約價相同，買進部位到期日較遠(call時間價差)
買進put、賣出put，履約價相同，買進部位到期日較遠(put時間價差)
買進高履約價call，賣出低履約價call(call空頭價差)
買進與賣出部位之履約價差×契約乘數
買進低履約價put，賣出高履約價put(put多頭價差)
(三) 買權及賣權混合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進call、 買進put
無
賣出call、賣出put
MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值
履約價格相同者為跨式部位
履約價格不同者為勒式部位
(四) 臺股期貨(簡稱TX)、小型臺指期貨(簡稱MTX)與臺指選擇權(簡稱TXO)之組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進TX(或MTX)，賣出call
期貨保證金+選擇權之權利金市值
1.一口TX可與一至四口TXO形成組合部位
2.一口MTX可與一口TXO形成組合部位
賣出TX(或MTX)，賣出put
(五)轉換及逆轉組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
轉換組合部位：
買進put、賣出call
買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金＝權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值， B值)
逆轉組合部位：
買進call、賣出put
臺灣期貨交易所股票選擇權契約
保證金計收方式
壹、各種部位之保證金計收方式
本公司股票選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定，以下就各種交易策略及組合部位分別列表說明︰ (表中之call表示買權， put表示賣權)
(一)單一部位
部位種類
保證金計收方式
買進call
無
買進put
賣出call
權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，標的證券價值×b%)
賣出put
權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，履約價格×履約價格乘數×b%)
標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，其賣出賣權之保證金為：履約價格×履約價格乘數
．a%及b%之各項計收標準
項目
計算賣出股票選擇權結算保證金之適用比例
計算賣出股票選擇權維持保證金之適用比例
計算賣出股票選擇權原始保證金之適用比例
a%
13%
15%
20%
b%
7%
8%
10%
．價外值
賣出call之價外值＝MAXIMUM(履約價格×履約價格乘數-標的證券價值,0)
賣出put之價外值＝MAXIMUM(標的證券價值-履約價格×履約價格乘數,0)
．標的證券價值
各種情況之標的證券價值計算方式列表如下（倘發生非屬下列情況者，本公司將另行公告）︰
I. 一般情況
市場情況
標的證券價值計算方式
一般情形
標的證券收盤價×標的證券之股數
II. 經契約調整者
市場情況
標的證券價值計算方式
除權、除息
除權/息後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
減資
˙恢復交易前：
暫停交易前一營業日之標的證券收盤價÷（1－減資比率）×調整後標的證券之股數
˙恢復交易後：
減資後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
合併
˙存續公司為已上市/櫃公司
存續公司標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
˙存續公司為新設公司
a. 新設公司未上市/櫃
合併新設公司標的證券之合併參考價×調整後標的證券之股數
b. 新設公司上市/櫃
合併新設公司標的證券之收盤價×調整後標的證券之股數
III、 契約調整生效日為契約到期日者，到期月份之契約不調整，到期日之標的證券價值計算方式
市場情況
標的證券價值計算方式
除權、除息
除權/息後標的證券收盤價×除權/息交易日之前一營業日標的證券收盤價÷除權/息交易日標的證券開盤參考價×未調整標的證券之股數
減資
暫停交易日前一營業日之標的證券收盤價×未調整標的證券之股數
合併
消滅公司停止交易日前一營業日之標的證券收盤價×未調整標的證券之股數
IV. 標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，賣出買權之標的證券價值計算
市場情況
標的證券價值計算方式
停止買賣期間未經契約調整
停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數
停止買賣期間遇除權、除息
停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數
（二 ）價差組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)
無
約定標的物須相同
到期日遠近必須符合下列規定方可適用：
1.履約價格不同時：買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同或較賣出部位之到期日遠，方可適用
2.履約價格相同時，買進部位之到期日必須較賣出部位之到期日遠，方可適用
3.到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)
買進call、賣出call，
履約價相同，買進部位到期日較遠(call時間價差)
買進put、賣出put，履約價相同，買進部位到期日較遠(put時間價差)
買進高履約價call，賣出低履約價call(call空頭價差)
買進與賣出部位之履約價差×履約價格乘數
買進低履約價put，賣出高履約價put(put多頭價差)
（三）混合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進call、 買進put
無
賣出call、賣出put
MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值
約定標的物須相同
履約價格相同者為跨式部位
履約價格不同者為勒式部位
（四）轉換及逆轉組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
轉換組合部位：
買進put、賣出call
買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金依賣出call或賣出put之保證金計收方式計算
逆轉組合部位：
買進call、賣出put
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◆ From: 210.69.138.102
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