#你會選擇360萬嗎
不知道大家有沒有關切最近一個新聞:大學指考放榜之後有兩位分數足夠上台大的學生,選擇就讀亞洲大學並獲得360萬的獎學金。
網路上掀起許多的熱議和討論,我覺得這是一個蠻有趣的話題,我自己也關切了這個新聞;當事人透過PTT的回應可以感覺得出她是一個目標很明確、了解自己,而且是經過思考後的決定,因為她已經把未來的方向都設定好了,過程似乎一點都不重要,我想她已經看到了終點線上她想要的結果。
——————
如果換作是我、抑或是我的孩子,我會做這樣的決定嗎?我可以接受孩子做這樣的選擇嗎?
我想了想,答案是否定的。
——————
上次跟閨蜜聊天她問了我ㄧ個問題:如果有一個機會可以重返一個時間點,妳願不願意重新來過?她自己的答案是否定的。而我想了想,如果時間真的可以重來~我願意!我心中有兩個遺憾的時間點,我都好希望可以重新再做一次選擇!
😢
第一個遺憾,如果時間真的可以重來,我ㄧ定會好好的讀書、拼死拼活也要考上ㄧ個普世價值裡所認同的好大學。我並不是一個有名校迷思的人,但是在我長大之後才感受到自己失去的不僅僅是更多的資源、還有更寬廣的眼界!在我小的時候其實成績不好也不壞,我們那一代的父母都希望孩子能夠靠著讀書而脫貧,千萬不要像他們一樣這麼辛苦,當時最常聽到父母對我們說的ㄧ句話就是:「趕快去讀書!」我覺得很可惜的是,如今回想卻從來沒有人告訴我「為什麼要讀書」?不只是父母沒有給我們想像、包括老師也一樣,讓我們追求高分的同時卻沒有給夢想的翅膀和努力讀書之後能夠有機會實現的藍圖。長大成人之後,聽聞更多、見識更多之後我非常相信唸書、閱讀、考上好學校,不僅僅是所謂脫貧的方式而已,更重要的是透過了這些過程的培養,我們的人生可以擁有更多的選擇權,好的學歷絕對不能保證一切,但好的學歷偶爾可能是一張門票,有了門票之後如何選擇操之在己,當然你也可以選擇不使用它!學習的過程裡,享受到更豐富的教育資源、更多元的學習環境、來自四面八方更優秀的人才!
小時候媽媽努力讓我們學許多才藝,包括舞蹈、畫畫、心算、書法、游泳⋯,如今回想起來那是多麼用心的培養,是每一對父母對於望女成鳳的期待。可為什麼想起來卻沒有任何一樣持之以恆的呢?是不是當時的我就跟所有孩子一樣?孩子真的是很容易因為辛苦或3分鐘熱度而放棄!父母真的要幫助孩子去篩選、檢視、抑或是發掘孩子的天份和熱情之所在,「放棄」永遠都該最後的選項。
那麼我人生第二個遺憾的時間點呢?
我在大三的時候遇到母親生病住院,當時家裡有一部份的親人希望我可以休學留在醫院照顧臥病的母親;而另一部份的親人覺得媽媽的病已經確定是一場長期抗戰,我只剩下一年的時間就要大學畢業,應該要好好的把書唸完才對。
當時我選了後者,如今我真的後悔了,時間若重來我一定會選擇前者,珍惜每分每秒陪在媽媽身邊的時間。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00前言 各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎 而且概念十分簡單易懂 0:15買進組合式期貨 使用時機: 看多指數時(與做多小台的動機一樣) 但比較常遇到的情況是拿來做收尾 組合方法: 做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權 要注意,選擇權一點50,跟小台一樣 而大台是一點200 2:18賣出組...
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如果是PTT的鄉民朋友 或我身旁的投資朋友應該對我比較熟悉的印象就是 PTT stock版的 3年10萬變1000萬 XD
google自己時發現居然有人幫我整理
https://selahass.wordpress.com/…/%e8%b4%8f%e5%ae%b6-phceb…/…
先偷過來引用一下 XD 我覺得整理的挺好的 給大家參考
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
09
六月
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
01.但是對於特定策略而言 本金變大 也會使得利潤被稀釋,
02.或者是程式本身就針對特定非理性的極端狀況做設計而這利潤也是固定的,
03.此外有些程式是用市場成交量做為設計的
04.上面是選擇權買方當沖 加上股票期貨 call價平低 put價平高 “相對" 2014-06~10 手續費20元
05.我也不過就剛好受惠於 股票期貨 與 週選則權的一些特性而已
06.股票期貨活絡 與周選擇權上市 也就前年底的事而已 2013年底
07.入金50萬到新帳戶開始交易產生的,三來我是買方op為主
08.60%以上交易都是當沖weekly op 基本上也不留倉 只會留股票期貨
09.如果你有空在8:30~10:00推文或閒聊的話,我想你很難在這市場成功
10.會在這段時間檢視各種行情變化 盤前讀個股研究報告 與國際/國內有關事件/推算/及時算各商品可能價格 盤中更需要緊盯盤勢變化各國開盤/匯率變化/根本就沒那種時間分神閒聊
11.但是光bc bp就有優於一般期貨的時間點 這需要計算IV或其他資料
12.沒出趨勢/短趨勢前 多觀察 盯緊盤
13.的確不多啦, 買方賣方當沖看 IV還有 資金多寡而定
14.推 aqboy: 周選作賣方,碰到結算日超怕倒莊的,結算日的波動都好可怕 05/13 23:21
沒錯 所以op買方當沖有他的理由在
15.買方當沖是相對之下損失時間價值最少的方法
16.我喜歡用最小的風險賺潛在報酬,也不想蒙受方向不對時自己砍自己還很難在一價出單的感覺
17.op真的很難寫…但我知道還是有人寫程式賺
18.這個說出來以後容易被追蹤啦 我只能說我知道的人裡有人是1口1口一直下,(一天下數千口),我是幾口一個單位下的(一天目前最多1400口)
19.而今年則是避險需求較多,股期用量較大 , 並且考量選擇權賣方當沖/ETF當沖需求 2015.06
20.ps.目前期權帳戶的做單策略包含 股票期多空留倉 週選擇權當沖 ETF期當沖 2015.06
21.人為的 因為我自己還寫不出類似的程式= = 觀察項目太多
22.波動小橫盤時可以不要下啊😄
23.這我可以跟你說我每天必開 艾揚 嘉實 精誠 大戶下單2套 跟校時程式
24.2015 我的操作原則其實就是緊盯基本/國際數據 規避風險 見風起而順勢交易
25.我的作法是股票以基本面財報營收為主 由自己算與參考研究報告來計算該股票合理價值
股票期貨同理
26.A.我認為財報狗出的書相當不錯對投資股票而言 期權的部分除了基礎以外我大部分是市場經驗
27.A.我盤前會參考ADR 美股各項漲跌 韓國漲跌 權值股是否有重要新聞 盤中參考國際同時狀況 還有權值股 盤後期權變化 個人是以外資的為主 投信可以省略不看
選擇權時間價值ptt 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
0:00前言
各位知道其實選擇權也可以合成期貨嗎
而且概念十分簡單易懂
0:15買進組合式期貨
使用時機:
看多指數時(與做多小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
要注意,選擇權一點50,跟小台一樣
而大台是一點200
2:18賣出組合式期貨
使用時機:
看空指數時(與做空小台的動機一樣)
但比較常遇到的情況是拿來做收尾
組合方法:
做空小台 = 買進賣權 + 賣出買權
3:24情境模擬
因上漲買進買權,行情也真的往上衝了一段之後:
預期接下來要進入盤整,為了抵銷掉時間價值流逝,所以做賣方
若買進買權+賣出賣權,會組合成小台多單
這樣的好處,如果接下來漲勢停下,不會獲利回吐
因為買進買權損失的時間價值,在賣出賣權這邊會補回來
也就是說,你仍能保有看多的權利,又不會受到時間價值的侵蝕
複習一下:
若買進買權+賣出買權,會組合成看多價差或看空價差
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
逆向思考,先是做了一口小台多單之後:
接下來星期六有重要資訊要公布(例如利率),避免出意外所以買進賣權保護
組合方法:
做多小台 = 買進買權 + 賣出賣權
買進賣權 = + 買進賣權
-------------------------------------------
做多小台 + 買進賣權 = 買進買權
知道這樣的公式之後
如果以後你的部位有需要做什麼調整
大概心裡也會有個底知道自己的部位大概是長怎樣
10:07你有概念了!
請大家自己實際開軟體動手組一次看看
舉例來說
小明做了雙賣,想要用一口小台空單避險
那麼他的整體部位會是甚麼呢?
雙賣 = SP + SC
小台空單 = BP + SC
-------------------------------
雙賣 + 小台空單 = 2SC
那今天是先簡單介紹這些概念
其實我們都還沒有把履約價加進來討論
例如我的合成期貨如果做在同個履約價是長得像小台
那如果我做不同履約價,會長怎樣?
而這樣的策略也有他們的名詞
叫做逆轉與轉換
不過我覺得這些名詞的東西,不是那麼重要啦
總之他們都是性質接近的東西
13:05總結
一般情況下,其實不太會沒事去用選擇權合成期貨
畢竟想做期貨就直接下單做期貨就好了嘛
因此他比較常會用到的情境是拿來做收尾
另外也有一種情況會用到
就是如果有套利空間的話
但是這種情況通常不常發生
可能會發生的情況大概是突然的快市,使兩邊市場價格出現落差
另外一種就是交易量不大,因流動性的關係導致價格出現落差
但就算上述條件發生,還要考量到你自身的條件:
1.你的手續費是否夠低
2.你的電腦設備與網路是否夠好
3.需要寫程式去抓這種機會,不太可能用人工手動的方式去找套利機會
說完以上條件,你會發現
符合這種條件的就是券商
這也是為什麼券商可以當造市者的原因之一
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小弟新手多多包含,想做個研究
學校老師都說選擇權買方獲利無限,賣方虧損無限
結果卻從沒講過T字報價法,難道是課本不能教?
今天9/24,指數收在10918
這是現在期貨的價格
選擇權的報價
課本說正常期貨的基差應該要是負的
期貨要比現貨價格高,但是期貨10、11、12月到期
都是比10918低,期貨市場全面看空
可是選擇權居然完全相反!?
10月選10900c權利金居然要130
10月漲到11030才損益兩平,更不要說11、12選
10900c權利金高的嚇死人,可不是有可能會跌嗎
怎麼會跟10918差這麼多
按照經濟循環理論,10年左右一次,上次崩盤2008
選擇權價格卻完全背離
10月選的未平倉量還相當大,11、12月選則很少
小弟推論
1.到期日超過一個禮拜以上,做選擇權買方被當盤子,11、12月成交的少數買方更是,即使他們最後賺錢了,報酬率也不會很誇張,還負擔高額的權利金損失
2.可能是曾經有太多例子賣方被殺爆,為了避免中樂透買方,刻意把價格拉很高
結論是想用選擇權1塊變100塊根本就超難吧
買合理價格的近到期日選擇權,因為有時間壓力也很難贏,買遠期的根本被當盤子
請教各位大大時間價值這麼高合理嗎?
為何期貨、選擇權會看相反方向呢?
謝謝指點
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