明天是台指8月結算,然後今天MSCI也公布季度調整,今天來說說一些常被客戶在月結算時問到的問題!
Q1.台指月結算有哪些商品會結算?
A1.台指.選擇權.股期
Q2.如果我的部位想要轉倉要怎轉?
A2.把當月份部位賣掉.轉進買新月份持有.中間會有價差的差距,這個是必要成本!
Q3.選擇權月結算是怎結算?
A3.13點到13點半的加權指數每1個跳動的平均價格,所以有時會在此時出現一些為了做結算價格的波動
Q4.選擇權如果到期沒有履約價值會如何?
A4.沒有價值會直接歸零.有價值會進行結算
Q5.聽說選擇權在結算日波動比較大是真的嗎?
A5.因為選擇權在結算日的時候.時間價值少.只要出現波動.價格相對也走的比較快
以上大概是比較常見的問題,如果有任何關於手續費和是跟期權相關的問題,歡迎私訊我! 謝謝 並祝你交易順利
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[阿水焦點看盤 2016/03/11]
又過了一週,這週一定讓大家覺得很漫長,因為大盤要動不動的,每次盤中阿水我都會覺得,這盤擺明就是要氣死
空軍
很多人在問我說,到底啥時要崩盤?我看了很多人都說台股沒有漲的理由,確實,目前看起來好像沒有漲的理由
但股市不就是如此?我們不要說大盤是這樣,個股其實也是這樣
每次都是先漲了,好一陣子才說,喔~~~是因為某某原因所以漲上來了
或者每次都是先跌了,好一陣子才說,喔~~是因為某某原因所以跌了
結果很多投資人總像在追著那吊在前面的胡蘿蔔
他甩往哪裡,你就往哪裡買
到最後的結果就是深怕自己漏聽了什麼,漏看了什麼,聽很多,看很多,但卻最終還是疲於奔命在消息的追捧上
各位朋友可以看一下去年10月阿水曾免費分享的這篇文章
https://www.facebook.com/i.warrant/posts/911300858949868
阿水我自己是這樣認為:
在市場你想追求的是真相,但真相永遠不明
與其追求真相,倒不如追求價量關係,因為那是真相體現出來的結果
或許有些人不能完全認同,認為這樣容易有騙線,線都是主力在畫的。
但阿水反問一句,那麼電視上、新聞上、報紙上、你朋友講的的消息就都是真的嗎?
壞消息也大都是等跌到不行了才出來,即使那是真相....對想賺錢以及避免賠錢的我們來說,沒太大意義
反過來說,大盤也是如此,我想新按讚的朋友可以回前面幾天的文章去看一下
阿水說過,如果你問我,下週五的指數會到幾點,阿水直接說:我不知道
因為每天都有每天的變化,但如果你問我明天怎麼開盤,我怎麼操作,
或者問我:最近這一波漲上來,有沒有反轉的跡象,
這阿水都回答的出來,
事實也證明,當我們從2/15開始去想那根紅k到底有沒有測20ma的可能
是真測或假測,不論真測假測,你就是先往上看多
各位朋友可以回拉到2/15晚上的文章:
阿水曾寫的很明白:
"今天大盤開低走高,雖然沒收期望的紅十字,
但也代表整體反彈還是一樣像昨天說的:目前就是黃燈正想轉綠燈的情況"
只要型態不變,我們就不猜高
就跟去年我們遇到當大盤跌到下通道,反彈不過20ma,只要型態不變,我們不猜低
阿水一直想把這樣的概念分享給各位
與其每次都是"多軍、空方"大家爭的面紅耳赤,互相攻擊,
倒不如利用布林通道順勢操作
呵,因為新按讚的朋友不少,所以阿水只好老話一直重提,各位老朋友抱歉都聽阿水囉唆了
以日線來說,
目前整個日線型態還是尚未出現過熱或反轉的情況,
至於反轉的型態或過熱的型態這在前幾天每天都有寫,
阿水就先不再贅述。
另外如果週一又是第九天,
以最近較悶的盤來說,又有機會出現跳空型態
日線的上通道目前是有空間發展的
以60分k來說,
如果週一出現跳空型態,首先就很容易碰到上通道,
因為短線上也要注意是不是在碰短線的上通道之後,要注意盤中小拉回的情況
日線的發展空間是有的,所以短線60分k比較容易出現的是先碰上通道之後拉回
等拉回通道內之後下一個小時再繼續發展
當然,這是指如果往上開的情況,這部份要吃豆腐要用期權比較有機會
一般而言,股票的操作阿水自己會是這樣做
在整個大盤日線型態未轉弱時
即使開低或大盤較弱,就是回過來看個股,開始留強汰弱即可
相對容易許多,
至於留強汰弱的方法阿水在初中級班有提到,這裡也可以簡單分享給各位朋友
"只要未跌破近期低點的最大公約數的股票" 阿水就不會隨意賣出
例如不管大盤如何,只要是綠燈,個股又漲上去,在高檔盤頭整理,當大盤出現反轉型態時
我就去看我的口袋股票有沒有人跌破最近的低點,有我就先入袋
沒有的當然就等於逆於盤勢也就是相對強勢,我當然先抱住
這樣做的好處就是不會短進短出,不要一檔股票明明可以漲30%,你卻很容易被洗出去
結果賺沒多少,賠的卻一直凹單
波段操作是本業,這一定不能忘記囉
最後,附上阿水學員操作了快一個月的OP的總對帳單
http://imgur.com/uwkpVj3
阿水要注解一下的是
1. 他半年前完全沒接觸過期權
2. 他非專職操作,有空就做,沒空就不做,能吃就吃,沒空就算了
3. 這張對帳單是"全部"的,
阿水在徵得他的同意之後,上傳了每一天的對帳單(缺3/9單日,但各位可以看總對帳單裡面有)
各位可以往前翻閱這幾天的當沖對帳單
http://imgur.com/a/XZJE9
從這段時間以來,大盤並不是每天都是無腦漲,而是有紅K、綠K,上影線下影線都有
即便像3/9,
當中有些他想賭結算行情的,所以會有些歸零的部份,如果單看"當沖心法"
能把阿水講的期權當沖心法發揮成這樣,以非專職操作來講,就只剩下一些微調而已了
4.他的總本金據他所說大約是10萬塊左右,每次大概會下6萬塊
扣掉手續費前獲利9萬2
(這部份阿水有跟他提到,手續費可以談的再低一些)
扣掉之後有約3萬3左右
會寫這些阿水不是要來臭屁什麼,只是想用實例證明一個期權素人經過訓練,
是可以在市場中獲利的,那要實例又不能口說無憑
我當然也只剩下貼對帳單一途,阿水好像也沒其他方法證明了....
如果真要灑狗血,
那阿水可以大吹特吹學員一個月靠選擇權當沖賺30%~50%,深怕大家不知道,最好還貼在封面最好
但我也可以直說,
30%~50%這不是每個月都做的到的,只是讓你長期下來可以站在"正期望"值的那一邊
阿水認為就是要把真實的投資現況講出來
各位今天會來看這個專頁,就是希望阿水實話實說:
首先一但資金放大,各位有實戰過的朋友一定知道
你盤中的心魔就大了,下6萬跟下60萬,那個點位都不一樣了
以及你要能克服那種獲利之後想要壓大的慾望,很容易嗎?我覺得非常困難
一個正期望值的交易方法,也要搭配你的資金控管
"心、法、錢" (心態、方法、資金)
缺一不可,才能長期站在正期望值的那一邊
期權理論上是零和市場,
在計上手續費之後更可以說是一個負和市場,易學難精,
我會建議在把股票市場搞穩之後,再來踏入期權市場
最後,阿水要說我非常以他還有我目前學院那群院生為榮
今天不知道為什麼寫了許多東西,當中很多概念是阿水一直想分享的
所以也比較雜,但希望在分享的前提下,
能讓願意多看幾眼多想幾次的朋友有所助益,
還請各位大家見諒囉
選擇權歸零手續費 在 李兆華 Facebook 的最佳貼文
人民幣貶了兩個月,大陸的QFRII基金被大量贖回,國際買美元對人民幣匯率選擇權的交易者,也重傷出場。台灣去年開放人民幣存款後,自然也吸納不少資金承做「人民幣結構型商品」,某民營銀行在短短幾個月便賣出數百億此類商品。
以目前美元兌人民幣匯率來說,今年買的人都還沒有賺錢的機會,不過也不用把這件事談的太緊張,因為至今國內銀行推的人民幣構型商品,還是訴求「到期保本」。
簡單原理是,假設投資人拿出100元購買,98元的本金是當作存款處理,2元則是拿去做美元對人民幣的匯率選擇權。如果人民幣呈現貶值,選擇權部份歸零,等本金放滿規定期限後,因為98元的部份應該有利息,銀行還是會還給投資人完整的100元(但也許會另計手續費)。
金融海嘯後,連動債商品的血本無歸讓人談之色變,但最大原因還是發行機構倒閉所造成。所以,買了目前台灣發行的人民幣結構型商品的人,最大的風險是這家銀行倒閉了,才會連本金都沒了。只要銀行沒倒,那至少可以拿回本金,只是浪費了很多時間成本,連利息都沒賺到,還有承受匯率下跌的損失。
要提醒的是,想提前贖回的人,那就沒有保證完全歸還本金了,可能會有部份的折損。除非是確定先贖回後,資金能有更好的運用效率,來把折損部份換回來,否則,也許就當是玩了一場「賭大小」的遊戲,花了許多時間只得到與莊家的和局。
人民幣的貶值,雖然讓瘋存人民幣的人感覺不太愉快,但現在剛踏入第2季,人民幣「每年穩定升值」的趨勢,還沒有證實被破壞。比起波動度更大的其他雜幣如南非幣來說,有決心邁向國際化的人民幣,穩定度還是高的。
選擇權歸零手續費 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
0:00前言
嗨大家好,我是凱文
前面我們介紹完單腳策略
接下來就要進入到組合式的策略
先從很多人在用的策略開始介紹
垂直價差
也就是在同一個契約,在買權(或賣權),在不同的履約價做買方與賣方
●買權看多價差(Bull Call Spread)
0:40◆買權看多價差使用時機:
看多指數,但認為漲幅有限
2:08◆買權看多價差優點:
1.風險有限,不會像是賣方那樣有未知的風險
2.所需要的成本比賣方低,勝率比買方高(若以同履約價來相比,其實也可以說成本比買方低)
3.可自行調整履約價,選擇自己想要的賺賠比(履約價的調整以後的單元詳細介紹)
2:51◆買權看多價差缺點:
1.大漲上去沒你的份,無法以小博大
2.通常要到接近結算日才比較能表現出獲利(賣方就比較明顯可以感受到每天都有獲利)
●賣權看多價差(Bull Put Spread)
3:17◆賣權看多價差使用時機:
看多指數,但認為漲幅有限
4:39◆賣權看多價差優點:
1.風險有限,不會像是賣方那樣有未知的風險
2.所需要的成本比賣方低,勝率比買方高
3.可自行調整履約價,選擇自己想要的賺賠比(履約價的調整以後的單元詳細介紹)
4:43◆賣權看多價差缺點:
1.大漲上去沒你的份,無法以小博大
2.通常要到接近結算日才比較能表現出獲利
●相同與相異之處
4:46◆相同之處:
理論上來說,他們兩者算是相同的策略
有些書籍介紹會把買權看多價差跟買權看空價差擺在一起介紹
但實際上兩者有很大的差異
反而是買權看多價差與賣權看多價差才比較適合擺在一起介紹
在完全效率市場的情況下,用買權與賣權組出來的看多價差
會是同樣的最大獲利與最大虧損,並且有同樣的損益兩平點
不過通常不會是完全效率啦,而且買權與賣權雖然都是選擇權
但你可以把它們想成是不同的商品,這樣會更好理解一點
所以損益多多少少還是會有些不同
因此各位在建立新的價差組合時
不妨去比較看看,用買權組與賣權組,哪個對你來說比較有利
(通常賺賠比小的用賣權組看多價差比較有利
反之,賺賠比大的用買權組看多價差比較有利)
另外這裡也提一下
一個簡單的記法去記你做的價差是看多還是看空
買低履約價 + 賣高履約價 = 看多價差
買高履約價 + 賣低履約價 = 看空價差
(不論買權或賣權都通用喔!)
7:35◆相異之處:
買權看多價差因為是淨支出(付出去的多,收進來的少)
所以不需要保證金,因此你做一組所需要的錢也會是你的最大虧損
賣權看多價差因為是淨收入(付出去的少,收進來的多)
會像是賣方一樣需要保證金
但不需要像賣方那樣動用到數萬元
通常只需要幾千元(兩個履約價相差乘以50)
買權看多價差如果參與結算時是獲利的狀態
需要付出手續費
賣權看多價差如果參與結算時是獲利的狀態
則不需要手續費(因為權利金歸零不履約)
10:37●總結
前面在優點的地方我們有提到履約價的問題我們要放到以後來談
因為如果把履約價這個變因加進來討論,會改變很多事情
例如用買權跟賣權來做看多價差
雖然理論上兩者應該要一樣
到考量到不同的履約價,對一方是價外,另一方是價內
就會有交易量的問題
以及後續因應走勢的變化
用買權做的優缺點與用賣權做的優缺點也會不盡相同
所以請大家要關注之後的介紹喔!
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那麼他就不會在0.6以下賣出選擇權
因為拿不到權利金還要倒貼
依據 "期交所期貨暨選擇權商品相關費用表"
台指選交易經手費6元 交割手續費4元
也就是說至少一口交易成本10元 相當於0.2點
為什麼常常看到價外台指選在0.1成交?
賣方用了甚麼魔法?
謝謝
--
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