關於 量化交易 alpha ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

【TMBA 2021招生｜部門揭秘系列3_ 程式交易部介紹📍】


在量化投資、大數據與人工智慧崛起的時代，投資交易的方法也隨著時代的潮流在改變，系統化的交易方式更是現今機構投資人越發重視的領域。


在程交部我們會針對標的過去的價量或其他相關的資料，利用程式進行量化分析來挖掘因子，進而建構alpha和beta策略，或是藉由統計方法來建構統計套利策略等等。
透過量化回測，不僅可以驗證自己的交易策略在回測期間的表現、績效穩定度以及尋找參數優化的可能；同時也能破解市場傳言，具體回測這些因子是否真的能夠帶來獲利；甚至可以幫助我們快速暸解市場特性，像是日內的趨勢以及跳空通常往哪跳等。


程式交易部著重於培養 #量化交易思維、#程式撰寫 與 #金融量化 領域，從提取資料特徵，建立模型進而開發量化交易策略；抑或是提出假說，利用程式實際做回測來驗證假說。


👉🏻在程式交易部，你不僅能夠與志同道合的夥伴一起討論交易策略，亦能夠獲得Mentor們即時的反饋，更能與業界學長姐分享你的創新想法！
歡迎對於量化交易有充分熱忱、願意花時間積極學習且樂於分享的大三、大四以及研究所的同學們加入🤩


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台股研究室實作｜單因子選股｜風險因子Beta｜Ep.1

強推葉教授的著作<台股研究室實作>，少數講台股量化交易的中文著作，可惜沒有附送程式，建議搭配Finlab的python 投資實作課程一起服用，效果加乘！利用課堂技巧，使用python實作書中理論，驗證書中內容，內化策略概念。

alpha、beta的概念在hahow課程“用 Python 理財：打造自己的 AI 股票理專"～pyfolio的章節有帶到，同學可以複習並強化beta因子的應用與內涵。

簡單結論，beta大的台股投組放中長期停損要設好。
中長期投組可納入風險因子當作篩選因子，低波動進場，放著好安心。

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上集提過如何自組低 Beta（波幅）的組合，但若嫌計算或設定太繁複，市場上一樣有不少 #Smart Beta ETF 可以選擇，適當地調配資金便可以降低 Algo 的波幅及風險。不過眾多 ETF 表現各異，選擇時要相當小心。今集 Eva 會示範，如何利用免費工具，檢視 Smart Beta ETF 的表現。

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上集 #我要做程式交易，Eva 為大家講解了如何計算 Algo 的 Beta，今集就會講解如何對沖相關風險。在對沖之後就可以理論上將 Algo 變成無風險獲利。這兩集雖然較為理論，但卻是至關重要的概念！

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找到一個能夠盈利的策略，當然是好事，但有盈利不代表值得用，因為還要計算風險及回報，做好風險管理才能提升盈利！今集的 #我要做程式交易 Eva 會示範如何利用 Excel 計算 Alpha 及 Beta 兩個常用的指標，讓大家知道如何衡量一條 Algo 到底適不適合「落場」。

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