AI戰勝人類？人工智慧操作股市3年 成績單出爐
16:212020/10/23 中時新聞網 王毓健
AI(人工智慧)發展是目前高科技重要領域，也是半導體、5G之外中美角力又一戰場。在西洋棋領域，自1997年IBM所開發深藍開始，人類已被AI擊潰；在更複雜的圍棋領域，谷歌(Google)所開發AlphaGo除2016年初試身手不敵韓國棋王李世乭以外，也未嘗敗績；那麼若是AI來操作股票呢？現階段答案是，跑輸大盤，但能擊敗8成以上同行。
2017年10月18日，全球首支號稱完全使用人工智慧選股的ETF(指數股票型基金)AIEQ在紐約證券交易所上市，至上周剛好滿3年，結果顯示在這3年漲幅28.7%，超越道瓊工業指數24.39%，跑輸標普500指數的36.12%，更大幅落後今年由科技股領銜、累積大部分暴漲漲幅的那斯達克指數，那指相較3年前升了76.21%。
AIEQ發行公司ETF經理人集團表示，人工智慧選股基準是透過讀取6000多支股票公開訊息結合市場預測消息所建立的估值模型、對各公司管理層表現評估、對每日數以百萬計的社群媒體發文、新聞報導進行分析，這代表AIEQ是全年不分晝夜讀取較人腦能讀取訊息數千萬或甚至上億倍資訊，再做出投資。
因此相較於AIEQ篩選的資訊量和運算優勢，在美股1715檔ETF排名第328，或比約80.87%同行好，似乎不算太突出的成績，和初期、例如2018年跑贏大盤5%左右相較，在股市光是用數據客觀分析，並不比人腦突出多少。
選擇方面，似乎也是偏向意料之內的成長股，在AIEQ持倉比例超過2%的股票有6檔，只有科技巨頭、醫療服務2種類股，包括亞馬遜、谷歌、蘋果、Livongo Health、微軟、Teladoc Health。
有分析指出，西洋棋、圍棋都是有固定規則的封閉環境，資料量和計算速度遠勝人腦的AI當然在短時間演化後就能取得絕對優勢，但金融市場是開放環境，投資人心態和情緒也未必使他們總是基於規則座決定，而且政府政策、突發事件都可能影響行情。
AIEQ目前看起來是個還算成功的實驗，未來能否有進一步突破很難說，但涉及人心的金融市場，無規則可循的情緒和隨之而來的決策或行為，看起來是不太可能排除的因素，因此除非所有投資人都委託AI交易，讓所有對行情變化的演算成為可以用規則預測，否則AI仍將只能作為輔助工具。
附圖：人工智慧在股市並無法完全戰勝人腦。(達志影像／shutterstock)
資料來源：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201023003836-260410?fbclid=IwAR0fR-YJSjGNyoDAPZIsU3r5nKjyExJmQfh24fBCWXBVt2-kMM5Ocsb5Hx4&chdtv
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戰勝人類？AI玩股3年成績單出爐
AI（人工智慧）發展是目前高科技重要領域，也是半導體、5G之外中美角力又一戰場。在
西洋棋領域，自1997年IBM所開發深藍開始，人類已被AI擊潰；在更複雜的圍棋領域，谷
歌（Google）所開發AlphaGo除2016年初試身手不敵韓國棋王李世石以外，也未嘗敗績；那
麼若是AI來操作股票呢？現階段答案是，跑輸大盤，但能擊敗八成以上同行。
2017年10月18日，全球首支號稱完全使用人工智慧選股的ETF（指數股票型基金）AIEQ在
紐約證券交易所上市，至上周剛好滿三年，結果顯示在這三年漲幅28.7%，超越道瓊工業
指數24.39%，跑輸標普500指數的36.12%，更大幅落後今年由科技股領銜、累積大部分暴
漲漲幅的那斯達克指數，那指相較三年前升了76.21%。
AIEQ發行公司ETF經理人集團表示，人工智慧選股基準是透過讀取6,000多支股票公開訊息
結合市場預測消息所建立的估值模型、對各公司管理層表現評估、對每日數以百萬計的社
群媒體發文、新聞報導進行分析，這代表AIEQ是全年不分晝夜讀取較人腦能讀取訊息數千
萬或甚至上億倍資訊，再做出投資。
因此相較於AIEQ篩選的資訊量和運算優勢，在美股1715檔ETF排名第328，或比約80.87%同
行好，似乎不算太突出的成績，和初期、例如2018年跑贏大盤5%左右相較，在股市光是用
數據客觀分析，並不比人腦突出多少。
選擇方面，似乎也是偏向意料之內的成長股，在AIEQ持倉比例超過2%的股票有六檔，只有
科技巨頭、醫療服務兩種類股，包括亞馬遜、谷歌、蘋果、Livongo Health、微軟、
Teladoc Health。
有分析指出，西洋棋、圍棋都是有固定規則的封閉環境，資料量和計算速度遠勝人腦的AI
當然在短時間演化後就能取得絕對優勢，但金融市場是開放環境，投資人心態和情緒也未
必使他們總是基於規則座決定，而且政府政策、突發事件都可能影響行情。
AIEQ目前看起來是個還算成功的實驗，未來能否有進一步突破很難說，但涉及人心的金融
市場，無規則可循的情緒和隨之而來的情緒，看起來是不太可能排除的因素，因此除非所
有投資人都委託AI交易，讓所有對行情變化的演算成為可以用規則預測，否則AI仍將只能
作為輔助工具。
3.心得/評論：
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看起來不太行阿,不如無腦投SPY或QQQ
來來來.......
三年績效低於28.7% 輸給這隻機器人的 出來承認
版上頭腦靈活的高手如雲
應該多能打敗AI吧?
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