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By コバにゃんチャンネル

2021-10-01 13:19:08 有 9 人看過有 1 人喜歡

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2021-10-01 13:10:45 有 0 人看過有 0 人喜歡

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長照是一個劇變的旋轉舞台百年難得一見沒有準備的人被旋轉舞台甩出去不是坐下就是躺下而大象中醫是太極的推手推動著旋轉舞台讓所有爬不起來的人背後有一股推手力量支撐再站起來

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2021-10-01 13:09:56 有 0 人看過有 0 人喜歡

sofr利率走勢在 [心得] 近期美國市場行情的看法- 看板Stock - 批踢踢實業坊的推薦與評價

作者epson5566 (ep)

看板Stock

標題[心得] 近期美國市場行情的看法

時間Wed Jul 6 12:43:10 2022

首先

附圖1

可以看出目前 10年通膨預期已經明顯下降而這種降幅幾乎已經表明

未來通膨狀況將會減緩而這種預估通膨預期的方式是由債券-TIPS

這是市場用真金白銀交易出來的所以基本上是有極高的可信度

且從圖中可以觀察出通膨預期與股市間有高度的正向關係

因此若未來通膨越來越減緩時相對不利於股市

圖2

圖2為1月公債殖利率與SOFR之間的關係

SOFR可以視為銀行操作的市場利率

由於目前銀行可將多餘的資金導入至逆回購市場中

因此基本上本上會落在聯邦基準利率的目標利率中

但1月期公債因為貨幣基金並不能像銀行一樣那個多的份額將多餘資金導入逆回購市場中

所以就會造成像圖2那樣過多的資金而壓低利率脫離目標利率之中

不過會慢慢隨著FED的緊縮政策而慢慢的震幅開始減緩

但由於有目前特殊的狀況我們就可以觀察出

當1月期公債利率>SOFR時貨幣基金中的短期資金就相對較少相對流入股市的能量就減弱

且這時公債利率>SOFR 因此短期公債就相對比較有買進的誘因

當1月期公債利率<SOFR時表示貨幣基金中的短期資金充裕相對流入股市的能量就較大

且這時公債利率<SOFR 短期公債就已經呈現超買狀況則不具備買進誘因

故觀察圖3

1月期公債殖利率-SOFR 目前為負值

這表示目前公債殖利率偏離聯邦基準利率中表示貨幣基金中有過剩的短期資金

因此有利於流入股市之中但須注意的是隨時7月底利率政策會議

這個優勢就會慢慢減弱在會議之前就會轉成正值進而不利於股市

最後圖4

我們將 10y通膨預期 10y公債殖利率與道瓊做個比較

可以明顯觀察出當10y公債殖利率開始>10y通膨預期時

整體股市就進入負面狀況

這理由很簡單

當10Y公債殖利率>10Y通膨預期時

購賣10Y公債的利率足以抵銷掉通膨損失甚至如果通膨持續下降

10Y公債未來還有可以能賺進價差

所以對於投資者來說這是公債的誘惑力會大於股市

而若當通膨預期急降時與公債之間的利差就會更大因此容易重創股市

若觀察圖4可以明顯了解目前通膨預期與公債殖利率之間的差額已經存在

公債殖利率沒意外應該在之前已經見頂

這時公債的吸引力將會大於股市因此股市將會有較長的時間進入負面

總結:

由於市場有過於充裕的資金流竄以圖2推估來說到7月中左右

美股都有反彈的能量存在但會隨著月底的利率政策而消失

以中期來說目前通膨預期已經明顯下降

則將會有利於購買債券的誘因不利於股市

因此個人看法為

美股為短多中空長還未知

而短最快7月中前就不具有反彈能量了

以上僅個人觀點

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.13.85 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657082592.A.05D.html

推 Hosan : 感謝分享 07/06 12:44

推 mdkn35 : 我ok 你先all in 07/06 12:44

推 ck326 : 美債最近的走勢顯示市場浮游資金還是非常多 07/06 12:45

推 mqazwsxedc : 結論：崩 07/06 12:48

推 Detonate : 美股蹦不崩都沒差了台股先去地心等待 07/06 12:49

推 aegis43210 : 只要公債繼續漲，股債平衡基金就會賣債轉股，不用太 07/06 12:50

→ aegis43210 : 悲觀 07/06 12:50

推 ovaka : 感謝分享 07/06 12:51

推 flycarb : 債券那段推推 07/06 12:52

推 neru0616 : 優文 07/06 12:52

→ aegis43210 : 市場總要時間消化不確定因素 07/06 12:53

推 Argos : 長當然是多啊不然勒 07/06 12:53

推 redbeanbread: 一夜回到qe前 07/06 12:54

推 i376ers : 所以七月底開始就要主跌段了 07/06 12:55

→ joygo : 美股跌台股硬撐，所以美股不跌台股就硬要殺 07/06 12:55

推 aegis43210 : 另外這次再次證明殖利率曲線倒掛，經濟將衰退這指標 07/06 12:56

→ aegis43210 : 非常實用 07/06 12:56

噓 eatingshit : 嗯嗯那堆帳單勒？ 07/06 12:56

推 mecca : 結論:續崩就對了 07/06 12:58

推 piliwu : 債市修正會更慘吧 07/06 12:58

推 dbdudsorj : 接下來要跌經濟衰退 07/06 12:59

噓 Delisaac : 可憐，你圖4怎麼只敢拉這兩年的？ 07/06 13:00

→ Delisaac : 2013-2019 十年債利率都大於十年通膨預期喔 07/06 13:00

推 kenntrf : 用經濟衰退壓通膨，可憐了底層人民 07/06 13:01

推 mqazwsxedc : 斯里蘭卡破產了 07/06 13:02

噓 Fortran : 對帳單？ 07/06 13:05

→ KurakiMaki : 道瓊還很撐，放心 07/06 13:06

推 nocash : 搶進00679B 07/06 13:07

→ stationary : 原來能量都來自台股，難怪軟趴趴 07/06 13:08

→ defendor007 : 這前提都是假設FED會照這劇本演但更大的機率是FED 07/06 13:09

→ defendor007 : 會做出奇耙之舉 07/06 13:09

推 berryc : 短多中空中長多長長空怎講都對 07/06 13:09

→ defendor007 : 慢牛啦愛洩客就是要慢牛 07/06 13:09

→ jiusishuai : 圖4是近一年日線那還真的挺近期的 07/06 13:10

推 mimoo : ptt難得的中期分析優質文 07/06 13:11

推 luvnoom : 字那麼多誰看得懂啊 07/06 13:11

推 kimos : 先感謝長文分享 07/06 13:12

推 siegfriedlin: 推 07/06 13:14

→ shmim : 總經就是從不同角度去看有各種不同解讀但是投資 07/06 13:15

→ shmim : 很簡單在什麼時候做什麼事 07/06 13:15

推 yuchifan : 好文推，希望以後多發 07/06 13:16

推 kiki860820 : 謝謝分享 07/06 13:17

→ JerryLian : 可是目前情況是通膨異常高反而不利股市 07/06 13:23

推 kairiyu : 我比較好奇為何通膨也要看10年？ 07/06 13:28

推 ohya111326 : 升息還沒結束債會那麼快漲上去嗎? 07/06 13:28

推 RJRondo : 圖四邏輯太牽強 07/06 13:31

推 minazukimaya: 通膨預期比較常看的是5y5y 5年公債和5年TIPS 07/06 13:59

→ minazukimaya: 最幾近天通膨預期強烈下降但是這終究是債市價格推 07/06 13:59

→ minazukimaya: 導出來短線的債市波動不代表長期意義要多看幾天 07/06 14:00

推 ntnuljg : 結論是一塊陶鴨 07/06 14:00

推 Answerlin : 推 07/06 14:01

推 dl123 : 07/06 14:02

推 vvind : 同感 07/06 14:12

→ leo6315 : 你先解釋一下上半年通膨預期跟股市反向的原因吧 07/06 14:39

推 minazukimaya: 你對圖2的解讀有非常明顯的錯誤 MMFs可以透過ONREPO 07/06 14:39

→ shawncarter : 22樓才是正確的 07/06 14:40

→ minazukimaya: 把錢導回美聯儲圖2那個圖根本沒有任何明顯值得解讀 07/06 14:40

→ leo6315 : 通膨這種長期在2%以下的東西你要拉到70年代才有 07/06 14:40

→ leo6315 : 比較價值拿通膨預期講股市好不好根本謬論 07/06 14:40

→ minazukimaya: 的 1個月公債和聯邦基準利率本來就該那樣走因為一 07/06 14:40

→ minazukimaya: 個月公債的到期日又不是切齊的再加上市場對利率預 07/06 14:40

→ minazukimaya: 期的變化所以像圖上那樣走是再正常不過不值得特別 07/06 14:40

→ minazukimaya: 提出來說的 07/06 14:41

→ leo6315 : 這輩子第一次看到講總經然後圖卡時間軸都超短的 07/06 14:41

→ leo6315 : 通膨預期強烈下降也很簡單景氣衰退進行式→通膨下 07/06 14:42

→ minazukimaya: 圖3解讀也很奇怪你要看錢跑去哪了直接看FED資產負 07/06 14:42

→ minazukimaya: 債表裡面ON REPO餘額就好目前是超級噴的階段意思 07/06 14:42

→ minazukimaya: 是很多熱錢都暫時存在FED那邊等風險資產回穩 07/06 14:43

→ minazukimaya: 結論是這整篇看下來大概只有不懂的人會覺得好像說 07/06 14:44

→ minazukimaya: 了一些東西好棒棒但結論都很牽強硬湊還有明顯錯誤 07/06 14:44

→ leo6315 : 不要打臉人家打這麼響..初請失業金人數的參考價值都 07/06 14:47

→ leo6315 : 遠大於這篇瞎拚亂湊的奇怪數據 07/06 14:47

推 fattyeddie : 總經是這樣看？看圖亂扯 07/06 14:57

→ NYYAllen : 邏輯太牽強，給箭頭 07/06 15:13

推 Harlequin727: 你說通膨下降不利股市這波大殺特殺不就高通膨造成 07/06 15:27

→ Harlequin727: ？ 07/06 15:27

推 Petrovsky : 推原Po是說通膨"預期" 喔 07/06 18:13

推 zack4493 : 市場實際走勢就是殖利率上升，美股跌給你看，跟你 07/06 23:47

→ zack4493 : 推論是反的 07/06 23:47

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WIT 4 1/4 10/15/25. 49.11%. B 06/08/23. 37.49%. B 09/07/23. 9.58%. SWAPTION 05/11/2028 P4.25/3ML BOA. 3.95%. SWAPTION 05/11/2028 P4.00/SOFR BOA. 2.16% ...

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納入浮動利率非投資等級債為資產的投資策略有漲有跌，將影響投資人的資產走勢。收益與基準利率同步升降. 在全球非投資等級債 ...

#52. 对冲基金对美联储升息押注达空前高位，这一押注产品有何来头？

... 利率（Libor）后继者的有担保隔夜融资利率（SOFR）期货被大举做空， ... 掉期市场的走势大致反映出，美联储在9月会议上加息50或75基点的概率各 ...

#53. 倫敦銀行同業拆款利率（LIBOR）

美元的聯貸案，並採用浮動利率方式計 ... 表一、倫敦銀行隔夜拆款利率（LIBOR）之20位成員銀行及其回報幣別 ... （Secured Overnight Funding Rate，SOFR）.

#54. 【APPFX】全球出口下滑，衰退擔憂抑制資產上漲空間 - 方格子

擔保隔夜融資利率SOFR十二月以來表現 ... 消費者物價指數皆盡期望水平2%的水準，故實質利率的走勢特別在2023年第二季度仍將成為金價最主要的殺傷力。

#55. 金管局：沒計劃取消HIBOR - 大公網

因應金融穩定理事會的呼籲，部分國家正準備過渡至替代參考利率，美國和英國已分別推出Secured Overnight Financing Rate（SOFR）和Sterling Overnight ...

#56. Fed 超前部署，美國利率歸零！ - 第一金投信

短期利率看法：在美元短期利率(隔夜拆款利率SOFR)方面，上週市場動盪之 ... 利率走勢變化；而今早聯準會剛公佈降息4碼消息，預期銀行官方拆借利率應 ...

#57. 又一大雷引發市場巨震？Silvergate 搖搖欲墜：成也加密 - 區塊客

從Silvergate 的股價（SI）走勢就可以看出端倪，2019 年上市之後，SI ... 月到期，其浮動利率等於紐約聯儲報告的有擔保隔夜融資利率（SOFR） 30 天 ...

#58. 不斷變化的投資者預期 - 信報- HKEJ

年初，預計擔保隔夜融資利率（SOFR）將在2022年底前升至1厘，並在2023年 ... 保持高位的預期情況下，期貨走勢顯示農作物或原油的高價預計不會持續。

#59. [心得] 近期美國市場行情的看法- 看板Stock - 批踢踢實業坊

圖2為1月公債殖利率與SOFR之間的關係SOFR可以視為銀行操作的市場利率由於目前 ... 推ck326 : 美債最近的走勢顯示市場浮游資金還是非常多 07/06 12:45.

#60. 掛鉤350兆美元的LIBOR漸成過去式？全球首間接受SOFR之 ...

24 日的SOFR 利率為1.95%，比前一日上漲1 個基點，4 月初時該利率則為1.80%，同一天的美元Libor 為1.91888%。 SOFR 利率走勢變化. 這兩種利率之間的主要 ...

#61. Fed利率上探6% 投資人忙避險

他說，這些交易通常透過期權操作進行，特別是押注擔保隔夜融資利率(SOFR)。交易平台Tradeweb表示，對沖通膨風險的衍生品通膨互換(swap)2月日均交易量 ...

#62. 中期報告

盧森堡等6家境外分行成功落地掛鈎SOFR. 的利率掉期交易。離岸人民幣做市規模保. 持市場領先地位，工銀亞洲等境外機構離.

#63. 市場、政策演變下的美元隔夜基準利率之爭——SOFR與EFFR ...

文章從形成機制、來源市場、價格走勢、貨幣政策、市場運用等多個角度對SOFR和EFFR進行了對比分析。分析發現，在美元隔夜利率的領域，SOFR當前尚未成為 ...

#64. 2022-11-08 投資總結| 萬方家族辦公室

在短短七個月內，全球除日本和中國外，政策性利率已經提升了近200個基點。從市場走勢來看，激進加息的周期將達到頂點。在發達市場，核心通脹率仍比 ...

#65. 部分銀行存款利率出現“倒挂” 五年期低於三年期

銀行存款利率的走勢和央行的貨幣政策取向息息相關。一些關於央行降息的傳言不斷出現，今年還會降息嗎？ “堅定不移降低各種企業成本。

#66. 高估压力再度累积—2022年8月人民币走势前瞻及衍生品策略

长期限SOFR和Libor利率高位震荡，期限利差收窄。发达市场和新兴市场美元流动性先边际宽松后收紧。境内美元利率紧贴SOFR利率上行。6月央行外储剔除 ...

#67. 應用CPRModel評估自用住宅抵押貸款提前清償率:以A分行為例

... 本研究CPR 則介於5.66%~ 17.55%,本研究CPR 明顯比美國低許多且走勢平穩; ... 曾文輝(2004),[我國指數型房貸抵押債權證券評價與利率敏感度分析],碩士論文, ...

#68. 新國際基準利率的發展與應用 - 人人焦點

上圖中可以看出原LIBOR規則下，均採用了前項定盤一次，本次利率區間全局生效，單利的計算模式。而轉換爲美元有擔保隔夜融資利率（SOFR）後，則採用了後項 ...

#69. LIBOR 停止/過渡到無風險利率相關說明 - Amundi

SOFR. 紐約聯邦儲備銀行. 英鎊. SONIA. 英國中央銀行. 日幣. TONA. 日本中央銀行. 瑞士法郎. SARON. 瑞士證券交易所. 歐元. ESTR. 歐洲中央銀行. 上述利率已被指定為 ...

#70. 東亞睿智| 2023年第一季

在能源及全球利率走勢中處於被動，如不能解決上述根本. 性困局，熱錢再次追擊日圓，沽空 ... 截至去年12 月30 日，擔保隔夜融資利率（SOFR）與隔夜指.

#71. PIMCO絕對收益債券及PIMCO動態多元資產基金之特定股份 ...

... 中特定股份類別績效指標(Benchmark)將從「美元倫敦同業拆款利率指數(USD ... 銀行擔保隔夜融資利率指數(ICE Bofa SOFR OvernightRate Index)」。

#72. 中国利率走势变化分析_金融四十人论坛 - CF40

对比中国银行间市场7天回购利率（R007）和美国有担保隔夜融资利率（SOFR），大部分时间中国资金波动率高于美国，R007较上日波动大于SOFR的天数维持在150- ...

#73. 你擔心殖利率倒掛嗎？先搞清楚長短天期利差的意涵！

美元走勢一直是投資人非常關心的議題，其換匯所衍伸的交易成本也是投資人必須注意的小細節。除此之外，美元走勢其實隱含著全球資金的流向，本身存在的「 ...

#74. 研究報告-內文

隨著經濟增長在去年10 月初重新加速，利率開始走高，這對高收益債券來說 ... 市場而言，倫敦銀行同業拆款(LIBOR)過渡到擔保隔夜融資利率(SOFR)，在去 ...

#75. 保費融資幫你賺息差賺被動收入？四種銀行貸款利率要看清！

不過香港對P並不是十分敏感，令過去10年嘅走勢沒有太大的波幅。 ... SOFR 雖然可能係現時最熱門的美金貸款利率制度，不過各大銀行會否使用還是未知之 ...

#76. 利率查詢 - 花旗銀行

投資組合貸款指標利率 (將連結至各幣別指標贊助者網站). 一個月, 三個月. 美金. Term SOFR 1 Month · Term SOFR 3 Month. 歐元. Euribor 1 Month · Euribor 3 Month.

#77. 利率交換選擇權及固定期限交換利率利差連動債券之設計及分析

關鍵詞: 利率交換固定期限交換利率利率交換選擇權結構型債券參數校準利差殖利率曲線 ... 對於市場上的個體投資戶而言，要如何利用自身對利率走勢的判斷來獲取利潤?

#78. 利率前瞻：收益率爭奪戰仍在繼續- 荷蘭國際集團 - FXStreet

可以理解的是，英鎊利率在曲線前端的回升幅度更高。 5年Sonia掉期比相當於Sofr的掉期高出近50個基點，市場更加相信美聯儲將在今年晚些時候降息 ...

#79. 張瑜：從LIBOR到SOFR 美元國際基準利率轉換背後的二三事

文/新浪財經意見領袖專欄作家張瑜楊軼婷主要觀點一、LIBOR到底是什麽？為何被淘汰？ LIBOR，即倫敦銀行同業拆借利率，由英國銀行業協會（BBA）選定的 ...

#80. Effective Federal Funds Rate

TGCR, BGCR, SOFR: Rate was calculated using survey data. 3 Because of insufficient current data, the published rate is a republication of the prior day's ...

#81. 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會- 每日及歷史資料

2023年3月份資料 · 年度/月份2023/04 · 下載附件.

#82. 結構型商品參考報價

GS 10Y USD 發行機構可買回美元利差浮動計息結構型債券（無擔保）, XS2061782996, 30年期美元SOFR固定期限交換利率(USD SOFR CMS 30Y)/5年期美元SOFR固定期限交換 ...

#83. [情報] 2019年9月回購市場危機推估今年降息時機- stock

來源: FED 美國財政部SOFR FRED 2019年9月由於當時還在中美貿易戰的期間所以比較多人沒注意到當時美國發生了回購市場的危機短票利率飆升可以參考資料 ...

#84. 在商業貸款市場採用擔保隔夜融資期限利率（Term SOFR）

SOFR 期限利率與LIBOR均為前瞻性利率（SOFR則屬回顧性利率），有助在利息期開始之時確定貸款的利率，以計算每日累計利息。ARRC 建議，在商業貸款活動中， ...

#85. 即期匯率 - 新光銀行

幣別銀行買入銀行賣出美元(USD) 30.5680 30.6680 日圓(JPY) 0.2269 0.2309 人民幣(CNY) 4.4150 4.4650

#86. SOFR利率报价查询_图表加数据SOFR隔夜担保融资利率

有抵押的隔夜融资利率（SOFR）是衡量借入美国国库券抵押的隔夜现金成本的广泛度量。SOFR包括广义普通抵押利率中的所有交易，以及通过固定收益清算 ...

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