iShares MSCI EAFE Value ETF,中文名稱是”iShares摩根士丹利歐澳遠東價值類股 ETF”,美股代號EFV,成立於2005年八月1日。
EFV追蹤MSCI EAFE Value Index。這個指數是由MSCI EAFE Index中選出具有價值類股特性的股票所組成。
MSCI如何區分成長與價值類股,可以參考摩根史丹利指數成長與價值類股分類準則概述這篇文章。
需要留意的是,追蹤價值類股指數的ETF,並不是在做價值投資。主動投資界流行的價值投資法,跟股票分類上的成長類股vs.價格類股,是不一樣的事情。
EFV包含了21個已開發國家,548支證券。EFV追蹤指數的方法是採樣。
EFV內扣總開銷0.39%。跟兩年前完全相同。
根據美國晨星資料,EFV資產總值59億美金。平均每天成交量130萬股。
資產配置投資組合有時會用加強投資價值類股的方式,試圖抓取價值股溢酬。
EFV就是國際已開發市場中的價值類股投資工具。
但就跟所有的市場風險一樣,並沒有保證在投資人投資的期間,價值類股一定會帶來較好的表現。
完整討論與過去指數追蹤成果,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/10/ishares-msci-eafe-value-etfefv2020.html
同時也有11部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,【FUNDDJ基金及ETF周報】防禦型類股領漲 美股續創新高 上禮拜美國經濟數據好壞不一,五月非農就業人口僅新增13.8萬人,不如預期,且前兩個月數據都被下修,失業率雖然自4.4%降至4.3%,是2001年來最低水平。但是通膨指標核心個人消費支出物價指數年增只有1.5%,低於聯準會2%的通膨目標。...
歐澳遠東 在 綠角財經筆記 Facebook 的最讚貼文
在2016年初,iShares針對歐澳遠東市場、歐元區與日本股市這三個地區,分別發行三支動態匯率避險ETF。
這三支ETF會根據一些精巧的規則,決定何時要進行匯率避險,何時不要。目的是希望帶來更好的成果。
三年累積總報酬,DEFA 32.7%,領先EFA 31.3%的累積報酬。但這三年也只有領先1.4%,平均每年多不到0.5%的報酬。
針對歐元區與日本股市的動態匯率避險ETF,DEZU與DEWJ都已經在2019八月20日清算下市。
也就是說iShares辛苦的建立匯率動態避險規則,發行新的ETF來執行,忙了幾年之後發現,成果好的標的就是比單純沒有匯率避險的每年多零點幾趴的報酬。表現不好的標的,則爛到需要清算。(通常就是績效不佳才會被清算)
這恐怕是很難令人滿意的成果。
也就說,不要以為要進行匯率操作來增進報酬是很簡單的事情。
或甚至以為不需進行股債投資,只要光外匯操作就可以每年有二三十趴的報酬。
匯率走勢是出名的難以捉摸。外匯市場更不是一個可以簡單賺錢的地方。
全文與表格可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/09/its-not-easy-to-make-profit-from.html
歐澳遠東 在 BigEcon Facebook 的精選貼文
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歐澳遠東 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最讚貼文
【FUNDDJ基金及ETF周報】防禦型類股領漲 美股續創新高
上禮拜美國經濟數據好壞不一,五月非農就業人口僅新增13.8萬人,不如預期,且前兩個月數據都被下修,失業率雖然自4.4%降至4.3%,是2001年來最低水平。但是通膨指標核心個人消費支出物價指數年增只有1.5%,低於聯準會2%的通膨目標。
而美股表現上週在防禦型的通訊、醫療及公用事業類股領漲且科技股續揚之下,道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數 都創下收盤新高。
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國際ETF資金流入排名05/29/2017-06/02/2017
1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入37.29億美金
2.iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉流入6.83億美金
3.iShares MSCI歐澳遠東ETF〈EFA〉流入6.71億美金
4.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉流入5.46億美金
5.Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉流入5.43億美金
6.SPDR彭博巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流入4.45億美金
7.Vanguard FTSE美國以外全世界ETF〈VEU〉流入4.09億美金
8.iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉流入3.97億美金
9.iShares 20年期以上 美國公債ETF〈TLT〉流入3.35億美金
10.iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉流入2.87億美金
國際ETF資金流出排名05/29/2017-06/02/2017
1.SPDR科技類股ETF〈XLK〉流出5.16億美金
2.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流出3.54億美金
3.iShares 7-10年期 美國公債ETF〈IEF〉流出3.21億美金
4.PowerShares那斯達克100指數ETF〈QQQ〉流出3.12億美金
5.iShares標普500價值股ETF〈IVE〉流出1.60億美金
6.Vanguard不動產投資信託ETF〈VNQ〉流出1.56億美金
7.SPDR能源類股ETF〈XLE〉流出1.53億美金
8.SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉流出1.47億美金
9.SPDR工業類股ETF〈XLI〉流出1.42億美金
10.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流出1.32億美金
歐澳遠東 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的精選貼文
12/05/2016 - 12/09/2016國際ETF資金流入排名
1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入63.93億美金
2.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流入9.51億美金
3.SPDR彭博巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流入7.58億美金
4.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流入7.16億美金
5.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉流入6.78億美金
6.iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉流入5.71億美金
7.Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉流入4.78億美金
8.SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉流入4.52億美金
9.PowerShares高級信貸ETF〈BKLN〉流入4.01億美金
10.iShares MSCI核心新興市場ETF〈IEMG〉流入3.89億美金
12/05/2016 - 12/09/2016國際ETF資金流出排名
1.PowerShares納斯達克100指數ETF 〈QQQ〉流出-23.04億美金
2.iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 〈LQD〉流出-8.39億美金
3.SPDR標普油氣開採與生產ETF 〈XOP〉流出-6.86億美金
4.iShares羅素2000 ETF 〈IWM〉流出-5.12億美金
5.SPDR黃金ETF 〈GLD〉流出-4.69億美金
6.VelocityShares三倍做多原油ETN 〈UWTI〉流出-3.59億美金
7.SPDR標普生技ETF 〈XBI〉流出-3.42億美金
8.iShares Edge MSCI歐澳遠東最小波動率ETF 〈EFAV〉流出-3.28億美金
9.iShares納斯達克生技ETF 〈IBB〉流出-2.27億美金
10.iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF 〈USMV〉流出-2.00億美金
歐澳遠東 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳貼文
國際ETF資金流入 Top10 2016/11/14~2016/11/18
1.iShares羅素2000 ETF 〈IWM〉流入19.71億美金
2.SPDR金融類股ETF〈XLF〉流入13.88億美金
3.PowerShares納斯達克100指數ETF〈QQQ〉流入13.63億美金
4.SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉流入9.06億美金
5.Vanguard整體股市ETF〈VTI〉流入7.32億美金
6.iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉流入7.30億美金
7.iShares核心標普小型股指數ETF〈IJR〉流入5.85億美金
8.iShares MSCI核心歐澳遠東ETF〈IEFA〉流入5.36億美金
9.SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉流入5.29億美金
10.iShares美國房地產指數ETF〈IYR〉流入5.09億美金
國際ETF資金流出 Top10 2016/11/14~2016/11/18
1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流出-11.70億美金
2.iShares MSCI新興市場ETF〈EEM〉流出-9.49億美金
3.SPDR黃金ETF〈GLD〉流出-7.61億美金
4.iShares 1-3年期美國公債ETF〈SHY〉流出-5.92億美金
5.iShares Edge MSCI歐澳遠東最小波動率ETF〈EFAV〉流出-5.25億美金
6.iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉流出-4.58億美金
7.iShares黃金信託ETF〈IAU〉流出-4.37億美金
8.SPDR彭博巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流出-4.08億美金
9.Vanguard不動產投資信託ETF〈VNQ〉流出-3.61億美金
10.First Trust非必需消費AlphaDEX指數ETF〈FXD〉流出-3.16億美金
歐澳遠東 在 【立即學投資】EP 144 : 投資新興市場的ETF - YouTube 的推薦與評價
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